• Обзор
  • Отзывы (10)
  • Обсуждение (21)

PZ Turtle Trading

Индикатор Turtle Trading представляет собой реализацию оригинальной торговой системы Денниса Ричардса Билла Экхарда, более известную как Turtle Trader. Эта трендовая система входит и выходит из сделок на прорывах исторических максимумов и минимумов: это диаметрально противоположный подход "покупке внизу и продаже наверху". Основное правило - это вход при прорыве N-дневного диапазона и фиксация прибыли при прорыве максимума или минимума за M дней (N должно быть больше M).  


Введение

История о "Черепахах" началась с пари между американским трейдером-мультимиллионером Ричардом Деннисом и его бизнес-партнером Уильямом Экхардом. Деннис утверждал, что трейдингу можно научить, а Экхард считал, что определяющим фактором успеха в трейдинге является генетическая предрасположенность - успешные трейдеры обладают врожденным чувством времени и даром распознавания рыночных трендов. То, что произошло в 1983-1984 гг., стало одним из самых знаменитых экспериментов в истории трейдинга. Показав среднюю прибыльность около 80% годовых, эксперимент показал, что любой трейдер способен добиться успеха при следовании набору правил и при наличии достаточного количества средств.

В середине 1983 г. Ричард Деннис разместил объявление в газете Wall Street Journal о том, что он ищет участников без опыта торговли для проекта по обучению своей торговой системе. Для участия в проекте были выбраны 21 мужчина и 2 женщины. Группу трейдеров разместили в номере в центре Чикаго, и в течение двух недель Ричард Деннис обучал их основам торговли фьючерсами. Почти все участники проекта "Черепахи" стали успешными трейдерами.


Стратегия входов

Черепахи использовали две пробойные (breakout) системы. В системе №1 (System One, S1) для входа в сделку используется пробой ценой 20-дневного диапазона. Тем не менее, для увеличения шансов поймать большой тренд входы фильтруются по правилу: сигнал игнорируется в случае, если предыдущий сигнал был прибыльным.

Однако данный фильтр имеет проблему. Что если Черепахи пропустят вход в рынок при пробое, а этот пропущенный пробой окажется начало огромного прибыльного тренда, направленного вверх или вниз? Не очень хорошо быть на обочине во время взлета рынка!

В тех случаях, когда вход в рынок на пробое 20-дневного диапазона был пропущен, а рынок остается трендовым, правила торговли допускают вход в рынок по системе №2 (System Two, S2), основанной на пробое ценой 55-дневного диапазона. Такая отказоустойчивая система позволяла черепахам ловить большие тренды, сигналы которых были пропущены в результате фильтра.

Стратегия входов при помощи Системы №2 (System Two):

  • Покупать в случае прорыва вверх ценой 55-дневного диапазона (если нет позиции);
  • Продавать в случае прорыва вниз ценой 55-дневного диапазона (если нет позиции).

Стратегия входов при помощи Системы № 1 (System One):

  • Покупать в случае прорыва ценой вверх 20-дневного диапазона, если сделка по последнему сигналу по системе S1 была убыточной;
  • Продавать в случае прорыва ценой вниз 20-дневного диапазона (если сделка по последнему сигналу по системе S1 была убыточной).

Расчет уровней Stop Loss для всех сделок производится на базе значений Average True Range за последние 30 дней. Начальный уровень Stop Loss всегда был равен ATR(30) * 2, или 2 единицы волатильности. Кроме того, для максимизации прибыли от удачных сделок черепахи использовали пирамидинг. При этом допускается 4 сделки, расстояние между которыми составляет 1/2 единицы волатильности.


Стратегия выходов

Для выходов из позиции использовались прорывы цены в обратном направлении, что позволяло черепахам оставаться в рынке в течение длительных трендов.

Стратегия выходов по системе №2 (System Two, S2):

  • Закрывать длинные позиции при касании ценой 20-дневного минимума;
  • Закрывать короткие позиции при касании ценой 20-дневного максимума.

Стратегия выходов по системе № 1 (System One, S1):

  • Закрывать длинные позиции при касании ценой 10-дневного минимума;
  • Закрывать короткие позиции при касании ценой 10-дневного максимума.


Money Management - использовать систему управления капиталом;

Первоначальное значение риска для всех сделок 2%. Однако, агрессивный пирамидинг имеет обратную сторону: при отсутствии больших трендовых движений небольшие потери от ложных прорывов будут расти быстрее, чем ограниченный капитал трейдеров.

Каким образом Экхард учил черепах справляться с полосой неудач и защищать капитал? Решением является значительное уменьшение объемов торговли. При разворотах рынка эта профилактическая мера с сокращением объемов торговли повышает вероятность быстрого восстановления, позволяя затем снова делать большие деньги.

Правила были простые. На каждые 10% просадки черепахи урезали объем рискового капитала на 20%. Это распространяется и на большие значения: при просадке в 40% счета рисковый капитал следовало сократить на 80%!


Автор

Артуро Лопез Перез, частный инвестор, биржевой спекулянт, программист и основатель Point Zero Trading Solutions.

goneski2020
147
2017.11.17 17:27 
 

Turned my trading from breaking-even to Profit.

pnutfx503
867
2017.05.08 15:09 
 

cheap pays for its self easy to use and understand

Vilmar Tavares
581
2017.01.11 01:40 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Maksym Mudrakov
13983
2016.04.14 08:56 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Francis Dogbe
9566
2016.03.30 08:07 
 

lagging

Andrey Borodin
1070
2015.11.30 17:18 
 

Люблю Черепашек)))

ThaiTrader7
164
2014.08.23 20:21 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ramil Minniakhmetov
119507
2014.05.20 11:43 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Vadim Strelkov
7941
2014.05.05 13:41 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Aleksey Pak
3745
2013.12.09 13:51 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке