QuantMatrix FXGold V8

Адаптивная количественная торговля на Forex и Gold

QuantMatrix FX+Gold V8.4 — многоактивный Expert Advisor для торговли на Forex и Gold (XAUUSD).

Вместо одной фиксированной стратегии QuantMatrix использует исследовательскую архитектуру, предназначенную для поиска, проверки, ранжирования и постоянного мониторинга торговых моделей на основе исторического поведения каждого рынка.

Главный принцип:

Не рынок должен подстраиваться под стратегию. Стратегия должна доказать, что она соответствует рынку.

Другой подход

Традиционная модель:

Индикатор → Сигнал → Сделка

QuantMatrix:

Рыночные данные → Поиск стратегии → Проверка → Конкуренция → Исполнение

Система не предполагает, что одна стратегия должна одинаково работать на всех инструментах. Каждый рынок может формировать собственные модели и специалистов.

Многоактивная архитектура

QuantMatrix представляет собой исследовательскую и торговую среду для Forex + Gold.

Стратегия, обнаруженная на одном рынке, не считается автоматически подходящей для другого.

Каждая модель должна самостоятельно пройти статистическую проверку.

Поддерживаются распространенные варианты названий символов брокеров, например EURUSD, EURUSDc, EURUSDm, в зависимости от доступности у конкретного брокера.

Многоступенчатая проверка

Модели могут проходить:

• многофреймовое историческое исследование;
• Train / Validation / Test;
• Walk-Forward;
• независимый Holdout;
• минимальное количество сделок;
• анализ expectancy;
• Profit Factor;
• контроль Drawdown;
• Lower Confidence Bound;
• стресс-тест торговых издержек;
• штраф за множественное тестирование;
• штраф за сложность;
• проверку устойчивости на разных периодах.

Champion & Challenger

Проверенные стратегии конкурируют между собой.

Наиболее сильные модели могут стать Champions, а другие квалифицированные модели остаются Challengers.

Champion может потерять свой статус при ухудшении статистических показателей.

Независимые специалисты

Разные специалисты могут анализировать различные рынки, таймфреймы и торговые горизонты.

Учитываются expectancy в R, статистическая уверенность, размер выборки, устойчивость, рыночный режим, недавние результаты, условия исполнения и совокупный риск.

Shadow Validation

Квалифицированные модели могут продолжать формировать виртуальные Shadow Trades, позволяя собирать новые данные без немедленного риска реального капитала.

Динамическая деактивация

Система может отслеживать серии убытков, снижение expectancy, ухудшение forward-результатов, изменение режима рынка, проблемы исполнения и статистический drift.

NO TRADE

При недостаточной уверенности система может принять решение:

NO TRADE

Отсутствие сделки является полноценным количественным решением.

Управление рисками

Архитектура включает контроль размера позиции, совокупной экспозиции, количества позиций, дневного убытка, максимальной просадки, спреда, проскальзывания, маржи, cooldown и коррелированных рисков.

Forex + Gold

EA является многоактивным. Стратегии специфичны для каждого рынка.

Каждая стратегия должна самостоятельно заслужить право на торговлю.

Исторические результаты, тестирование, Walk-Forward, Holdout и Shadow Validation не гарантируют будущую прибыль. Торговля связана с риском.

QuantMatrix FX+Gold V8.4

Не рынок подстраивается под стратегию. Стратегия должна доказать соответствие рынку.