"MetaTrader 5 Terminalinin Strateji Test Cihazında Tik Oluşturma Algoritması" makalesi için tartışma - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Uzman Danışman koduyla birlikte tüm ayrıntılı ve tekrarlanabilir bilgileri ayrı bir başlıkta yayınlayın - hepimiz kontrol edip tartışacağız. Eğer bir kavalcı ise, o zaman gerçek ticaretinin günlükleri de.
Bu doğru ve dürüst bir yaklaşımdır. Yukarıdaki makaledekiyle aynı.
:o) Yanılıyor olabilirim ve dürüst olmayabilirim, ancak bu EA'nın kodu, üzgünüm, ama bunu bir sır olarak saklayacağım,
ve hatta bundan daha fazlası, hangi prensipte çalıştığını bile ima etmeyeceğim (her hakka sahibim).
Ve Uzman Danışmanlarımı kimseyle tartışmayacağım.
Size keneleri içe aktarma fikrini verdim ve siz kendiniz düşünün.
Bu noktada konunun bittiğini düşünüyorum çünkü sizden istediğim her şeyi duydum, siz de benden ve birbirimize yeni bir şey söyleyemeyeceğimizi düşünüyorum.
:o) Yanılıyor olabilirim ve dürüst olmayabilirim ama bu EA'nın kodunu gizli tutacağım,
Kamuoyuna göstermek istediğim şey de tam olarak buydu.
Kene üretimi kalitesinde kamuya açık pratik araştırmalar yerine, hem reddettiniz hem de kendinizi teorik ve desteksiz uydurmalarla sınırladınız.
"Süreler genellikle Poisson süreçleri kullanılarak modellenir."
Irene Aldridge "High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems"(http://books.google.ru/books?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrival+frequency+distribution&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrival%20frequency%20distribution&f=false)
Teşekkürler, not alacağım ve bu modeli kullanarak bazı deneyler yapacağım.
Ancak bu bizim için çok daha kolay - ayrıntılı geçmiş nedeniyle mikro dönemlerde (dakikalar) modelleme yapıyoruz, bu da tik sıklığı ve dağılımındaki potansiyel hatayı büyük ölçüde (neredeyse sıfıra?) azaltıyor.
Bu tam da benim kamuoyuna göstermek istediğim şeydi.
Tik üretiminin kalitesine ilişkin kamuya açık pratik bir çalışma yerine, hem reddettiniz hem de kendinizi teorik ve desteksiz uydurmalarla sınırladınız.
Herkes adına konuşmak zorunda değilsiniz. Zaten ilk sayfada size sorular sordum, kesinlikle açık ve bunları kendiniz cevapladınız, hangi araştırmaya ihtiyacınız var? Tikleri modellerken bu soruları görmezden geldiğinizi hemen kabul ederseniz.
1. Modelleme tikleriniz bir kuvars osilatörden geliyor ("yoğunluk çubuk boyunca eşittir"). Bu gerçek hayatta olmaz !!!!.
2. Katı bir şekilde belirlenmiş bir Düşük ve Yüksek sıralamanız var. Ve bu sadece çubuğun rengine göre belirlenir. Bunun gerçek verilerde ne sıklıkla doğru olduğu sorusu - cevabı bilmiyorsunuz.
3. Çubuk üzerinde çok para birimli bir tik düzeni çizmek için bir soruyu hiç görmezden geldiniz.
4. Modelleme konusundaki "becerinizi" ve MT4'teki tutumunuzu hatırlayarak. Bir soru daha sorabilirim. Bir çubukta aynı sayıda tik var mı? MT4'te tiklerin %20'sini attınız. Şimdi nasıl? Gerçek bir çubuğun 100 kenesi varsa, modelleme yaparken kaç keneye sahip olacaksınız?
Biz (özellikle ben) size herhangi bir okul çocuğunun anlayabileceği basit bir fikri aktarmaya çalışıyoruz. Bir model her zaman gerçek veriden daha kötüdür! İnatçısınız ve hayır, öyle değil diyorsunuz. Ve felsefi akıl yürütmelerden bahsediyorsunuz, biz 10 yıldır modelleme yapıyoruz, sağlam algoritmalar yaratıyoruz ... Burada bu nedir? Modellemenin kalitesinden, yeterliliğinden bahsediyoruz....
