MonteCarlo Simulation
- Göstergeler
- Omega J Msigwa
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 15 Kasım 2024
- Etkinleştirmeler: 5
Göstergenin Hakkında
Bu gösterge, bir finansal aracın kapanış fiyatları üzerinde yapılan Monte Carlo simülasyonlarına dayanmaktadır. Tanım olarak, Monte Carlo, daha önce gözlemlenen sonuçlara dayalı rastgele sayılar kullanarak bir süreçteki farklı sonuçların olasılıklarını modellemek için kullanılan bir istatistiksel tekniktir.
Nasıl Çalışır?
Bu gösterge, tarihsel verilere dayanarak zaman içinde rastgele fiyat değişikliklerini modelleyerek bir menkul kıymet için birden fazla fiyat senaryosu oluşturur. Her simülasyon denemesi, kapanış fiyatı dalgalanmalarını dikkate almak için rastgele değişkenler kullanarak, belirli bir zaman diliminde gelecekteki piyasa hareketlerini etkili bir şekilde taklit eder.
Monte Carlo Simülasyonunun Avantajları
- Monte Carlo simülasyonları, çeşitli ticaret stratejilerinin farklı olası gelecekteki senaryolarla test edilmesiyle riskleri analiz etmeye yardımcı olur.
- Stratejilerin, nadir ekstrem olaylar (kuyruk riski) dahil olmak üzere, farklı piyasa koşullarında nasıl performans gösterdiğini tanımlamaya yardımcı olur.
- Tek bir tahmine dayanmaktansa, Monte Carlo, olasılıkları ile birlikte potansiyel sonuçların bir aralığını sunar. Bu, kâr veya zarar olasılığını anlamaya yardımcı olur.
