"MetaTrader 5 Terminalinin Strateji Test Cihazında Tik Oluşturma Algoritması" makalesi için tartışma - sayfa 19
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Lütfen tik akışlarını tablo (xls, csv) şeklinde sağlayın.
Bu tür hassas konularda hiçbir şey anlayamadığınız ekranlarla çalışamazsınız. Ayrıca test koşullarının ve ayarlarının tam bir açıklamasına da ihtiyacınız var.
Renat, her şey çok basit ve ekranlarda görebilirsiniz - gerçek bir tik oluşturma algoritmasıyla, M1 çubuğunun içindeki fiyat herhangi bir% (puan) geri çekilme (geri çekilmelerle) ve nispeten uzun bir mumla hareket edebilir - bu hareketler Açılış ve Kapanış arasındaysa, nesil bunların hiçbirini (veya neredeyse hiçbir şey) göstermeyecektir.
Bu hem MetaTrader 5 hem de MetaTrader 4 için geçerlidir.
Alpari kabininden kene geçmişi - 23.04.2013 01:32 ve 23.04.2013 09:16 çubukları
Korkarım ki bu seviyede bir açıklama yeterli değil.
Sorunun tam olarak nerede olduğunu tarif etme veya belirtme zahmetine girmediniz ve üçüncü ekran görüntüsünü zaten "kimse anlamasın diye" özel olarak verdiniz.
Bu Algoritma konusunda kafam oldukça karışık. Bazı kısımlarını anlıyorum ve sonra diğer kısımlarını anlamıyorum.
Destek noktaları ile ilgili olarak temelde tarihsel çubuğun Hacmini alıyor gibi görünüyor ve eğer 11'den yüksekse (11 maksimum destek noktası sayısıdır) o zaman 11'i kullanın, ancak bu doğru değilse, destek noktalarının sayısını hesaplamanın formülü nedir?
Daha da iyisi, bu konuda daha fazla materyal harika olurdu. Google'ı ikili ömrünün sonuna kadar yendim ve bu 'Mucize' Algoritma ile ilgili yalnızca iki belgeye ulaşabildim. Belgeleri okumayı umursamıyorum
Teşekkürler
Bu makalenin size yardımcı olacağını düşünüyorum. https://www.mql5.com/en/articles/75
Btw, MT4'te tik oluşturma algoritması, özellikle kontrol noktalarının modları gerçekten karışık.
Korkarım ki bu seviyede bir açıklama yeterli değil.
Sorunun tam olarak nerede olduğunu tarif etme veya belirtme zahmetine girmediniz ve üçüncü ekran görüntüsünü zaten "kimse anlamasın diye" özel olarak verdiniz.
https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page16#comment_235639
Sorun şu ki, kene üretimi = yanlış test M1 çubuğundaki boşlukları (genellikle haberlerde) hesaba katmaz, M1 çubuğundaki olası önemli fiyat geri çekilmelerini (% 10-100 oranında) hesaba katmaz, her bir kene üzerindeki spread genişlemesini hesaba katmaz (ve hepsi arasında sadece bir kene olabilir).
İşte örneğin M1 mum çubuğunun içinde oluşturulan keneler ve olası gerçek keneler.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0611/ec/60ff466618dae487bccb333c5e3959ec.gif
Gerçek bir ECN hesabında spread genişlemesi.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0606/81/de15e6208a468b27a796cd31c0870d81.gif
Buna göre, bu üretimi yeterince doğru olarak adlandırmak doğru değildir.
Derin tik geçmişi sağlamak artık bir sorun değil, internet hızı 100 -1000 kat arttı (dialup - adsl, optik) ve sabit diskler 1000 kat arttı (gigabayt - terabayt), megabayt bilgi başına fiyat (indirilen ve HDD'de) son 10 yıldır azaldı, hala torrentler var, Nisan 2007'den bugüne kadar EURUSD'nin tüm tik geçmişinin boyutu .bi5 = Dukascopy'de 743 MB (örneğin 10 Mbit ADSL hızında = 1 Mb/sn 12 dakikada indirildi).
