Order Type Ledger

Зачем это нужно: большинство торговых инструментов оглядываются назад только на сделки, которые были исполнены. Лимитный ордер, истёкший так и не тронутым, стоп-ордер, который был отклонён, ордер, ожидавший исполнения часами - ничего из этого не появляется в сводке истории сделок, потому что это никогда не стало сделкой. Вкладка истории ордеров перечисляет их по одному, но никто их не суммирует. «37 процентов лимитных ордеров, выставленных в прошлом месяце, так и не были исполнены» - это факт, которым этот счёт уже обладает, его просто никогда не подсчитывали.

Настройка:

1. Перетащите советник на любой график. Символ и таймфрейм значения не имеют - он читает всю историю ордеров счёта, а не только того графика, на котором запущен.

2. В левом верхнем углу появляется панель, которая заполняется собственной историей ордеров этого счёта.

3. Пересчёт происходит только при изменении числа ордеров, проверка каждые 60 секунд. Ничего не нужно запускать или настраивать.

4. Больше ничего не требуется. Никаких числовых настроек регулировать не нужно.

Входные параметры (четыре, в этом порядке):

InpShowPanel (true) - показать или скрыть панель.

InpPanelCorner (верхний левый угол) - в каком из четырёх углов графика находится панель.

InpPanelFontSize (9) - размер текста панели. Только для отображения.

InpColorText (белый) - цвет текста панели.

Числовых порогов нигде нет. Окно в 365 дней, проверка каждые 60 секунд и минимальный размер выборки для медианы фиксированы и изменить их нельзя.

Что показывает панель: каждый ордер за последние 365 дней относится к одной из четырёх групп по типу - Market, Limit, Stop, Stop-Limit - и подсчитывается по исходу: Filled, Cancelled, Expired, Rejected. Рядом с каждой группой Unfilled показывает, какая доля не была исполнена (отменена, истекла или отклонена, от общего числа в этой группе; частично исполненные ордера считаются исполненными). Группа менее чем с 5 ордерами показывает прочерк вместо процента - слишком маленькая выборка, чтобы иметь значение.

Ниже Median wait to fill показывает, сколько типично ждал исполненный ордер между выставлением и исполнением, рассчитывается отдельно для рыночных ордеров (Market) и для отложенных (Pending: Limit, Stop и Stop-Limit вместе), потому что они ведут себя в совершенно разных временных масштабах. Рыночный ордер обычно исполняется менее чем за секунду; отложенный может ждать часами или днями. Смешение сделало бы медиану бессмысленной. Любое из значений показывает прочерк, если исполненных ордеров в этой категории меньше 5.

Файл отчёта: CSV-файл записывается в MQL5\Files\OrderTypeLedger\order_report.csv, с разбивкой по месяцу, символу и группе ордеров, со столбцами Month, Symbol, OrderGroup, State, Count, MedianWaitSeconds. Он полностью перезаписывается каждый раз, а не дополняется, поэтому никогда не содержит дублей. Его полный путь показан на панели.

Перед тестированием: тестер стратегий располагает только историей ордеров из этого одного тестового прогона, поэтому то, что там отображается, отражает период теста, а не реальную историю ордеров этого счёта. Он полезен, чтобы убедиться, что советник работает без ошибок, но не для того, чтобы читать его цифры как реальные данные счёта.

Чего он не делает: никогда не выставляет, не закрывает и не изменяет ордер - у него вообще нет связи с торговой стороной терминала. Он нигде не использует торговые результаты - только тип, состояние, символ и время ордера. Он не сообщает, почему ордер был отклонён или истёк - логика брокера не всегда доступна, и учитывается только то, что терминал реально зафиксировал. Он не сравнивает символы между собой и не предлагает менять способ выставления ордеров. Он читает один счёт на одном терминале, отступая назад лишь настолько, насколько позволяет собственная история ордеров этого счёта.