Apex ORB Index Day Trading
- Эксперты
- Версия: 1.95
- Активации: 5
Apex Opening Range Breakout — Торговый робот для внутридневной торговли фондовыми индексами
Apex Opening Range Breakout — это алгоритм для внутридневной торговли фондовыми индексами, который объединяет торговлю на пробой утреннего диапазона с защитными и трендовыми фильтрами. Советник предназначен для работы в периоды высокой ликвидности на рынках США и Европы.
Три независимые торговые стратегии Алгоритм позволяет использовать торговые логики как по отдельности, так и совместно:
-
Торговля на пробой утреннего диапазона (Opening Range Breakout): Открытие позиций при пробое максимума или минимума утреннего ценового диапазона, который по умолчанию формируется в первые 15 минут торговой сессии.
-
Отбой от границ утреннего диапазона: Логика для торговли ложных пробоев, при которой советник открывает сделки на возврат цены внутрь ценового диапазона.
-
Откат к скользящей средней (Moving Average): Вход в рынок на откатах к медленной скользящей средней с фильтром максимального пересечения линии для защиты от смены направления движения цены.
Риск-менеджмент и контроль капитала
-
Динамический расчет лота: Объем позиции рассчитывается автоматически для каждой сделки, чтобы при срабатывании защитного стоп-лосса потери составляли заданный процент от баланса счета.
-
Дневной лимит потерь: Если суммарный убыток за день достигает заданного лимита, советник закрывает открытые сделки и останавливает торговлю до следующего дня.
-
Дневной лимит прибыли: Автоматическое прекращение торговли после достижения целевой прибыли для защиты средств во время бокового движения цены в конце дня.
-
Контроль маржи: Если расчетный объем позиции требует больше заданного процента маржи, алгоритм уменьшит объем до разрешенного лимита.
-
Портфельный режим: Благодаря настраиваемым идентификаторам ордеров (Magic Numbers) и пользовательской функции контроля позиций, советник управляет только своими сделками. Это позволяет запускать несколько копий алгоритма на одном торговом счете совместно с другими советниками.
Фильтры и сопровождение позиций
-
Средневзвешенная по объему цена (Volume Weighted Average Price): Расчет средневзвешенной цены для определения направления основного движения рынка.
-
Расчет волатильности: Алгоритм исключает из вычислений свечи с аномально большим диапазоном и свечи без целенаправленного движения, выдавая сглаженные данные для функции перемещения стоп-лосса.
-
Перемещение стоп-лосса по волатильности: Алгоритм рассчитывает волатильность на пятиминутном графике. Защитный ордер удерживается на большем расстоянии во время импульсного движения и подтягивается ближе к текущей цене при снижении волатильности.
-
Фильтр дневного диапазона: Запрет на открытие позиций, если цена инструмента уже прошла заданный процент от своей средней дневной нормы движения.
-
Фильтр по дням недели: Возможность отключить торговлю в определенные дни.
-
Восстановление данных: Двухэтапное выставление защитных ордеров и функция восстановления данных сессии, которая предотвращает открытие некорректных сделок при позднем запуске или перезагрузке терминала.
Рекомендации по настройке и тестированию
-
Рабочий период: Логика функции перемещения стоп-лосса рассчитана на пятиминутный график, а математические расчеты используют цены открытия, максимума, минимума и закрытия минутного графика.
-
Оптимизация: В советник добавлен пользовательский критерий оптимизации, который отбирает параметры на основе чистой прибыли, фактора восстановления, коэффициента Шарпа и показателя просадки.
-
Тестирование: Для получения корректных результатов рекомендуется проводить тестирование в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков». Этот режим учитывает плавающий спред и рыночные проскальзывания.
