Обсуждение статьи "Переосмысливаем классические стратегии (Часть 19): Подробный разбор стратегий на пересечении скользящих средних"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии (Часть 19): Подробный разбор стратегий на пересечении скользящих средних:

В этой статье мы возвращаемся к классической стратегии пересечения скользящих средних и исследуем, почему она часто терпит неудачу на шумных, быстро меняющихся рынках. В ней представлены пять альтернативных методов фильтрации, предназначенных для улучшения качества сигнала и устранения слабых или убыточных сделок. Обсуждение показывает, как статистические модели могут обучаться и исправлять ошибки, которые пропускает человеческая интуиция и традиционные правила. Читатели получают более четкое представление о том, как модернизировать устаревшую стратегию, и о подводных камнях, связанных с опорой исключительно на такие показатели, как RMSE, в финансовом моделировании.

В этой статье рассматривается классическая стратегия пересечения скользящих средних и читателю предлагается несколько альтернативных подходов, позволяющих преодолеть типичные проблемы этой стратегии. Среди многих других хорошо известных вопросов, эта стратегия, как известно, подвержена шуму, подает запоздалые торговые сигналы и широко эксплуатируется участниками рынка. Проще говоря, это означает, что торговые сигналы, подаваемые традиционной стратегией пересечения скользящих средних, могут изменяться слишком быстро и слишком часто, чтобы трейдеры могли надежно получать прибыль от этой стратегии. Кроме того, многие ложные пробои приводят к раннему входу в рынок.

Стратегия в своей традиционной форме, по-видимому, подвержена шуму и имеет ненадежные механизмы для отсеивания слабых и убыточных сделок. Представленные здесь решения помогают преодолеть недостатки традиционной стратегии, создавая фильтры для торговых сигналов, которые гораздо более устойчивы к рыночному шуму. В частности, в этой статье мы рассмотрим пять различных вариантов решений, направленных на то, чтобы отфильтровать слабые сделки из сигналов, генерируемых пересечениями.

Пересечения скользящих средних оказываются благодатной почвой для обучения наших статистических моделей. Построенные нами статистические модели научились моделировать оставшуюся ошибку, которая оставалась при пересечениях скользящих средних, — ошибку, которую мы не смогли вручную отфильтровать самостоятельно, творчески продумав лучшие правила торговли. Очевидно, что существует естественный предел того, насколько наша человеческая интуиция может помочь нам в оптимизации стратегии, но там, где интуиция подводит, наши статистические модели могут помочь нам выполнить остальную работу.


Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana

Новый комментарий