Что вы думаете о мультивалютных индикаторах? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Он мог даже не подозревать о необходимости синхронизации. Может, и сейчас не подозревает.
А написать нормальный мультивалютный индюк под МТ5 - задача не из простых. Я свой "ай-индекс" так и не довел до идеального состояния, хотя писал и проверял не одну неделю.
Возможно и так. А как бы вы сформулировали заявку для фриланса, чтобы было понятно -что имеется в виду под синхронизацией. Насколько я понимаю -вся проблема в том -что делать, если у одного из инструментов просто нет баров на каком-то участке истории, а у другого есть.
Возможно и так. А как бы вы сформулировали заявку для фриланса, чтобы было понятно -что имеется в виду под синхронизацией. Насколько я понимаю -вся проблема в том -что делать, если у одного из инструментов просто нет баров на каком-то участке истории, а у другого есть.
Да, проблема в этом. Представьте, как должен работать индикатор в онлайне, и поставьте задачу, чтоб он так же работал на истории (по сути, не перерисовывался).
Ну и определитесь, подходит ли вам использование цен двух инструментов, если они получены в разное время. Если нет, то так и напишите - для расчетов должны использоваться синхронизированные по времени цены.
Да, проблема в этом. Представьте, как должен работать индикатор в онлайне, и поставьте задачу, чтоб он так же работал на истории (по сути, не перерисовывался).
Ну и определитесь, подходит ли вам использование цен двух инструментов, если они получены в разное время. Если нет, то так и напишите - для расчетов должны использоваться синхронизированные по времени цены.
Спасибо, так и сделаю. Хотя, в моем случае пока просто надо, чтобы индикатор не хулиганил при оптимизации, онлайн тут не при чем. А если все дело только в барах - то, скорее всего, рассогласование происходит по ночам, когда ликвидность падает. А мой советник и так по ночам не работает. Поэтому, кстати, может, просто будет достаточно исключить ночное время из формирования сигналов индикатора, т.е. просто добавить в индикатор ограничение по времени работы. На Форексе днем практически на любой бар любого инструмента найдется пара тиков.-)
Кстати, я заметил, что в вечернее время корреляция по индексам, (скажем, GBP ), которые предоставляют некоторые провайдеры, работает лучше, чем, по отдельным парам. Не потому ли, что в индексе учтено много пар и синхронизация поэтому лучше?
Спасибо, так и сделаю. Хотя, в моем случае пока просто надо, чтобы индикатор не хулиганил при оптимизации, онлайн тут не при чем. А если все дело только в барах - то, скорее всего, рассогласование происходит по ночам, когда ликвидность падает. А мой советник и так по ночам не работает. Поэтому, кстати, может, просто будет достаточно исключить ночное время из формирования сигналов индикатора, т.е. просто добавить в индикатор ограничение по времени работы. На Форексе днем практически на любой бар любого инструмента найдется пара тиков.-)
Да, бывают пропуски ночью. А бывает разное время начала котировочной сессии.
А еще цены хай и лоу разных инструментов не синхронизированы.
Я не зря предложил посмотреть за работой онлайн, наблюдая за построением можно понять, как должен рассчитываться индикатор на истории.
А после перезапуска работающего индикатора картинка должна остаться такой, как была. Это и будет значить, что индикатор следит за синхронизированностью данных.
Удачи.
Провел простой опыт с использованием штатных индикаторов МТ5 в роли качественных показателей корреляции. Для этого к существующему отбойному советнику всего лишь добавил еще одно простое условие - некий осцилирующий индикатор коррелирующего инструмента должен быть направлен в соответствующую сторону. Направление индикатора определял сравнением его значения на нулевом баре с баром N истории. К примеру, RSI_на_0_баре>RSI_на_N_баре.
В качестве оценки результативности взял сумму чистой прибыли Форвардов. Метод оптимизации Walking-Forward за 12 месяцев. Стартовые условия одинаковые. Отношение оптимизируемого отрезка к форварду 2мес к 1 мес, т.е. шаг форварда 1 мес.
Результаты проверил на повторяемость, т.е. надежные, тестирование проведено автооптимизатором. В советнике НИЧЕГО не менял, кроме хендлов коррелирующих индикаторов, благо у всех таких индикаторов вверху значение больше, чем внизу.
Вывод неоднозначный: есть индикаторы, которые улучшают торговлю, будучи призванными указывать на корреляцию, а есть которые наоборот. Лучший результат у DeMarker, худший у RVI. К чему бы это?