Modelin yaratıcısı sizsiniz, yeterliliğini kanıtlamak zorundasınız (ve resme bakarak çıplak ifadeler yapmamalısınız). Yeterlilikle ilgili yöneltilen soruları yanıtlayacak kadar nazik olun. "Biz her şeyi biliyoruz, her şeyi nasıl yapacağımızı biliyoruz ve siz burada aptalsınız" tarzındaki konuşmalar geçmeyecektir. Sizin hayal bile edemeyeceğiniz bu tür süreçleri ben modelledim ve modelin yeterliliğini kanıtladım, bu alandaki amatörlere değil.
Renat :
Tik oluşturma kalitesine ilişkin kamuya açık pratik araştırmalar yerine, ikiniz de reddettiniz ve kendinizi teorik ve desteksiz uydurmalarla sınırladınız.
Tiklerle ve geçmişleriyle ilgilenmiyorum, çünkü ne zamanın ne de fiyatın olduğu kuantum uzayında ticaret stratejileri tasarlıyorum. Ancak makalede başka bir şey gördüm - olası fiyat hareketini modellemek için bir algoritma. Dahası, yazarlar bunun yeterliliğini kanıtladılar. Elinizdeyken, olası hareket yörüngelerini elde etmek için giriş parametrelerini (OHLCV) ayarlayabilirsiniz. Algoritmanızı incelemek için, bir kütüphane biçiminde kene modellemesinin genel kodunu almak iyi olacaktır.
Makalede hangi genel koda ihtiyacınız olduğu ayrıntılı olarak açıklanmıştır (algoritmik olarak bile söyleyebilirsiniz),
ve bu algoritmayı kullanarak bir Uzman Danışman oluşturduktan sonra, test cihazında hemen kar elde edebilirsiniz.
(sadece test cihazında üzücü çünkü gerçek zamanlı olarak bu algoritmaya göre oluşturulan strateji hemen kaybedecek).
Ve başarısız olacak çünkü YETERLİ DEĞİL.
Ana harekete karşı ilk hareket etmek için bir serinin özelliğini kullanan bir Uzman Danışman hakkında (mql4 forumunda) zaten yazmıştım (ve Uzman Danışmanın bu özelliğini ben ayarlamadım, makinenin kendisi bunu özellikler kümesi arasından optimizasyon yoluyla seçti),
böylece gelişmiş bir giriş elde ederiz ve yönü hemen belirleriz,
ancak tek sorun, bu özelliğin yalnızca birkaç alıntı için test cihazında mevcut olması, gerçek hayatta mevcut olmamasıdır.
Yine, 5000 keneyi işleyen ve 1200'e ekstrapolasyon yapan başka bir strateji (veya daha doğrusu gösterge) ve bu yaklaşık bir saattir ve kimse ona aşağılayıcı bir şekilde pipsar diyemez, her şey sağlamdır, ancak böyle bir stratejinin filtrelerinin ayarlanması sadece aylarca mümkündür gerçek zamanlı olarak hata ayıklama, çünkü test cihazında tam bir karanlık var.
Ve bunu kanıtlamak için Renat bana bir ay boyunca oturmamı ve sonra stratejimin kemiklerini halka açık bir şekilde yıkamamı teklif ediyor,
Ben S&M kanıtı olacağım ve Renat bir sinek gibi olacak.
:o) Yanılıyor olabilirim ve dürüst olmayabilirim, ancak bu Uzman Danışmanın kodunu gizli tutacağım,
Kamuoyuna göstermek istediğim şey de tam olarak buydu.
Kene üretimi kalitesinde kamuya açık pratik araştırmalar yerine, hem reddettiniz hem de kendinizi teorik ve desteksiz uydurmalarla sınırladınız.Savunmanızı rakibinizi alenen alaya almaya dayandırıyorsunuz ki bu çok akıllıca bir tutum.
Tikleriniz yeterlilik açısından kontrol edildi ve birden fazla kez, konu bu yüzden ortaya çıktı. Ve yazar tartışmayı gördüğünde, kurtarmaya geldi ve bir makale yazdı, bu arada ona çok teşekkür ediyorum, çünkü makale gerçekten bilgilendirici ve içindeki her şey doğru, sadece yeterlilikle ilgili sonuca katılmıyorum, ancak grafiğin MetaTrader 5 istemci terminal test cihazındaki tik modelleme kalitesinin uzmanları tarihsel veriler üzerinde iyi bir yaklaşımla test etmeye izin verdiğini açıkça gösterdiği söylenirse, yazarla tam bir anlaşma içinde olurdum.
Ancak yine de kullanıcının tik geçmişini içe aktarmanın gerekli olduğu gerçeğini değiştirmez.
ps ikinci okumada yazarın MQ olduğunu öğrendim, bu yüzden makale için teşekkür edilmesi gereken kişi Renat'a.
