Bitcoin Apex Predator

Краткое описание

Трендовый советник только для длинных позиций по биткоину. Остаётся вне рынка во время медвежьих фаз и открывает позиции только при подтверждённом долгосрочном восходящем режиме.

Как это работает

Советник работает в три слоя и торгует только тогда, когда все три согласованы:

1. Слой режима. Определяет, находится ли биткоин в фазе, в которой вообще стоит участвовать. Пока этот слой говорит «нет», советник не торгует и остаётся вне рынка. Именно это удерживает его от медвежьих рынков вместо того, чтобы истекать в них кровью.
2. Слой тренда. Когда режим благоприятен, этот слой подтверждает, что долгосрочное направление действительно развернулось вверх. Только после этого включается механизм покупок.
3. Слой входа. При согласованности первых двух советник ждёт пробоя недавней консолидации и требует, чтобы рынок двигался достаточно активно, чтобы этот пробой что-то значил. Спокойные боковые состояния пропускаются.

После входа советник постепенно наращивает позицию по мере движения цены и ведёт широкий трейлинг-стоп, чтобы тренд мог развиваться без преждевременного закрытия на обычном откате. Новые входы блокируются, когда цена слишком сильно отклоняется от своей долгосрочной средней, а вся позиция закрывается при развороте долгосрочного тренда вниз.

Это не мартингейл и не сетка. Объём позиции рассчитывается от фиксированного процента капитала и расстояния до стоп-лосса; он никогда не увеличивается после убытка. Каждая позиция имеет стоп-лосс с момента открытия.

Требования

• Инструмент: BTCUSD или эквивалентный CFD на биткоин у вашего брокера
• Таймфрейм: H1
• Счёт: хеджинговый или неттинговый, с кредитным плечом
• Брокер: низкий спред по биткоину. Советник пропускает входы при превышении заданного спреда
• Минимальный депозит: см. профили риска

Профили риска

Выберите один. Приведённые значения просадки — результаты исторического моделирования, не прогноз и не результаты реальной торговли.

Повышение риска не улучшило результат с поправкой на риск: переход от агрессивного профиля к очень агрессивному увеличил чистую прибыль на 10,6%, но просадку — на 32,3%, а фактор восстановления снизился с 1,75 до 1,23.

Не повышайте риск сверх этих профилей. Это проверенный диапазон. Настройки значительно выше дают номинальную экспозицию, многократно превышающую эквити, при которой небольшое неблагоприятное движение способно уничтожить счёт.

Результаты тестирования

Основные данные — 2023.01.01 – 2026.07.10, H1

• Моделирование: реальные тики, качество истории 93%, обработано 6 507 397 тиков
• Сделок: 161
• Агрессивный профиль: ПФ 1,46 · восстановление 1,75 · Шарп 0,93 · макс. просадка эквити 24,69%
• Очень агрессивный: ПФ 1,36 · восстановление 1,23 · Шарп 0,74 · макс. просадка эквити 32,67%

Полный цикл — 2017.01.01 – 2026.08.22, H1

• Моделирование: реальные тики, качество истории 90%
• Сделок: 207
• Результат: ПФ 1,81 · восстановление 3,57 · макс. просадка эквити 19,71% (сбалансированный профиль)

Честное замечание о длинном тесте: он включает исключительный бычий рынок, что завышает результат по сравнению с обычным циклом. Он приведён, чтобы показать поведение советника на протяжении полного цикла биткоина — ожидание вне рынка у дна, участие в росте, возврат в кэш, — а не как ожидание будущей доходности. Качество тиковых данных в ранние годы ниже, чем в более позднем тесте.

Настройки

Настраиваются только управление риском и счётом. Параметры стратегии фиксированы и оптимизированы, они не выведены наружу, поэтому сломать что-либо по неосторожности невозможно.

• InpRiskPercent  (1.3) — риск на сделку в процентах от выделенного капитала
• InpMaxOpenPositions  (2) — максимальное число одновременных позиций
• InpCapitalSharePct  (100.0) — доля баланса счёта, выделенная советнику
• InpMaxLeverage  (0.0) — ограничение общей экспозиции в кратных эквити (0 = выключено)
• InpMaxPositionSize  (0.0) — максимальный размер ордера в единицах актива (0 = выключено)
• InpTradeWeekends  (true) — разрешить торговлю в выходные
• InpMaxSpreadPoints  (50000) — пропускать входы при спреде выше этого значения
• InpMagicNumber  (7) — идентификатор ордеров
• InpShowChartInfo  (true) — показывать панель состояния на графике
• InpPanelCorner ,  InpPanelFontSize ,  InpPanelTheme  — положение, размер и цвет панели

Предупреждение о рисках

Торговля инструментами с кредитным плечом связана со значительным риском убытков. Результаты тестирования являются историческим моделированием и не отражают реальную торговлю. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Используйте только тот капитал, потерю которого можете себе позволить, и сначала протестируйте советник на демо-счёте.