Обсуждение статьи "Рыночные секреты Ларри Уильямса (Часть 3): Проверка неслучайного поведения рынка средствами MQL5"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Рыночные секреты Ларри Уильямса (Часть 3): Проверка неслучайного поведения рынка средствами MQL5:

Исследуйте, действительно ли финансовые рынки случайны, воспроизводя эксперименты Ларри Уильямса по поведению рынка с помощью MQL5. В этой статье показано, как простые тесты на основе поведения цены могут выявлять статистические перекосы в поведении рынка с помощью советника (Expert Advisor, EA).

Действительно ли финансовые рынки случайны или в них существуют закономерности, которые можно измерить и проверить? Этот вопрос лежит в основе каждой когда-либо созданной торговой системы. Если движение цены полностью случайно, то любая попытка построить стратегию, индикатор или автоматическую торговую систему в конечном счете бессмысленна. Не было бы никакого статистического преимущества, которое можно найти, — только случайность.

В этой статье мы возвращаемся к этим идеям с современной практической точки зрения (более подробное обсуждение базовых статистических понятий см. в предыдущей статье). Вместо того чтобы принимать выводы на веру, мы используем MQL5 для воспроизведения и расширения экспериментов Уильямса с помощью кода. Написав советник, мы проверим, возникают ли определенные модели поведения цены чаще, чем можно было бы ожидать случайно. Цель состоит не в том, чтобы предсказывать рынки с уверенностью, а в том, чтобы определить, существуют ли небольшие измеримые статистические перекосы.

Это важно, потому что даже небольшой статистический перекос может стать основой торгового преимущества. Если прошлое поведение цены никак не связано с будущими результатами, системная торговля не может работать. Однако если рынки хотя бы частично неслучайны, то структура, логика и вероятность становятся значимыми инструментами для трейдеров.


Автор: Chacha Ian Maroa

 
Спасибо, что поделились исходным кодом. Мне очень нравится, как вы структурировали ENUM_NON_RANDOM_TEST_MODE, чтобы обеспечить изолированность экспериментов. Вы не думали о том, чтобы добавить к результатам фильтр «Спред» или «Комиссия»? Было бы интересно посмотреть, останутся ли эти статистические смещения прибыльными после учета реальных торговых издержек.
Новый комментарий