Herkes adına konuşmayın. Zaten ilk sayfada size kesinlikle açık olan sorular sordum ve bunları kendiniz cevapladınız, daha fazla araştırmaya ne gerek var? Tikleri modellerken bu soruları görmezden geldiğinizi hemen itiraf ederseniz.
1. Modelleme tikleriniz bir kuartz osilatörden gelmektedir ("yoğunluk çubuk boyunca eşittir"). Bu gerçek hayatta olmaz !!!!
Bir pip adamı değilseniz, keneler arasındaki süre önemli değildir. Karşılaştırma tablosuna bakın - her şey açıkça birbirine yaklaşıyor. Bu pratik bir örnektir.
2. Katı bir şekilde belirlenmiş bir Düşük ve Yüksek sıranız var . Ve sadece çubuğun rengine göre belirlenir. Asıl soru, bunun gerçek veriler üzerinde ne sıklıkla doğru olduğudur - cevabı bilmiyorsunuz.
Boşuna değil - 1-2-3 günü kaydedip karşılaştırarak "pratikte kendiniz kontrol edin" önerisinde bulundum. Kanıtlarımızı resimlerle verdik.
3. Çubuk üzerinde çok para birimli bir tik düzenlemesi çizmek için bir soruyu hiç görmezden geldiniz.
Her enstrüman bağımsız olarak modellenir.
4. Modellemedeki "becerinizi" ve MT4'teki tutumunuzu hatırlamak . Bir soru daha sorabilirim. Bir çubukta aynı sayıda tik var mı? MT4 ' te tiklerin% 20'sini attınız. Şimdi nasıl? Gerçek bir çubuğun 100 kenesi varsa, modellemede kaç keneye sahip olacaksınız?
Biz (özellikle de ben) size herhangi bir okul çocuğunun anlayabileceği basit bir fikri aktarmaya çalışıyoruz. Bir model her zaman gerçek verilerden daha kötüdür! İnatçısınız ve hayır, öyle değil diyorsunuz. Ve felsefi akıl yürütmelerden bahsediyorsunuz, biz 10 yıldır modelleme yapıyoruz, sağlam algoritmalar yaratıyoruz... Burada ne var? Modellemenin kalitesinden, yeterliliğinden bahsediyoruz....
Ben de diyorum ki, çipçilerin standart yanılgılarını zaten 5 yıldır görüyorum. Bir ticaret stratejisini taktiksel tırtıklama ile değiştirmeye çalışarak (ki bu gerçek ticarette başarısızlıklara yol açar) kendilerini defalarca aldatmaya hazırdırlar.
Modelin yaratıcıları sizlersiniz, yeterliliğini kanıtlamak zorundasınız (ve resme bakarak çıplak ifadeler kullanmamalısınız). Yeterlilikle ilgili yöneltilen soruları yanıtlayacak kadar nazik olun. "Biz her şeyi biliyoruz, her şeyi nasıl yapacağımızı biliyoruz ve siz burada aptalsınız" tarzındaki konuşmalar geçmez. Ben sizin hayal bile edemeyeceğiniz süreçleri modelledim ve modelin yeterliliğini kanıtladım, bu alandaki acemilere değil.
Uzun yıllar boyunca pratik araştırmalar yürüttük, test cihazının üçüncü versiyonunu yaptık, testler gerçekleştirdik, sonuçları gösterdik, doğrulama yöntemini sunduk, yatırımcılara her şeyi kendi başlarına kontrol etmelerini önerdik ve cevap çıplak bir teori.
Finans piyasasının matematikçiler tarafından idealize edilmesi sorununa ve bunun sonucunda ortaya çıkan tüm başarısızlıklara bir nedenden dolayı işaret etmedim.
Matematikçiler, sunucuda günde yüzlerce kez ve sürümden sürüme değişebilen manuel veya otomatik olarak uyarlanabilir bir tik filtresi olduğu gerçeğini düşünmek istemezler. Bilen insanların (ve hatta tüm bu şeylerin geliştiricilerinin) "tiklere bulaşmayın - bu kendi kendini kandırmaktır" sözlerine bakılmaksızın, genellikle yeterince mat modelleri vardır.
Savunmanızı rakibinizi alenen alaya almaya dayandırıyorsunuz ki bu çok akıllıca bir tutum.
Tikleriniz yeterlilik açısından kontrol edildi ve birden fazla kez, konu bu yüzden ortaya çıktı. Ve yazar tartışmayı gördüğünde, kurtarmaya geldi ve bir makale yazdı, bu arada ona çok teşekkür ediyorum, çünkü makale gerçekten bilgilendirici ve içindeki her şey doğru, sadece yeterlilikle ilgili sonuca katılmıyorum, ancak grafiğin MetaTrader 5 istemci terminal test cihazındaki tik modelleme kalitesinin, uzmanları geçmiş veriler üzerinde iyi bir yaklaşımla test etmeye izin verdiğini açıkça gösterdiği söylenseydi, yazara tamamen katılırdım.
