PZ Turtle Trading
- Indikatoren
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 13 April 2019
Der Turtle-Handelsindikator setzt das ursprüngliche Handelssystem von Dennis Richards und Bill Eckhart um, das allgemein als "Turtle Trader" bekannt ist. Dieses Trendfolgesystem stützt sich auf Ausbrüche historischer Höchst- und Tiefststände, um Geschäfte zu tätigen und zu schließen: Es ist das genaue Gegenteil des Ansatzes "Buy low and sell high". Die Hauptregel lautet: "Handeln Sie einen N-Tage-Ausbruch und nehmen Sie Gewinne mit, wenn ein M-Tage-Hoch oder -Tief durchbrochen wird (N muss über M liegen)".
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Die Einstiegsstrategie
Die Turtles lernten zwei Ausbruchsvarianten oder "Systeme". System Eins (S1) verwendete einen 20-Tage-Kursausbruch für den Einstieg. Der Einstieg wurde jedoch durch eine Regel gefiltert, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen sollte, einen großen Trend zu erwischen, und die besagt, dass ein Handelssignal ignoriert werden sollte, wenn das letzte Signal profitabel war.
Aber diese Filterregel hatte ein eingebautes Problem. Was wäre, wenn die Turtles den Einstiegsausbruch übersprungen hätten und dieser übersprungene Ausbruch der Beginn eines großen und gewinnbringenden Trends gewesen wäre, der nach oben oder unten rauschte? Es ist nicht gut, an der Seitenlinie zu stehen, wenn der Markt abhebt!
Wenn die Turtles einen 20-Tage-Durchbruch von System Eins übersprungen haben und der Markt seinen Trend fortsetzt, können und werden sie beim 55-Tage-Durchbruch von System Zwei (S2) wieder einsteigen. Dieser ausfallsichere Ausbruch nach System Zwei bewahrte die Turtles davor, große Trends zu verpassen, die herausgefiltert wurden.
Die Einstiegsstrategie mit System Zwei lautet wie folgt:
- Kauf eines 55-Tage-Ausbruchs, wenn wir nicht im Markt sind;
- Leerverkauf eines 55-Tage-Ausbruchs, wenn wir nicht auf dem Markt sind.
Die Einstiegsstrategie mit System Eins lautet wie folgt:
- Kauf eines 20-Tage-Breakouts, wenn das letzte S1-Signal ein Verlust war;
- Leerverkauf eines 20-Tage-Ausbruchs, wenn das letzte S1-Signal ein Verlustsignal war.
Die Turtles berechneten den Stop-Loss für alle Trades anhand der Average True Range der letzten 30 Tage, ein Wert, den sie N nannten. Der anfängliche Stop-Loss war immer ATR(30) * 2, oder in ihren Worten, zwei Volatilitätseinheiten. Darüber hinaus schichteten die Turtles ihre Gewinne in gewinnbringende Trades ein, um ihre Gewinne zu maximieren, was allgemein als Pyramiding bekannt ist. Sie konnten maximal 4 Geschäfte mit einem Abstand von 1/2 Volatilitätseinheit zueinander pyramidisieren.
Die Ausstiegsstrategie
Die Turtles lernten, ihre Trades durch Ausbrüche in die entgegengesetzte Richtung zu beenden, was ihnen ermöglichte, sehr lange Trends mitzumachen.
Die Ausstiegsstrategie mit System Zwei lautet wie folgt:
- Ausstieg aus Long-Positionen, wenn der Kurs ein 20-Tage-Tief berührt
- Schließen Sie Short-Positionen, wenn der Kurs ein 20-Tage-Hoch erreicht hat.
Die Ausstiegsstrategie nach System Eins sieht wie folgt aus:
- Long-Positionen schließen, wenn der Kurs das 10-Tage-Tief berührt
- Schließen Sie Short-Positionen, wenn der Preis ein 10-Tage-Hoch erreicht.
Eingabeparameter
- S1 Handelszeitraum: Donchian breakout period to trade (System #1)
- S1 Stop Periode: Donchian Ausbruchsperiode zum Verlassen des Handels (System #1)
- S2 Handelsperiode: Donchianische Ausbruchsperiode für den Handel (System #2)
- S2 Stop Periode: Donchian breakout period to exit trades (System #2)
- Zeichnungs-Einstellungen: Passen Sie Farben und Größen für Pfeile an.
- Warnungen: Dieser Parameterblock steuert die Indikatorwarnungen.
Autor
Arturo López Pérez, Privatanleger und Spekulant, Softwareentwickler und Gründer von Point Zero Trading Solutions.
I like The history of The turtles traders, now i'm one of them. 5 stars of course