"MetaTrader 5 Terminalinin Strateji Test Cihazında Tik Oluşturma Algoritması" makalesi için tartışma - sayfa 20

Yeni yorum
 
Daha sonra Dukascopy, alpari, GKFX kenelerini görsel bir biçimde yayınlayacağım.
 

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum

Yeni MQL4 derleyicisi ve düzenleyicisini içeren MetaTrader 4 IDE'nin beta sürümü

Urain, 2013.09.12 13:18

Daha yüksek TF'lerde işlem yaparak yanlış tik oluşturma lanetinden kurtulduğunuza safça inanıyorsunuz, bu doğru değil. Belirli bir seviyeye yakın geçişler TF'ye bağlı değildir. Tüm zaman dilimlerine nüfuz eder. Ve W1'de kapanış, M1'deki ile aynı seviyeyi geçer.

İşte bir örnek:


Yatay bölümler açılış / kapanış için en iyi noktalardır (uygulama açısından), fiyat duruyor, piyasada piyasanın kademeli olarak toplandığı yeterli hacim var (bu yüzden fiyat duruyor), requotes alma riski minimumdur.

Ancak test cihazı bu bölümü bir tik tarağı (yukarı aşağı) olarak oluşturacaktır, bu nedenle gerçek hayatta herhangi bir TF'yi yeterince güvenle açacaksınız (bir sinyal varsa, örneğin kapanış gösterge çizgisini geçtiyse), ancak test cihazında bu bölümlerde çok sayıda yanlış pozitif alacaksınız ve 8 spread ödeyeceksiniz ve ardından 100 tik daha sonra 8 spread daha ödeyeceksiniz. Yanlış tiklerin üretilmesi normal bir TS'yi bu şekilde öldürecek ve tüm çöpler kalacak ve optimize edici size kazanan maymun olarak ne vereceğini seçmek zorunda kalacak.

Bu arada, gerçek hayatta böyle birçok site var.

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum.

Yeni MQL4 derleyicisi ve editörünü içeren MetaTrader 4 IDE'nin beta sürümü.

Urain, 2013.09.12 14:13

Keneler vardır. Gerçek hayatta, tikler yığının durumunun değişmesi olayı tarafından üretilir.

Yani, dört tür tik vardır: alış değişti, satış değişti, hem alış hem satış değişti ve son olarak fiyatlarda bir değişiklik olmadı ama bardaktaki hacim değişti.

Düz bir çizgi veren sadece dördüncü türdür ve bu tür ve satıştaki değişiklikler test cihazı tarafından yetersiz bir şekilde oluşturulmuştur.

Son gönderiye: ...

Yanlış tiklerin üretilmesi normal bir TS'yi bu şekilde öldürecek ve tüm çöpler kalacak ve optimize edici, kazanan maymun olarak size ne vereceğini seçmek zorunda kalacaktır.

Maymunlar tam olarak nasıl öne geçer? gerçek hayatta açılmayacak keskin bir sıçrama ve test cihazında var olmayan fiyatlarda yumuşak bir artış, böyle bir yükselişte test maymunları gerçek hayatta kaybetmelerine rağmen oldukça kar gösterirler.


Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum.

Yeni MQL4 derleyicisi ve editörünü içeren MetaTrader 4 IDE'nin beta sürümü.

Urain, 2013.09.12 14:21

Örnek istemiyorum, bir program yazarken olası varyantları düşünürsünüz.

Şimdi soru, belirli durumlarda modellemenin yeterliliğidir. Bir örnek için bir bağlantı verdim, ancak durum herhangi bir brokerdeki herhangi bir enstrümanda pekala gerçekleşebilir.

ZY Tik üretimine yol açan 4 durumdan 2'si yetersiz bir şekilde ele alınmıştır.

Kalan ikisinden, her iki fiyatın da (alış ve satış) değiştiği durum her zaman doğru şekilde işlenmez.

