• Обзор
  • Отзывы (1)
  • Обсуждение (11)
  • Что нового

Fast Polynom moving average and channel

Не секрет, что использование полиномиального разложения данных открывает новые возможности для анализа и принятия решения. Но беда всех существующих алгоритмов и реализаций - это весьма медленное вычисление.

Главная особенность данного индикатора - это быстрый алгоритм. Выигрыш скорости расчета полинома и его значения среднеквадратического отклонения в сравнении с классическими алгоритмами достигает несколько тысяч раз. Это дает возможность использовать данный алгоритм без применения суперкомпьютеров.

Также с версии 1.4 в данный индикатор внедрен Тестер стратегий с наглядной визуализацией сделок и одновременным подсчетом прибыли (в пунктах), максимальной просадки (в пунктах), общего количества сделок и профит-фактора (общая прибыль/общий убыток), а также выводом этих данных в виде таблицы. Приведено в качестве примера 10 стратегий: 5 канальных и 5 неканальных, а также приведены их инверсные стратегии (когда Sell и Buy меняются местами). Расширить возможности данного Тестера можно еще, если применить данный индикатор к другому индикатору, например, RSI. Для вызова Тестера нужно просто нажать "T" (Tester) и для выбора стратегии просто навести указатель мыши на информационную строку стратегии. Во всплывающем меню отображается короткое схематичное описание стратегии. Для переключения между канальными и неканальными стратегиями необходимо нажать клавишу "C" (Channel). В дальнейшем планируется реализовать простой наглядный конструктор стратегий прямо из окна индикатора, чтобы вы сами могли создавать свои стратегии.

Особенно стоит отметить возможность изменения параметров прямо из окна индикатора с помощью клавиатуры и мыши. Данный способ более наглядный, быстрый и простой. Нажмите клавишу помощи "H" (Help) для отображения подсказки управляющих клавиш, а также посмотрите видеоролик.

Реализована языковая поддержка (пока 8 языков), которая в дальнейшем будет дорабатываться и расширяться. Выбор языка осуществляется через окно свойств или клавишей "L" (Language).


Линии индикатора

  • Желтые линии - перерисовываемый с каждым тиком канал Полинома. Зеленые пунктирные линии - это экстраполяция Полинома в будущее.
  • Двухцветные линии - неперерисовываемый канал, который представляет собой след от Желтого Полинома, голубой цвет - когда линии Полинома направлены вверх, фиолетовый цвет - когда вниз.
  • Красная линия - Sell, Синяя линия - Buy. Отображается при включенном Тестере.


Параметры

  • Select Language - выбор языка
  • Degree of a polynomial - степень полинома, от 0 до 20
    • 0 - обычный МА (канал Bollinger Bands)
    • 1 - линейная регрессия
    • 2 - нелинейная регрессия без точек перегиба (дуга)
    • 3 - нелинейная регрессия с одной точкой перегиба (волна)
    • и т.д.
  • Number of bars for the calculation (period) - количество баров для вычисления (период).
  • Width of the channel, 0-no channel, 1-width=standard deviation - Ширина канала:
    • 0 - не рисовать канал
    • 1 - ширина равна среднеквадратическому отклонению полинома
  • Bars to extrapolate in the future - сколько баров экстраполировать в будущее
  • Show Polynom? - показывать Полином
  • Spread for Tester - размер спреда для Тестера

Степень Полинома ограничена 20, так как с увеличением их числа возникает проблема нехватки точности и переполнение максимального значения типа double, ибо его максимальное значение составляет, как известно 1.7976931348623158e+308, а точность - 15 значащих цифр. Чем выше степень Полинома и Период Полинома, тем выше вероятность переполнения и индикатор откажется производить вычисления или данные будут некорректными. Это проблема решается довольно легко через применение специальных библиотек высокой точности с применением dll. Но это уже другая история, и я не уверен, что в этом есть необходимость. На мой взгляд, вполне достаточно применять данный индикатор при степени Полинома менее 10. Рекомендую не превышать эту величину еще и по причине заметного уменьшения быстродействия индикатора.

Axl120480
39
Axl120480 2016.12.22 02:38 
 

Один из лучших индикаторов для скальпинга на БО!!!

Версия 1.5 2016.06.30
Исправлена ошибка сохранения и передачи параметров индикатора при закрытии терминала.
Версия 1.4 2016.06.21
1. Добавлена языковая поддержка (английский, русский, китайский, французский, немецкий, арабский, испанский, итальянский). Смена языка возможна клавишей L.
2. Добавлена возможность изменения размера шрифта. Для этого необходимо нажать клавишу F и двигать мышкой вверх-вниз.
3. Клавиша P - показать/скрыть Полином
4. Клавиша С - переключение Канал/Линия
5. Клавиша G - показать/скрыть Сетку и (или) Разделитель Периодов
6. И самое главное - добавлено мощное наглядное средство – Тестер стратегий (клавиша T). Позволяет в реальном времени наглядно визуализировать сделки, просчитать прибыль, максимальную просадку, профит-фактор на примере 10 несложных стратегий - 5 канальных стратегий и 5 стратегий по полиномиальным скользящим средним (переключение с помощью клавиши С). Каждая из 10 стратегий дополнена инверсной стратегией, то есть когда Sell и Buy меняются местами. Короткое схематичное описание стратегий появляется во сплывающем окне при наведении на информационную строку стратегии мышкой. Сделки выводятся на экран. Sell - красная пунктирная линия. Buy - синяя пунктирная линия.
7. Возможно бесконфликтное использование в одном окне нескольких таких индикаторов. В этом случае вся визуализация и управление параметрами с помощью клавиатуры и мышки будут доступны только в первом индикаторе, свойства остальных индикаторов можно менять только через окно свойств.
Версия 1.3 2016.04.11
1. Добавлена возможность передвигать с помощью мышки информационный блок. Для этого необходимо нажать M
2. Исправлен конфликт между настойками индикатора через окно свойств и через клавиши.
Версия 1.2 2016.04.07
1. Канальные линии индикатора стали двухцветными (голубой - наклон полинома положительный, фиолетовый - наклон полинома отрицательный).
2. Добавлена динамическая настройка параметров. Нажмите H - Help. I - Информация. W - изменение ширины канала. Ctrl - изменение стартовой позиции полинома. Shift - изменение периода вычисления полинома. Цифры от 0 до 9 - количество гармоник полинома.
3. Изменен алгоритм экстраполяции полинома.
Версия 1.1 2015.06.19
исправлены некоторые ошибки