• Обзор
  • Отзывы (1)
  • Обсуждение (11)
  • Что нового

Fast Polynom moving average and channel

Не секрет, что использование полиномиального разложения данных открывает новые возможности для анализа и принятия решения. Но беда всех существующих алгоритмов и реализаций - это весьма медленное вычисление.

Главная особенность данного индикатора - это быстрый алгоритм. Выигрыш скорости расчета полинома и его значения среднеквадратического отклонения в сравнении с классическими алгоритмами достигает несколько тысяч раз. Это дает возможность использовать данный алгоритм без применения суперкомпьютеров.

Также с версии 1.4 в данный индикатор внедрен Тестер стратегий с наглядной визуализацией сделок и одновременным подсчетом прибыли (в пунктах), максимальной просадки (в пунктах), общего количества сделок и профит-фактора (общая прибыль/общий убыток), а также выводом этих данных в виде таблицы. Приведено в качестве примера 10 стратегий: 5 канальных и 5 неканальных, а также приведены их инверсные стратегии (когда Sell и Buy меняются местами). Расширить возможности данного Тестера можно еще, если применить данный индикатор к другому индикатору, например, RSI. Для вызова Тестера нужно просто нажать "T" (Tester) и для выбора стратегии просто навести указатель мыши на информационную строку стратегии. Во всплывающем меню отображается короткое схематичное описание стратегии. Для переключения между канальными и неканальными стратегиями необходимо нажать клавишу "C" (Channel). В дальнейшем планируется реализовать простой наглядный конструктор стратегий прямо из окна индикатора, чтобы вы сами могли создавать свои стратегии.

Особенно стоит отметить возможность изменения параметров прямо из окна индикатора с помощью клавиатуры и мыши. Данный способ более наглядный, быстрый и простой. Нажмите клавишу помощи "H" (Help) для отображения подсказки управляющих клавиш, а также посмотрите видеоролик.

Реализована языковая поддержка (пока 8 языков), которая в дальнейшем будет дорабатываться и расширяться. Выбор языка осуществляется через окно свойств или клавишей "L" (Language).


Линии индикатора

  • Желтые линии - перерисовываемый с каждым тиком канал Полинома. Зеленые пунктирные линии - это экстраполяция Полинома в будущее.
  • Двухцветные линии - неперерисовываемый канал, который представляет собой след от Желтого Полинома, голубой цвет - когда линии Полинома направлены вверх, фиолетовый цвет - когда вниз.
  • Красная линия - Sell, Синяя линия - Buy. Отображается при включенном Тестере.


Параметры

  • Select Language - выбор языка
  • Degree of a polynomial - степень полинома, от 0 до 20
    • 0 - обычный МА (канал Bollinger Bands)
    • 1 - линейная регрессия
    • 2 - нелинейная регрессия без точек перегиба (дуга)
    • 3 - нелинейная регрессия с одной точкой перегиба (волна)
    • и т.д.
  • Number of bars for the calculation (period) - количество баров для вычисления (период).
  • Width of the channel, 0-no channel, 1-width=standard deviation - Ширина канала:
    • 0 - не рисовать канал
    • 1 - ширина равна среднеквадратическому отклонению полинома
  • Bars to extrapolate in the future - сколько баров экстраполировать в будущее
  • Show Polynom? - показывать Полином
  • Spread for Tester - размер спреда для Тестера

Степень Полинома ограничена 20, так как с увеличением их числа возникает проблема нехватки точности и переполнение максимального значения типа double, ибо его максимальное значение составляет, как известно 1.7976931348623158e+308, а точность - 15 значащих цифр. Чем выше степень Полинома и Период Полинома, тем выше вероятность переполнения и индикатор откажется производить вычисления или данные будут некорректными. Это проблема решается довольно легко через применение специальных библиотек высокой точности с применением dll. Но это уже другая история, и я не уверен, что в этом есть необходимость. На мой взгляд, вполне достаточно применять данный индикатор при степени Полинома менее 10. Рекомендую не превышать эту величину еще и по причине заметного уменьшения быстродействия индикатора.

Axl120480
39
2016.12.22 02:38 
 

Один из лучших индикаторов для скальпинга на БО!!!

Версия 1.5 - 2016.06.30
Исправлена ошибка сохранения и передачи параметров индикатора при закрытии терминала.
Версия 1.4 - 2016.06.21
1. Добавлена языковая поддержка (английский, русский, китайский, французский, немецкий, арабский, испанский, итальянский). Смена языка возможна клавишей L.
2. Добавлена возможность изменения размера шрифта. Для этого необходимо нажать клавишу F и двигать мышкой вверх-вниз.
3. Клавиша P - показать/скрыть Полином
4. Клавиша С - переключение Канал/Линия
5. Клавиша G - показать/скрыть Сетку и (или) Разделитель Периодов
6. И самое главное - добавлено мощное наглядное средство – Тестер стратегий (клавиша T). Позволяет в реальном времени наглядно визуализировать сделки, просчитать прибыль, максимальную просадку, профит-фактор на примере 10 несложных стратегий - 5 канальных стратегий и 5 стратегий по полиномиальным скользящим средним (переключение с помощью клавиши С). Каждая из 10 стратегий дополнена инверсной стратегией, то есть когда Sell и Buy меняются местами. Короткое схематичное описание стратегий появляется во сплывающем окне при наведении на информационную строку стратегии мышкой. Сделки выводятся на экран. Sell - красная пунктирная линия. Buy - синяя пунктирная линия.
7. Возможно бесконфликтное использование в одном окне нескольких таких индикаторов. В этом случае вся визуализация и управление параметрами с помощью клавиатуры и мышки будут доступны только в первом индикаторе, свойства остальных индикаторов можно менять только через окно свойств.
Версия 1.3 - 2016.04.11
1. Добавлена возможность передвигать с помощью мышки информационный блок. Для этого необходимо нажать M
2. Исправлен конфликт между настойками индикатора через окно свойств и через клавиши.
Версия 1.2 - 2016.04.07
1. Канальные линии индикатора стали двухцветными (голубой - наклон полинома положительный, фиолетовый - наклон полинома отрицательный).
2. Добавлена динамическая настройка параметров. Нажмите H - Help. I - Информация. W - изменение ширины канала. Ctrl - изменение стартовой позиции полинома. Shift - изменение периода вычисления полинома. Цифры от 0 до 9 - количество гармоник полинома.
3. Изменен алгоритм экстраполяции полинома.
Версия 1.1 - 2015.06.19
исправлены некоторые ошибки