"MetaTrader 5 Terminalinin Strateji Test Cihazında Tik Oluşturma Algoritması" makalesi için tartışma

[MetaQuotes]

Yeni makale MetaTrader 5 Terminalinin Strateji Test Cihazında Tik Oluşturma Algoritması yayınlandı:

MetaTrader 5, Uzman Danışmanlar ve MQL5 dilini kullanarak gömülü bir strateji test cihazı içinde otomatik alım satımı simüle etmemizi sağlar. Bu tarz bir simülasyon, Uzman Danışmanların test edilmesi olarak adlandırılır ve çok sayıda aletin yanı sıra çok sayıda aletin kullanıldığı optimizasyon kullanılarak da uygulanabilir. Kapsamlı bir test sağlamak için, mevcut dakika tarihine dayanan bir tik jenerasyonu yapılmalıdır. Bu makalede MetaTrader 5 istemci terminalindeki geçmiş testi için tiklerin oluşturulduğu algoritmanın ayrıntılı bir açıklaması sunulur.

MetaTrader 5 terminalinin Strateji Test Cihazı, testte fiyat modellemenin yalnızca bir modunu kullanır: kullanılan sembollerin dakika zaman aralıklarındaki mevcut geçmiş verilere dayalı olarak tik oluşturma. MetaTrader 4'teki diğer simülasyon modları, yüksek hızlarına rağmen bunların yüksek bir test doğruluğu sağlamamasından dolayı çıkarılmıştır.

Test cihazında bir M1 zaman aralığı kullanılması, üst düzey zaman aralıklarına dayalı tik simülasyonunun aksine, minimum hata sayısı ile fiyat hareketinin oldukça doğru bir simülasyonuna olanak sağlar. Bunun sonucunda, MetaTrader 5 strateji test cihazında fiyatların modellenmesindeki hatalar önemsizdir ve simüle edilen fiyat ile gerçekte meydana gelen fiyat arasındaki farklar yalnızca bir dakika çubuğu ölçeğinde olabilir.

Bu yaklaşımda yerel ve uzak aracılar üzerinde optimizasyon gerçekleştirme yeteneği test süresindeki artışı telafi edebilir. Tik oluşturma, bir tamsayı biçiminde önbelleğe alınan dakika girişlerine dayanır. Bu nedenle tik oluşturma oldukça hızlı bir şekilde yapılır.

Gerekli zaman aralıklarının tamamına ait çubuklar, oluşturulan tiklerin alınmasıyla, olağan şekilde (müşteri terminalinde olduğu gibi) test cihazının geçmiş veri tabanında oluşturulur. Dakika çubuğu tik hacmi 1 herhangi bir oluşturma sürecinden geçmez - Close değeri ile yazılabilir.

2 tik içeren bir çubuk da oluşturulmaz - ilk olarak bunun tik değeri Open olarak kaydedilir ve ardından Close değerinde bir tik kaydedilir.

          

Yazar: MetaQuotes

[Vasily]

Okudum. Çok ilginç bir makale.

[Alexander]

CoreWinTT :
Okudum. Çok ilginç bir makale.

Ben de katılıyorum.

Hayal kırıklığı yaratan tek şey, kene geçmişinizi test cihazına koyamamanız :(

[Mykola Demko]

Böyle bir makaleye çoktan ihtiyaç vardı, herkesin okumasını tavsiye ederim,

Sadece yazarın şu sonucuna katılmıyorum: "Grafik, MetaTrader 5 istemci terminal test cihazındaki tik modelleme kalitesinin, uzmanların geçmiş veriler üzerinde yeterli şekilde test edilmesine izin verdiğini açıkça göstermektedir.

Bana göre, modelleme referans noktalarına dayanıyorsa, esasen bir yaklaşımdır (yani, belirli bir model kullanılarak eksik ara bilgilerin hesaplanması), bu nedenle böyle bir yaklaşım kalitesiyle, yeterli testten bahsedemeyiz, tutarsızlıklar oldukça ciddidir ve düğüm noktalarında karar vermeyi etkileyebilecek tutarsızlıklar.

[Renat Fatkhullin]

Urain :

Sadece yazarın"Grafik, MetaTrader 5 istemci terminal test cihazındaki tik modelleme kalitesinin, uzmanların geçmiş veriler üzerinde yeterli şekilde test edilmesine izin verdiğini açıkça göstermektedir" sonucuna katılmıyorum.

Her ihtimale karşı, hatanın yalnızca bir dakikalık çubuk içinde olabileceğini tekrar ediyorum.

Ekteki grafiğe dikkat edin - pip cinsinden küçük bir dikey ölçeğe sahiptir ve gerçek tik akışından maksimum sapma bazen 1-2 pipi aşar, bu da bir dakikalık çubuk içinde kesinlikle önemsizdir. Modellemenin tüm çubuk kontrol noktalarını niteliksel olarak geçmesi, geri çekilmelerle dürtü geliştirme modelini kullanması ve tik hacmine uyması çok daha önemlidir.

