Fiyat değişim oranı nasıl hesaplanır - sayfa 3
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Her şey o kadar net değil. Referans makale yalnızca türevlenebilir süreçler için geçerlidir, stokastik süreçler, yani. rastgele bir bileşene sahip olmak resmen onlara ait değildir: dS/dt limiti yoktur ve bu nedenle türev yoktur. Yukarıda belirtildiği gibi, fiyat herhangi bir kısa süre içinde istediğiniz gibi “sallayabilir” ve bu segmente yalnızca teknik nedenlerle giremiyoruz.
Bu nedenle, şube sorununun bence hala önemsiz olmayan bir anlamı var.
Çubuğun bir sonucu olarak, "geçilen yol" ( kene hacmi ) ve "hareket" (Close-Open) var. Yani sadece ortalama anlık hızı ve ortalama hızı elde edebiliriz. Büyük ölçekte ise, seçim aslında aynıdır. Soru ortaya çıksa da, yolu mikro düzeyde (kenelerle) hesaplamaya devam etmeye değer mi yoksa fiyat yolunu bir şekilde yeniden tanımlamak mantıklı mı?
PS Resmi olarak ancak bunu elde edebileceğimizi söylemek istiyorum ve elde edilen sayıların önemi aslında ve her zaman çözülemeyecek bir soru olacak :).
Bu yüzden ilk yazıma ikinci bir yazı ekleyerek "hız"ın kapsamını genişlettim.
Başka bir deyişle, " fiyat değişim oranı "nı hesaplamak için biraz kesinliğe ihtiyacımız varsa, rastgele bir sürecin türevi olan bu oranın kendisinin rastgele bir süreç olduğunu ve determinizmin ancak moment fonksiyonlarının tahminlerinden gelebileceğini anlamamız gerekir. . Bu nedenle, "fiyat değişim oranının nasıl belirleneceği" sorusunu "türevin ilk anının nasıl tahmin edileceği" şeklinde yeniden formüle edeceğim. Pekala, o zaman tüm matematiksel istatistik aygıtını zaten dahil edebilirsiniz.
http://alnam.ru/book_kma.php, 9. bölüm
Ve daha ayrıntılı olarak mümkün mü? Sonuçta tek bir uygulamada karar vermeliyiz.
Ve daha ayrıntılı olarak mümkün mü? Sonuçta tek bir uygulamada karar vermeliyiz.
Limitli tüm hesaplamalar, vb. oldukça basit bir şey gelir: türevin ilk anı (beklenti, yani deterministik bileşen söylenebilir), orijinal sürecin ilk anının türevidir. Yani, dans edilecek soba zaten var. Aynı zamanda ortalama değer olan ilk anı, fiyatları doğru bir şekilde değerlendirmek için kalır. Genel olarak konuşursak, bunu tam olarak şu an için yapmak teorik olarak kâseyi elde etmeye çok yakın, bu yüzden bu olasılık hakkında biraz şüpheciliğim var. Ancak geçmiş anlar için sorun yok: en basit durumda, MA(n) alıp n/2+1 periyotlarla (grup gecikmesinin ortalama değeri) geri kaydırıyoruz, ilk önce kendi tahminimizi alıyoruz. ondan fark, türevin tahmini olacaktır, yani. hız fiyatları - ama! sadece geçmiş anlar için. Şimdiki ana ne kadar yaklaşırsak, büyük sayılar yasasının etkisi o kadar az olacak ve bu nedenle, rastgeleliğin sonucu etkilemesine o kadar fazla izin vereceğiz.
Bir kez daha, sonuç: hız tahmini (tarafsız bile olsa) herhangi bir noktada elde edilebilir, ancak bu nokta mevcut ana ne kadar yakınsa, tahminin varyansı o kadar büyük olur.
Başka bir deyişle, "fiyat değişim oranı"nı hesaplamak için biraz kesinliğe ihtiyacımız varsa, rastgele bir sürecin türevi olan bu oranın kendisinin rastgele bir süreç olduğunu ve determinizmin yalnızca moment fonksiyonlarının tahminlerinden gelebileceğini anlamamız gerekir. . Bu nedenle, "fiyat değişim oranının nasıl belirleneceği" sorusunu "türevin ilk anının nasıl tahmin edileceği" şeklinde yeniden formüle edeceğim. Pekala, o zaman tüm matematiksel istatistik aygıtını zaten dahil edebilirsiniz.
Kesinlikle rastgele bir süreç.