Boşluklar durumunda, yani test cihazlarındaki boşluklar içinde (MetaTrader 5 ve MetaTrader 4) çalışır:
Kâr Al, Zararı Durdur
ALIŞ DURDURMA, SATIŞ DURDURMA
ALIM LİMİTİ, SATIM LİMİTİ (ALIM DURDURMA LİMİTİ, SATIM DURDURMA LİMİTİ kontrol edilmedi).
Bu gerçek ticarette gerçekleşemez, sadece piyasada açılan emirler doğru çalışır, ancak yine de vardır:
Kâr Al, Zararı Durdur - boşlukların içinde çalışın,
Kayma yok,
boşluklar M1 çubuğunun içindeyse, piyasa emirleri de açılır - doğru değil.
Kod ile gerçek örnekler - şüphesi olan varsa kendiniz kontrol edin.
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/8d/c080b0b059fa0bda50deb3d0d0e27a8d.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/db/d1f75f162fa1b367b5614bfae5ad53db.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/ee/b3c14d69cbb67acda6395999f3dbd6ee.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/d1/8788c96fa7dcc69fc8e72dc4b2de94d1.gif
Sorun şu ki, kene oluşturma = yanlış test, M1 çubuğu içindeki boşlukları (genellikle haberlerde) hesaba katmaz, M1 çubuğu içindeki olası önemli fiyat geri çekilmelerini (% 10-100) hesaba katmaz, her bir kene üzerindeki spread genişlemesini hesaba katmaz (ve hepsi arasında sadece bir kene üzerinde olabilir).
Çizimlerinizde çubuklar tiklere karşılık gelmiyor.
M1 çubuğunun içinde bir boşluk varsa, test cihazında tiklerin oluşturulması, büyük sıçramalarla "boşluğa" yakın bir resim verecektir. Grafiğinizde, tiklerde büyük bir boşluk var, ancak çubuklarda boşluk yok. Eğer bir boşluk olsaydı, çubuğun TR değeri tik boşluğundan daha az olmazdı.
Yani, muhtemelen bir sorun vardır, ancak bu sorun kene üretiminde değildir.
Çizimlerinizde çubuklar kenelere karşılık gelmez.
M1 çubuğunun içinde bir boşluk varsa, test cihazında tiklerin oluşturulması, büyük sıçramalarla "boşluk" resmine yakın bir resim verecektir. Grafiğinizde, çubuklarda boşluk yokken, tiklerde büyük bir boşluk var. Eğer bir boşluk olsaydı, çubuğun TR değeri tik boşluğundan daha az olmazdı.
Yani muhtemelen bir sorun var ama tik üretiminde değil.
Tam olarak nerede, hangi resimlerde, çubuklar benim çizimlerimdeki kenelere karşılık gelmiyor?
https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_520781 yazısında, başkalarının anlamasını kolaylaştırmak için ilk resimde bir örnek verdim.
Yakında MetaTrader 5 ve MetaTrader 4 test cihazlarında oluşturulan kenelerin M1 mum çubuğunun içindeki gerçek kenelerle karşılaştırıldığı bir video yayınlayacağım.
İşte 6.09.2013 tarihinde Tarım Dışı İstihdamın serbest bırakılması sırasında vadeli işlemlerde üretilen tiklerin ve gerçek tiklerin bir karşılaştırması.
Saat 14:30'daki mum (MetaTrader 5'teki zaman) 39 tiklik bir hacme sahiptir, alpari'de ECN'de 86 ve standartta 136 tiktir,
ancak kene oluşturma ilkesi aynı olacağından, hiç önemli değil (kene sayısı), sadece keneler daha yoğun olacaktır.
MetaTrader 5 test cihazında, bu mumdaki fiyatın 36 saniye boyunca monoton, eşit ve sarsıntısız bir şekilde maksimuma yükseldiğini, ardından küçük bir geri çekilme olduğunu görebilirsiniz.
Ve vadeli işlemlerde (hisse senedi tikleri) fiyatın bir saniyeden kısa bir süre içinde keskin bir şekilde sıçradığını ve ardından normal ticaretin başladığını görebilirsiniz.
Keskin teklif sıçramaları olan diğer haberlerde / istatistiklerde, ilke aynı olacaktır.
Bu mum GBPUSD D1 üzerindedir.
Arşivdeki ekran görüntüleri.