Global Market Hidden Trends EA MT5

Global Market Hidden Trends EA основан на статистической арбитражной стратегии, направленной на выявление скрытых рыночных закономерностей и неэффективности ценообразования активов. Используя аналитику больших данных для всестороннего анализа рынка, советник выявляет отклонения и определяет переоцененные и недооцененные активы. Советник фокусируется на использовании неэффективности рынка и возможностей, которые она предоставляет.

Ключевые особенности:

• Частота торговли: Стратегия, лежащая в основе советника, является среднесрочной.
• Технологическая основа: Для создания советника были использованы современные методологии и технологии разработки торговых систем, включая машинное обучение, искусственный интеллект, статистическое моделирование и сложные математические методы анализа и обработки данных.
• Никакой сетки или мартингейла: Советник не использует стратегии сетки или мартингейла, которые часто связаны с высоким риском в торговле.
• Динамическая оптимизация: Советник постоянно оптимизирует свои параметры и адаптируется к меняющимся рыночным условиям для поддержания стабильной производительности.
• Учет расходов на своп: Алгоритм советника выбирает сеты сделок, учитывая потенциальную доходность самой сделки и связанных с ней затрат на своп.
• Мульти-символьная торговля: Советник торгует на множестве пар одновременно, и поэтому может быть запущен на любом символе.
• Независимость от таймфрейма: Алгоритм советника не привязан к использованию какого-либо таймфрейма и работает на основе текущей цены, которая одинакова для всех таймфреймов.
• Гибкость в выборе брокера: Благодаря использованию среднесрочной стратегии советник не чувствителен к спредам и не предъявляет строгих требований к скорости исполнения, что делает его совместимым с любым брокером.

Алгоритм выбора активов основан на рыночно-нейтральных стратегиях, призванных снизить подверженность рыночной волатильности. Этот подход направлен на эффективное управление рисками и выявление торговых возможностей, независимо от направления рынка.

Одной из особенностей Global Market Hidden Trends EA является его динамическая адаптивность. В отличие от множества других советников, которые полагаются на статическую оптимизацию, этот советник постоянно корректирует свои параметры, чтобы соответствовать изменяющимся рыночным условиям, стремясь поддерживать постоянную производительность.

Global Market Hidden Trends EA — полноценный интеллектуальный алгоритм. При его создании использовались современные методологии и технологии разработки торговых систем, включая машинное обучение, ИИ, статистическое моделирование и сложные математические методы анализа и обработки данных. В своем исследовании мы также использовали практики и идеи аналитиков хедж-фондов, которые стали общедоступными, интегрировав те методы, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе тестирования, в свою стратегию.

Наш советник является кульминацией более чем 5 летних интенсивных исследований, разработок и постоянного тестирования. Над созданием советника работала целая команда специалистов, включая инженеров-программистов, математиков, практикующих трейдеров и аналитиков. На протяжении этого длительного периода торговый алгоритм постоянно развивался и совершенствовался. Теперь мы готовы предоставить вам доступ к нашей торговой системе, что позволит вам оценить ее возможности и эффективность в различных рыночных условиях.

Swap

Наша торговая стратегия ориентирована на среднесрочный / долгосрочный период, поэтому swap может значительно повлиять на общую доходность стратегии. Мы учли этот момент. Алгоритм нашей торговой системы подбирает сеты сделок с учетом потенциальной доходности самой сделки и расходов, связанных с swap. Зачастую, алгоритм может открывать сделки с положительным swap (так называемые сделки carry trade). С течением времени, рыночные условия могут измениться и swap может стать отрицательным. Обратите внимание, что swap может различаться у разных брокеров, алгоритм использует данные swap того брокера, на котором он запущен.

Управление капиталом и риском

Наша торговая система включает в себя многочисленные условия и параметры для эффективной минимизации рисков. В советник встроен динамический модуль управления рисками, который непрерывно оценивает рыночные условия и корректирует торговые параметры в зависимости от рыночной ситуации. Хотя мы не можем полностью раскрыть специфику нашего алгоритма управления рисками, мы можем поделиться некоторыми основополагающими аспектами. Одним из основных подходов является диверсификация, которая подразумевает распределение средств по различным активам для снижения общего риска. Кроме того, советник управляет рисками, контролируя максимальный размер капитала, инвестированного в определенный актив (max exposure per asset), снижая вероятность сильной просадки при экстраординарном изменение цены на актив.

Рекомендации и настройки

• Минимальный депозит: Алгоритм не предъявляет требования к минимальному капиталу, однако, чем больше капитал, тем большую диверсификацию алгоритм может себе позволить. Таким образом, для счета с небольшим капиталом риск возрастает. Для полноценной диверсификации рекомендуется использование счетов от $50,000 USD, хотя алгоритм будет в состоянии торговать и на счете с капиталом в $10,000 USD.

• Тип счета: Hedging

• Простота запуска: никаких дополнительных файлов не требуется.

