Чемпионат Алгоритмов Оптимизации. - страница 118
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Andrey Dik:
точность и количество обращений к ФФ - это два критерия оценки, при этом точность в 3 раза предпочтительнее.
Уважаемый топикстартер, вспомните как недавно Вы игнорировали вопрос о точности результата при поиске максимума, который достоверно неизвестен.
В одном из постов Вы ясно говорили, что достоверный максимум найти не представляется возможным, и потому критерий "точность" отпадает.
Потом Вы решили сделать искомый максимум достоверно известным.
После этого появилось новая установка, что точность в 3 раза предпочтительнее кол-ва обращений.
Просто примите во внимание, что когда Вам говорят о том, что правила чемпионата не были изначально продуманы, это отнюдь не лишено оснований.
Тогда ответьте на вопрос: Почему точность в 3 раза ценнее количества обращения к ФФ?!
Ну вы то куда лезете, вы вообще понимаете о чем разговор в этой теме?
Вырвали фразу и контекста и как обычно не понимаете.
Есть 2 варианта: стремиться к точности при неограниченном количестве обращений к ФФ и ограниченное количество вызовов ФФ. Алгоритмы оптимизации используются там, где ограничено время на оптимизацию, т.е. второй вариант, значит качество алгоритма оценивается по точности с которой найден максимум при ограниченном количестве ФФ. Второй вариант более естественен для условий применения алгоритма оптимизации.
И это Вы считаете аргументом достойным для определения победителя?
Отвечу просто:
1. Если алгоритм НЕ МОЖЕТ найти экстремум с заданной точностью, то этому алгоритму не место на Чемпионате;
2. Учитывая пункт 1, в определении победителя участвуют только алгоритмы, которые НАЙДУТ экстремум с заданной точностью;
3. Никакого ранжирования по точности. Точность задается диапазоном;
4. Определение победителя по количеству обращений к ФФ.
На этом удаляюсь, у нас 2 часа ночи.
Фантазии теоретика, далекого от темы.
1. Алгоритм оптимизации не обязан находить максимум, потому-что могут быть очень каверзные функции, а цель алгоритма оптимизации не в точной арифметике. Любой даже на коленке созданный алгоритм оптимизации скорее всего найдет максимум, если ему дать много времени. Так что пункт 1 - ни о чем.
2. Тут появился новый организатор чемпионата?
3. См. п.2.
4. См. мои предыдущие посты. Алгоритм оптимизации ищет не экстремум, а максимум, он не знает когда остановиться.
Jooooooooooooo, а где и в чем вы так нагрешили? Может вам сходить в церковь, исповедаться, ну или что-нибудь типа того...
Андрей, смотрите, каждый г-н не может пройти мимо темы, что бы не зайти не пнуть вас.
С точки зрения практики применения АО в трейдинге, которая заключается в первую очередь в подгонке значений параметров тестируемой стратегии и поиске вариантов значений дающих максимальную прибыльность, то именно количество обращений значительно важнее точности.
От кол-ва обращений зависит время тестирования и нагрузка на процессор, а от точности - разница в прибыльности в центовом диапазоне.
Вот Вам и практика.
Jooooooooooooo, а где и в чем вы так нагрешили? Может вам сходить в церковь, исповедаться, ну или что-нибудь типа того...
Андрей, смотрите, каждый г-н не может пройти мимо темы, что бы не зайти не пнуть вас.
С точки зрения практики применения АО в трейдинге, которая заключается в первую очередь в подгонке значений параметров тестируемой стратегии и поиске вариантов значений дающих максимальную прибыльность, то именно количество обращений значительно важнее точности.
От кол-ва обращений зависит время тестирования и нагрузка на процессор, а от точности - разница в прибыльности в центовом диапазоне.
Вот Вам и практика.
Ну так установите на лимит обращений, в чем проблема то? Так на чемпионате, есть лимит, меньше - пожалуйста, а больше - ни ни!
По моему приоритеты в оценке АО расставлены не верно.
В области трейдинга АО - это инструмент используемый для приблизительного (а не абсолютно точного) расчета прибыльности стратегии, и допустимая погрешность может быть в пределах доллара.
Однако если упереться в достижение максимальной точности расчета (которая к слову сказать имеет такой же надуманный смысл, как и вера в то, что найденные значения в будущем принесут золотые горы), то можно чрезмерно перерасходывать ресурсы компьютера и свое время.
Практика требует от нас быть рациональными и эффективно использовать рабочие инструменты.
... Например, если шаг оптимизации равен 0,01, то значения, полученные участниками соревнования, должны различаться друг от друга второй цифрой после запятой. ...