MetaTrader 5'teki fiyat modellemesi ideale çok yakındır.

Modellemenin kalitesini anlamak için gerçek tik geçmişlerini ve modellenmiş olanları karşılaştırmanızı tavsiye ederim. Bir komut dosyası ile tik toplamak, Excel'de bir grafik oluşturmak ve bunları karşılaştırmak yeterlidir.

[Prival]

Bu yazıyı uzun zamandır bekliyordum TEŞEKKÜRLER !!!.

Veri akışı ile çalışıyoruz ve doğal olarak test cihazında da yeterli bir akış olmasını istiyoruz. Kene tarihinden vazgeçmişsiniz, çok yanlış bence. Lütfen aşağıdaki sorulara cevap verin.

1. Akışın anlık yoğunluğunu (yoğunluğunu) nasıl modelliyorsunuz?

Bu en önemli özelliklerden biridir. Rastgele bir değişken için MOG gibidir http://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_массового_обслуживания.

Siz onu bir sabite eşit tutuyorsunuz, gerçekte böyle bir şey yok, yoksa yanılıyor muyum?

2. Modelleme sırasında ne sıklıkla zamana göre karıştırma anları vardır Dakika çubuğununYüksek ve Düşük ?

3. Terminal tam olarak çoklu para birimi testi için değerlidir, makaleden farklı döviz çiftlerinin tiklerinin zaman içinde nasıl düzenlendiği açık değildir ?

Lütfen bu gerçeği düşünün. Gece ATS'nin başarısının fiziksel temeli, tarihin yeterli temsiliydi (geceleri 1-2-3 piplik çubuklar makaleden açıkça anlaşılıyor). Geçmişi dakikalar şeklinde sunarak. Bizi gün boyunca kalıpları bulma fırsatından mahrum bırakıyorsunuz, piyasa likit olduğunda ve sizi temin ederim ki bu piplerle ilgili değil.

"Önemli olan siyah kuğudur. İşte benim örneğim https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11#150512 nadiren siyah kuğu gelir, ama gelir - 2,5 rakamlı bir dakikalık mum. Tüm haberleri ATS'ye koyamazsınız, bu gerçekçi değil, ancak bu anlarını tik seviyesinde analiz etmek çok önemli, hayati önem taşıyor. Bence tüccarların %95'i piyasayı terk ediyor, çünkü önemsiz olduğunu düşünüyorlar. Bir yıl içinde böyle bir mum sadece bir kişinin piyasaya geri dönmesi için yeterlidir.

H.Y. Benim için en önemli soru, en azından gelecekte tik geçmişi vermeyi planlıyor musunuz? Bu benim için önemli, zamanımı boşa harcayacak kadar genç değilim, yeni bir platform ve programlama dili öğrenmek için boşa harcamak istemem.

Cevap için şimdiden teşekkür ederim. Teşekkürler.

[Renat Fatkhullin]

1. yoğunluk çubuk boyunca eşittir

2. Makale geçiş mekanizmasını tanımlamaktadır (başka seçenek yoktur)

3. benzer şekilde eşit ve diğer para birimlerinden bağımsız olarak

Tik geçmişi vermeyi planlamıyoruz - bu teknik bir intihardır.

Gerçek kârı piplerde arayan, diğerlerini bunun piplerle ilgili olmadığına ikna eden birçok insan var....

Birkaç rakamlık boşluğun olduğu örnekte, akışın yoğunluğu ne olursa olsun, çok az kişi piyasaya girebilecek ve girebilseler bile kayma korkunç olacaktır (kabaca konuşursak, işe yaramayacaktır). Bir test uzmanı, normal modda çalışıyorsa piyasaya girebilecektir.

Bu sorunları çok iyi anlıyoruz ve yakında hem piyasa felaketlerini (örneğin boşluklarda) hem de emir gerçekleştirme kalitesini (requotes, slippage, vb.) simüle edecek bazı özel agresif test modları ekleyeceğiz:

Ek işlem modlarını beklemenizi ve ardından durumu yenilenmiş bir güçle tartışmanızı öneririm.

[Evgeniy Logunov]

Prival:

1. Anlık akı yoğunluğunu (yoğunluk) nasıl modelliyorsunuz?

Siz bunu bir sabite eşit tutuyorsunuz, gerçek hayatta böyle bir şey yok, yoksa yanılıyor muyum?

"Süreler genellikle Poisson süreçleri kullanılarak modellenir."
Irene Aldridge "High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems"(http://books.google.ru/books?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrival+frequency+distribution&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrival%20frequency%20distribution&f=false)

[Prival]

Renat писал(а) # :

... benzer şekilde tek tip ve diğer para birimlerinden bağımsız

Nasıl olduğunu bağımsız olarak açıklayın. Bir örnek kullanarak. EURUSD, USDJPY, USDCHF, olmak üzere 3 döviz çifti ve her çubukta 5 tik bulunan 3 karşılık gelen çubuk vardır. Zor değilse, bu algoritmayı oluşturan kişinin (programcı) bu çubukta tiklerin zamana göre nasıl düzenleneceğini çizmesine izin verin.