• Символ: Любой. Алгоритм торгует на множестве пар одновременно, и поэтому может быть запущен на любом символе. Активы, которые алгоритм использует включают в себя:

Валюты: USD, EUR, GBP, CAD, AUD, NZD, JPY, CHF, CZK, HUF, NOK, PLN, SEK, CNH, HKD, SGD, TRY, ZAR, MXN

Металлы: Медь, XAG, XAU, XPD, XPT

Индексы валют: JPYX, USDX, EURX

Индексы стран: UK100, US2000, US30, US500, SPA35, SWI20, SA40, NOR25, NAS100, NETH25, JPN225, MidDE50, GER40, GERTEC30, HK50, EUSTX50, FRA40, CHINAH, CN50, CA60, AUS200

• Размер лота: Размер лота рассчитывается алгоритмом на основе внутренних данных для балансировки стоимости активов в рамках одной сделки. Для трейдера есть возможность использования множителя лота (lot multiplier), который привязан к размеру капитала. При использовании множителя лота алгоритм будет увеличивать рассчитанные лоты по сделкам в lot multiplier (значение) раз и, следовательно, капитал, использованный на каждую сделку будет расти. Это в свою очередь приведет к снижению диверсификации, так что мы не рекомендуем использовать высокие значения данного параметра.

• Таймфрейм: Любой. Мы считаем деление на таймфреймы искусственным и не отражающим реальную картину рынка ни в коей мере. Алгоритм не привязан к использованию какого-либо таймфрейма и работает на основе текущей цены, которая одинакова для всех таймфреймов.

• Брокеры: Любой. Благодаря среднесрочному типу стратегии, алгоритм:
• не является чувствительным к спреду, хотя и учитывает его в своих операциях;
• не предъявляет жестких требований к скорости исполнения.

Однако, брокеры с меньшим спредом и с высокой скоростью исполнения, конечно, являются предпочтительными.

•  Рекомендуется использование VPS для круглосуточной работы EA.

Тестирование на исторических данных

Для запуска теста на исторических данных вы можете указать любой символ и таймфрейм. Мы рекомендуем запускать тест с использованием режима “1 minute OHLC” или даже “Open prices only” для его ускорения. Это не окажет существенного влияния на результаты тестирования, в чем вы можете убедиться сами, запустив долгий тест с использованием Every tick метода (например, на периоде в один год), и сравнив с результатами теста с использованием, например, Open prices only.

Пожалуйста, обратите внимание, что запуск в режиме Every tick потребует загрузки огромного количества тиковых данных (десятки, если не сотни гигабайт, в зависимости от выбранного периода тестирования), так как советник торгует на множестве символов одновременно. Также, обратите внимание, что MT5 не содержит исторических данных по значениям swap. Это означает, что для теста алгоритм будет применять текущие значения swap.

Параметры

• Режим валидатора (Validator mode) – Всегда устанавливайте в значение FALSE. Этот параметр уменьшает количество активов, используемых в тесте, чтобы ускорить процесс в валидаторе MQL5. В противном случае тест будет занимать слишком много времени, и алгоритм не сможет быть загружен.
• Уникальный номер (Magic number) – Уникальный идентификатор для советника (EA).
• Множитель лота по капиталу (Lot multiplier per capital) – Умножает объемы лотов, рассчитанных советником. Этот параметр связан со следующим и автоматически увеличивается с ростом вашего капитала.
• Капитал для множителя лота (Capital for lot multiplier) – Определяет сумму капитала, на основе которой будет увеличиваться множитель лота.
• Оценка усреднения (Averaging assessment) – Устанавливает степень агрессивности усреднения ваших позиций до момента урегулирования дисбаланса на рынке.
• Стоп-лосс по капиталу (Equity stop loss - drawdown % of balance) – Закрывает все позиции в случае достижения указанного уровня просадки.
• Политика свопов (Swap policy) – Устанавливает вашу оценку свопов: выберите консервативный подход (открытие сделок только с положительным свопом) или полностью игнорируйте свопы.
• Ненормальная длина сделки (Abnormal trade length in days) – Если серия сделок не закрыта после указанного количества дней, советник сосредоточится на ее закрытии как можно быстрее.
• Исключаемые активы (Assets to exclude) – Перечислите активы, которые вы хотите исключить из торговли. Например, после 2022 года вы можете решить не торговать турецкой лирой из-за экономических проблем в Турции. Укажите активы через запятую, например: "TRY,XAG,HKD" (без кавычек). Обратите внимание, что исключение рискованных активов может снизить риск, но также уменьшить потенциальные возможности для прибыли.
• Множитель риска (Risk multiplier) – Устанавливает вашу оценку риска. Каждый актив имеет свою оценку риска, которая ограничивает сумму средств, которую можно инвестировать в данный актив. Изменяя множитель риска, вы можете уменьшить или увеличить максимальные инвестиции на один актив, повышая тем самым доходность на вложенный капитал. Помните, что более высокая доходность сопряжена с большим риском (возможной просадкой).
• Соответствие символов (Symbols mapping) – В этом разделе вы можете указать точное название инструмента, используемого на вашей платформе MT5. Например, если ваш брокер добавляет префикс или суффикс к валютным парам, или если какой-либо из индексов называется иначе, чем он указан в настройках советника (EA).