Örneğin, fiyatlarda keskin bir değişimin olduğu durum yanlış fiyatların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Özetle, yalnızca bir durum her zaman doğru şekilde işlenir - teklif değişiklikleri.

ntchk




 

Makaleden test cihazı kenelerini kaydetmek için Uzman Danışmanı biraz değiştirdim.

//+------------------------------------------------------------------+
//|Write_Ticks_mod.mq5 |
//| Telif Hakkı 2010, MetaQuotes Software Corp. | |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+

input datetime start = D'2013.09.06 14:29:00';
input datetime end   = D'2013.09.06 14:31:00';

//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzman tik fonksiyonu|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlTick tick;
   datetime time=TimeCurrent();
//---
   SymbolInfoTick(Symbol(),tick);
   //Print(time,tick.bid);
   Print(time,", ",tick.bid,", ",tick.ask); // soru eklendi
//---
   if(time>end) ExpertRemove();
//---
  }


http://www.gkfx.ru/trade_specs/tick_history.html

http://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/

https://www.alpari.ru/ru/login/ (kişisel dolabımdaki keneler), http://ticks.alpari.org/


Karavandaki tüm dosyalar + xlsx

 

Свеча в 14:30 (время в MetaTrader 5) объёмом в 39 тиков, в альпари она равна 86 на ECN и 136 тиков на стандарт,

ancak kesinlikle önemli değildir (kene sayısı), çünkü kene oluşturma prensibi aynı olacaktır, sadece keneler daha yoğun olacaktır.


MetaTrader 5 test cihazında, bu mumdaki fiyatın 36 saniye boyunca monoton, eşit ve sarsıntısız bir şekilde maksimuma yükseldiğini ve ardından küçük bir geri çekilme olduğunu görebilirsiniz.

Ve vadeli işlemlerde (hisse senedi keneleri) fiyatın bir saniyeden kısa bir süre içinde keskin bir şekilde sıçradığını ve ardından normal ticaretin başladığını görebilirsiniz.


Alıntıların keskin sıçramalar yaptığı diğer haberlerde/istatistiklerde de prensip aynı olacaktır.

https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page19#comment_597854


Gerçek FOREX ve vadeli işlemler arasındaki fark oldukça küçüktür çünkü aralarında arbitraj vardır ve FOREX'te tiklerin filtrelenmesi ve toplanması vardır.

+ Gerçek anlaşmalar yaparken emirlerin yerine getirilmesindeki gecikme farklıdır, çünkü bazı vadeli işlem brokerlerinde tüm emirler borsada saklanır ve FOREX'in aksine birkaç mikrosaniye içinde yerine getirilir.

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page88#comment_584876


Bu aynı zamanda keyfi gecikmenin (test cihazındaki seçenek) ilgili olmamasının nedenidir, çünkü M1 mum çubuğu içinde yüksek veya düşük veya geri çekilmelerin tam zamanı (milisaniye, saniye) test cihazı keneleri oluşturulurken dikkate alınmaz.

Ya da (keyfi gecikme) manuel olarak 1 dakikadan fazla ayarlanmalıdır, ancak böyle bir olasılık yoktur (diğer durumlarda yine doğrulukta bir azalma olacaktır).

Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5"
Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5"
  • www.mql5.com
Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5".
 
MetaQuotes:

Yeni makale MetaTrader 5 terminalinin strateji test cihazında tik oluşturma algoritması yayınlandı:

Yazar MetaQuotes Yazılım A.Ş.

Bize tik oluşturma algoritması hakkında bir kod örneği verebilir misiniz? Bu algor itmayı çok merak ediyorum ve Tik Oluşturma Algoritması tarafından oluşturulan her bir Tik'e karşılık gelen zaman nasıl hesaplandı? Teşekkürler!!!
 
Merhaba arkadaşlar, sanırım biraz yardıma ihtiyacım var.

Mikro scalping için bir göstergem var. Tester M1 zaman diliminde çok iyi sonuçlar veriyor - Her tik
Canlıya geçtiğinde sonuçlar kötü!