Ancak doğadaki herhangi bir sürecin bir miktar ataleti olduğu gibi, fiyat hareketi süreci de üzerine bir gürültü ortamının bindirildiği eylemsizdir. Bu daha yavaş atalet süreci, yavaş bir bileşen olarak ve üzerine bindirilen gürültü, tek bir işlemin hızlı bir bileşeni olarak düşünülebilir. Ancak şimdi hız, ivme vb. ile ilgili hükümler yavaş bileşene oldukça uygulanabilir. --- doğası gereği bu bileşen tam anlamıyla deterministik olmasa da, artık rastgele de değil.
Aynı seçim işlemi hızlı bileşene zaten uygulanabilir - bu, yapısını görmek için sürece daha derine inmenizi sağlar.
Kesinlikle rastgele bir süreç.
Ancak doğadaki herhangi bir sürecin bir miktar ataleti olduğu gibi, fiyat hareketi süreci de üzerine bir gürültü ortamının bindirildiği eylemsizdir. Bu daha yavaş atalet süreci, yavaş bir bileşen olarak ve üzerine bindirilen gürültü, tek bir işlemin hızlı bir bileşeni olarak düşünülebilir. Ancak şimdi hız, ivme vb. ile ilgili hükümler yavaş bileşene oldukça uygulanabilir. --- doğası gereği bu bileşen tam anlamıyla deterministik olmasa da, artık rastgele de değil.
Aynı seçim işlemi hızlı bileşene zaten uygulanabilir - bu, yapısını görmek için sürece daha derine inmenizi sağlar.
Aslında, aynı testisler, sadece yan tarafta.
Bu arada sadece yukarıda yazdıklarım değil değerlendirme yöntemi de farklı olabilir. Ana şey, her zaman kendinize göz kulak olmaktır: ortalamayı belirli bir zaman noktasında tahmin edersek , o zaman bunun için zaman ortalamasını kullanmak için, bu alandaki ergodiklikten emin olmalıyız. her zaman durum. Örneğin, bir haber bülteninin olduğu böyle bir bölümde, ergodiklik koşulu büyük olasılıkla karşılanmaz, bu da zaman içinde ortalama almanın uygun olmadığı anlamına gelir.
Limitli tüm hesaplamalar, vb. oldukça basit bir şey gelir: türevin ilk anı (beklenti, yani deterministik bileşen söylenebilir), orijinal sürecin ilk anının türevidir. Yani, dans edilecek soba zaten var. Aynı zamanda ortalama değer olan ilk anı, fiyatları doğru bir şekilde değerlendirmek için kalır. Genel olarak konuşursak, bunu tam olarak şu an için yapmak teorik olarak kâseyi elde etmeye çok yakın, bu yüzden bu olasılık hakkında biraz şüpheciliğim var. Ancak geçmiş anlar için sorun yok: en basit durumda, MA(n) alıp n/2+1 periyotlarla (grup gecikmesinin ortalama değeri) geri kaydırıyoruz, ilk önce kendi tahminimizi alıyoruz. ondan fark, türevin tahmini olacaktır, yani. hız fiyatları - ama! sadece geçmiş anlar için. Şimdiki ana ne kadar yaklaşırsak, büyük sayılar yasasının etkisi o kadar az olacak ve bu nedenle, rastgeleliğin sonucu etkilemesine o kadar fazla izin vereceğiz.
Bir kez daha, sonuç: hız tahmini (tarafsız bile olsa) herhangi bir noktada elde edilebilir, ancak bu nokta mevcut ana ne kadar yakınsa, tahminin varyansı o kadar büyük olur.
Aslında, aynı testisler, sadece yan tarafta.
Bu arada sadece yukarıda yazdıklarım değil değerlendirme yöntemi de farklı olabilir. Ana şey, her zaman kendinize göz kulak olmaktır: ortalamayı belirli bir zaman noktasında tahmin edersek , o zaman bunun için zaman ortalamasını kullanmak için, bu alandaki ergodiklikten emin olmalıyız. her zaman durum. Örneğin, bir haber bülteninin olduğu böyle bir bölümde, ergodiklik koşulu büyük olasılıkla karşılanmaz, bu da zaman içinde ortalama almanın uygun olmadığı anlamına gelir.
Sürecin tek bir uygulaması olduğu gerçeğinden dolayı prensipte o kadar emin olamayız. Bu nedenle, burada "ergodiklik" kavramı pratik değerden yoksundur.