Sabit mi olacak, diyelim ki Açık EURUSD ilk tik, sonra Açık USDJPY, USDCHF, sonra Yüksek ... veya bunları zamana göre karıştıran RND () var mı ?

Pips karlarının gerçeğini arayan pek çok insan var, geri kalanımızı bunun piplerle ilgili olmadığına ikna ediyor....

Birkaç rakamlık boşluğun olduğu örnekte, akış ne kadar yoğun olursa olsun, çok az kişi piyasaya girebilecek ve girebilseler bile kayma korkunç olacaktır (kabaca konuşursak, işe yaramayacaktır). Normal modda çalışıyorsa bir test kullanıcısı içeri girebilir.

İçeri girme konusunda kesinlikle katılıyorum (%100 tedarikçimin terminalle bağlantısı yok, tikler gidiyor ama bağlantı yok ;-)). Ancak bir boşluğun başlangıcını başlamadan 1-2 dakika önce fark etme şansı var. Özellikle bir araştırma yaptım, üzerinde çok zaman harcadım, inanın bir şans var. Kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Boşluktan önce bir tarih parçası bulun (tercihen Seviye 2), bu şekilde görselleştirin (bunuyapabileceğinizi biliyorum). Ne olmaya başladığını görsel olarak göreceksiniz, her zaman değil, ama oldukça sık, bu yeterli ve 10 boşluktan 3-4'ünden kaçınmayı başarırsanız, bu zaten harika.

Bu arada, bu resim bana bir boşluğu fark etme olasılığını düşündürdü. Geldiğinde veya gerçekleştiğinde, zaten geç, en azından BİR dakika için biraz daha erken... Beni yanlış anlamayın, pip için değil, kayıpları azaltmak için zamanında piyasadan çıkmak istiyorum. Tüm "büyükler" bunun hakkında söylüyor, kayıpları kes....

[Mykola Demko]

Renat :

Tik geçmişi sağlamayı planlamıyoruz - bu teknik bir intihardır.

Defalarca tik geçmişi olmayacağını söylediniz, ancak kullanıcının tik geçmişinin içe aktarılmasını sağlamak mümkün olabilir.

Bunun özellikle öfkeli insanları sakinleştireceğini düşünüyorum, bir uzlaşma her zaman hiç yoktan iyidir.

[Prival]

Renat писал(а) # :

Kene geçmişi vermeyi planlamıyoruz - bu teknik bir intihar.

Teknik intihar hakkında. Bununla ne demek istediğinizi bilmiyorum, ancak tik sağlayan ticaret platformları var. Bu sorunu bir şekilde çözdüler ve uzun zaman önce çözdüler. Ve bir tik geçmişi var, onu indiriyor, bir test cihazına yüklüyor ve ne istersen yapıyorsun. Modelleme yok ve sonuç olarak yeterlilik hakkında kötü sorular yok....

Sizi başka nasıl ikna edebilirim bilmiyorum, en azından tüccarların buna ihtiyacı olup olmadığına dair bir anket yapın. Sadece soruları doğru bir şekilde oluşturun. Sonuçta, birçoğu ne verdiğini görmedi ve anlamadı. Sadece MT4 kullanıyorlarsa.

Umarım birçok kişi bu soruları görür ve beni destekler.

1. Düz olmayan bir grafik görmek ister misiniz?
2. Boşlukların olmadığı bir grafik görmek ister misiniz?
3. V.A. Shirev'in çalışmalarının kesinlikle işe yaramaz ve dikkate değer olmadığını mı düşünüyorsunuz? O çubukları analiz etmedi !!!

Ve tüm bunlar için, doğru ve doğru kagi, renko ve vb. oluşturmak için kenelere ihtiyacınız var.

Pek çok şey yapabilirsiniz, bu sadece en ünlüsü...

Urain wrote(a) #:

Bunun özellikle bazı asabi kişileri yatıştıracağını düşünüyorum, uzlaşma her zaman hiç yoktan iyidir.

Hayır, sıcak değil, soğuk, MT'nin bana pazarına biraz farklı bir açıdan bakma fırsatı vermediğini, beni TS'nin niteliksel bir analizini yapma fırsatından mahrum bıraktığını anlayan kişi. Bana keneler verin, onlardan istediğim gibi çubuklar keseceğim. Ve bilgi kaybı olmayacak ve FLAT veya TREND ve GAP'in ebedi sorusu pürüzsüz hale gelebilir.

Bunu gören ve anlayan tek kişi ben miyim???? (((