Birkaç gün boyunca kafamı duvara vurduktan sonra, farkın bu"tik oluşturma algoritmasından" kaynaklandığı sonucuna vardım.

Herhangi bir öneriniz var mı?
Örneğin, canlı verileri filtreleyebilir miyim? Evet ise, nasıl?

yardımınız için teşekkürler.

ugo
 
ugo:
Merhaba arkadaşlar, sanırım biraz yardıma ihtiyacım var.

Mikro scalping için bir göstergem var. Tester M1 zaman diliminde çok iyi sonuçlar veriyor - Her tik
Canlıya geçtiğinde sonuçlar kötü!

Birkaç gün boyunca kafamı duvara vurduktan sonra, farkın bu"tik oluşturma algoritmasından" kaynaklandığı sonucuna vardım.

Herhangi bir öneriniz var mı?
Örneğin, canlı verileri filtreleyebilir miyim? Evet ise, nasıl?

yardımınız için teşekkürler.

ugo
Scalper (kene verilerine dayanarak) muhtemelen Strateji Test Cihazı ile test edilemez.
 
angevoyageur:
Scalper (kene verilerine dayanarak) muhtemelen Strateji Test Cihazı ile test edilemez.

Herhangi bir ek gösterge kullanmazsanız, kaydedilen geçmiş çubuklarından otomatik olarak oluşturulan keneleri yakalayabilir, atabilir ve önceki kaydedilmiş bir kene beslemesinden aynı dakika için keneleri ekleyebilirsiniz.

Diske kaydedilen ikili bir tik beslemesi, bir hafta boyunca bir para birimi için yaklaşık 50 MByte alır, bu nedenle yalnızca küçük dönemlerin test edilebileceğini düşünüyorum (kendi tik verilerinizi kaydetmeniz gerekiyorsa ve diğer kaynaklardan tik verilerini alamıyorsanız).

Ancak bu, algoritmalarınızı doğrulamak için yeterli olabilir.

İyi şanslar, ugo58

 
ugo58:

Herhangi bir ek gösterge kullanmıyorsanız, kaydedilen geçmiş çubuklarından otomatik olarak oluşturulan keneleri yakalayabilir, atabilir ve önceki kaydedilmiş bir tik beslemesinden aynı dakika için keneleri ekleyebilirsiniz.

Diske kaydedilen ikili bir tik beslemesi, bir hafta boyunca bir para birimi için yaklaşık 50 MByte alır, bu nedenle yalnızca küçük dönemlerin test edilebileceğini düşünüyorum (kendi tik verilerinizi kaydetmeniz gerekiyorsa ve diğer kaynaklardan tik verilerini alamıyorsanız).

Ancak bu, algoritmalarınızı doğrulamak için yeterli olabilir.

İyi şanslar, ugo58

Merhaba, hepinize teşekkürler!

Anladığımdan emin değilim: "... aynı dakika için keneleri ekleyin". Aynı açılış ve kapanış saatlerinde gerçek tik değerlerinin ne olduğunu manuel olarak görmeyi mi kastediyorsunuz yoksa Strateji Test Cihazını diske kaydedilmiş bir geçmişten çalıştırmanın bir yolu var mı? Angevoyageur 'den bunun mümkün olmadığını anladım.

ugo

 

Doğru, MQL5 strateji test cihazı, komisyoncu tarafından sağlanan fiyatlardan farklı bir geçmişin kullanılmasına izin vermiyor. Ancak kendi EA'nızı programlarsanız, herhangi bir prefabrik göstergeye ihtiyacınız olmadığı sürece bunu halledebilirsiniz.

Anladığım kadarıyla yeni MQL4 ile MQL5 ile aynı kodu yazabilirsiniz. Farklı emir işleme yöntemiyle ilgilenirseniz, EA'nızı sizin tarafınızdan sağlanan bir geçmişle orada test edebilirsiniz.

ugo58

1...131415161718192021
Yeni yorum