PZ Turtle Trading
- Indicadores
- Versión: 2.0
- Actualizado: 13 abril 2019
El indicador Turtle Trading pone en práctica el sistema de negociación original de Dennis Richards y Bill Eckhart, conocido comúnmente como The Turtle Trader. Este sistema de seguimiento de tendencias se basa en las rupturas de máximos y mínimos históricos para tomar y cerrar operaciones: es totalmente opuesto al enfoque de "comprar bajo y vender alto". La regla principal es "Operar una ruptura de N días y tomar beneficios cuando se rompe un máximo o mínimo de M días (N debe estar por encima de M)".
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La Estrategia de Entrada
Las Tortugas aprendieron dos variantes de ruptura o "sistemas". El Sistema Uno (S1) utilizó una ruptura de precio de 20 días para la entrada. Sin embargo, la entrada fue filtrada por una regla que fue diseñada para aumentar las probabilidades de atrapar una gran tendencia, que establece que una señal de trading debe ser ignorada si la última señal fue rentable.
Pero esta regla de filtrado tenía un problema incorporado. ¿Qué pasaría si las Tortugas se saltaran la ruptura de entrada y esa ruptura saltada fuera el comienzo de una tendencia enorme y rentable que rugiera hacia arriba o hacia abajo? No es bueno quedarse al margen cuando el mercado está despegando.
Si las Tortugas se saltan una ruptura de 20 días del Sistema Uno y el mercado mantiene la tendencia, podrían y volverían a entrar en la ruptura de 55 días del Sistema Dos (S2). Esta ruptura a prueba de fallos del Sistema Dos era la forma en que las Tortugas evitaban perderse las grandes tendencias que se filtraban.
La estrategia de entrada utilizando el Sistema Dos es la siguiente:
- Comprar una ruptura de 55 días si no estamos en el mercado;
- Corto en una ruptura de 55 días si no estamos en el mercado.
La estrategia de entrada utilizando el Sistema Uno es la siguiente:
- Comprar una ruptura de 20 días si la última señal S1 fue una pérdida;
- Corto un breakout de 20 días si la última señal S1 fue una pérdida.
Las Tortugas calculaban el stop-loss para todas las operaciones utilizando el Average True Range de los últimos 30 días, un valor que llamaban N. El stop-loss inicial era siempre ATR(30) * 2, o en sus palabras, dos unidades de volatilidad. Además, las Tortugas acumulaban beneficios en las operaciones ganadoras para maximizar sus ganancias, lo que se conoce como piramidación. Podían piramidar un máximo de 4 operaciones separadas entre sí por 1/2 unidad de volatilidad.
La estrategia de salida
Las Tortugas aprendieron a salir de sus operaciones utilizando rupturas en la dirección opuesta, lo que les permitió montar tendencias muy largas.
La estrategia de salida utilizando el Sistema Dos es la siguiente:
- Salir de posiciones largas si/cuando el precio toca un mínimo de 20 días.
- Cerrar posiciones cortas si/cuando el precio toca un máximo de 20 días.
La estrategia de salida utilizando el Sistema Uno es la siguiente:
- Cerrar posiciones largas si/cuando el precio toque el mínimo de 10 días
- Cerrar posiciones cortas si/cuando el precio toca un máximo de 10 días.
Parámetros de entrada
- Periodo de negociación S1: Periodo de ruptura de Donchian para operar (sistema #1)
- S1 Periodo de Stop: Periodo de ruptura de Donchian para salir de las operaciones (sistema #1)
- S2 Período de negociación: Periodo de ruptura de Donchian para operar (sistema #2)
- S2 Periodo Stop: Periodo de ruptura de Donchian para salir de las operaciones (sistema #2)
- Ajustes de dibujo: Personaliza los colores y tamaños de las flechas.
- Alertas: Este bloque de parámetros controla las alertas del indicador.
Autor
Arturo López Pérez, inversor y especulador privado, ingeniero de software y fundador de Point Zero Trading Solutions.
I like The history of The turtles traders, now i'm one of them. 5 stars of course