Ancak yine de kullanıcının tik geçmişini içe aktarmanın gerekli olduğu gerçeğini değiştirmez.
ps ikinci okumada yazarın MQ olduğunu öğrendim, bu nedenle makale için teşekkür edilmesi gereken kişi Renat'a'dır.
Savunmamı sonuçların kamuya açık kanıtlarına dayandırıyorum.
Hiçbir şey sağlamadınız ve MetaTrader 5 hakkındaki bilginizle de başarısız oldunuz (bir hata ayıklayıcısı olduğunu bile bilmiyordunuz). MetaTrader 5 ve MQL5 hakkında konuştuğumuzu unutmayın
Ne yazık ki makaleyi ben yazmadım, ancak bunu yapmaktan mutluluk duyardım.
Savunmamı sonuçların kamuya açık kanıtlarına dayandırıyorum.
Hiçbir şey sağlamadınız ve MetaTrader 5 hakkındaki bilginizle de başarısız oldunuz (hata ayıklayıcısı olduğunu bile bilmiyordunuz). Hangi kaynakta olduğunuzu unutmayın.
Ne yazık ki makaleyi ben yazmadım, ancak bunu yapmaktan mutluluk duyardım.
MetaTrader 5 bilgisiyle dalga geçmeye hakkım var çünkü bu platformda uzman olduğumu asla söylemedim,
ve kesinlikle geliştiriciyle rekabet etmeyeceğim.
Kamuya açık kanıtlarla ilgili olarak,
Burada tipik bir örnek olarak, bir sinir ağının ilk keneyi yanlış yönde yapmak için test edici kenelerin özelliğine güvenmesi ve bu özelliğin yüzeyde doğru olması gösterilebilir çünkü test edici, çubuğun nereye çizileceğini önceden bilerek keneler üretir,
işte kase, harekete karşı üçüncü tikte açıyoruz ve beş tik sonra kar elde ediyoruz,
Burada, ilk işaretin spread'den daha az olmaması gerektiğine dair bir filtre koymak yeterlidir,
ve işte bu, piping ile işimiz bitti, sadece 30 pip'ten büyük hareketleri yakalıyoruz.
Ancak sadece bu TS'nin çalışmazlığını kontrol etmek için monitörün arkasında en az bir ay yoğun bir şekilde oturmak gerekecektir.
ps Aslında sizden gerçek zamandan önce son örneği yapmanız isteniyor, bu kontrolün tarihsel olarak uzun sürmemesine izin verin,
ancak aylarca monitör başında oturup kenelerin geçmişi hakkında neler yapılabileceğini yakalama fırsatı vermeyecektir.
MetaTrader 5 bilgisiyle dalga geçmeye hakkım var çünkü bu platformda uzman olduğumu asla söylemedim,
ve kesinlikle geliştirici ile bilgi konusunda rekabet etmek niyetinde değilim.
Kamuya açık kanıtlarla ilgili olarak,
İşte tipik bir örnek, eğer bir sinir ağı ilk keneyi yanlış yönde yapmak için test edici kenelerin özelliğine güveniyorsa ve bu özellik yüzeyde doğruysa, çünkü test edici çubuğun nereye çizileceğini önceden bilerek keneler üretir,
işte kase: harekete karşı üçüncü tikte açıyoruz ve beş tik sonra kar elde ediyoruz,
Burada, ilk işaretin spread'den daha az olmaması gerektiğine dair bir filtre koymak yeterlidir,
ve işte bu, piping ile işimiz bitti, sadece 30 pip'ten büyük hareketleri yakalıyoruz.
MetaTrader 5 terminalini bilmediğiniz için, test cihazındaki ticaret modlarının farkında değilsiniz ve bu konunun ilk sayfasındaki resimle bu modları açıklamama bile dikkat etmediniz.
Test modları, yatırımcıları ayıltmak ve sağlam Uzman Danışmanlar yazmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu, Uzman Danışmanları önemli ölçüde ve niteliksel olarak geliştirecektir.
Test cihazındaki agresif modlar hakkında forumlarda (MQL4.com ve MQL5.com) defalarca yazdım.
Ancak böyle bir TS'nin çalışmazlığını kontrol etmek için en az bir ay monitör başında yoğun bir şekilde oturmak gerekecektir.