Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 799
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.....
Прикин у тебя есть система, которая хорошо показала себя на форе и тут тебе поступает предложение использовать её в медицине. Что? откажешся?...
перегибом палки попахивает чуток
заработай сначала, выведи, снова заработай, снова выведи
потом уж...
Какого рода доказательства тебе нужны? я не понимаю... Разве торговля в реальном времени не является самым надёжным доказательством. Или ты всётаки хочешь увидеть всё на истории в тестере....
у тебя на реале постоянные сливы, и последний кусок по динамике не выбивается из общей статистики
пишу это уже 1000000-й раз! это очень простая вещь, у тебя были периоды и получше в прошлом
с точки зрения статистики ничего не поменялось. И твои выводы о робастности преждевременные и ложные
обычно, человеку нужно 8 раз повторить что бы он понял
у тебя на реале постоянные сливы, и последний кусок по динамике не выбивается из общей статистики
пишу это уже 1000000-й раз! это очень простая вещь, у тебя были периоды и получше в прошлом
с точки зрения статистики ничего не поменялось. И твои выводы о робастности преждевременные и ложные
обычно, человеку нужно 8 раз повторить что бы он понял
Всё всё.. склоняя голову удаляюсь и отбываю наказание в углу. Больше ни слова. Действительно что это я.... дурилка картонная....
единственное что кто-то предложил это Александр, но я думаю что надо искать не там а где-то в окрестностях
вероятностный подход здесь тоже упоминался Юрием Асауленко, но ни он, ни кто-то другой не смогли показать или раскрыть потенциал темы
я сейчас пишу о непараметрических методах, где в качестве предиктора выступает исключительно цена и ее производные
Ну, отчего-же? Про методологию я все рассказал, показал - как ходят, как сдают. Даже продемонстрировал неск реал-тайм сделок. Показал, что подход реально работает. А как систему строить, раскрывать и не планировалось - это уж сами,если подход заинтересует. Форум для обмена мнениями, а не системами.
Плюс, показал пару тестовых Граалей.))
Один, чтобы показать, что и при 30-40% удачных сделок можно быть в хорошей прибыли. И только затем, что все почему-то хотят больше 50% удачных сделок, непонятно зачем. Хотя, конечно, - чем больше - тем лучше, но для получения прибыли это совсем не обязательно.
И второй тестовый Грааль - это система а-ля А_К2, но сделанная на порядок проще. Совсем не обязательно все так усложнять как А_К2 - подход-то не новый. В концептуальном плане - всего-лишь модификация игры на Боллинджере.
В плане реализации эти Граали не стоят, в этом нет необходимости. Хотя, если реализовать, системы и будут работать, но это только эксперименты, и не более.
Ну, отчего-же? Про методологию я все рассказал, показал - как ходят, как сдают. Даже продемонстрировал неск реал-тайм сделок. Показал, что подход реально работает. А как систему строить, раскрывать и не планировалось - это уж сами,если подход заинтересует. Форум для обмена мнениями, а не системами.
Плюс, показал пару тестовых Граалей.))
Один, чтобы показать, что и при 30-40% удачных сделок можно быть в хорошей прибыли. И только затем, что все почему-то хотят больше 50% удачных сделок, непонятно зачем. Хотя, конечно, - чем больше - тем лучше, но для получения прибыли это совсем не обязательно.
И второй тестовый Грааль - это система а-ля А_К2, но сделанная на порядок проще. Совсем не обязательно все так усложнять как А_К2 - подход-то не новый. В концептуальном плане - всего-лишь модификация игры на Боллинджере.
В плане реализации эти Граали не стоят, в этом нет необходимости. Хотя, если реализовать, системы и будут работать, но это только эксперименты, и не более.
если подходы не новые то должны быть названия какие-то у них уже давно, что бы не на пальцах а по названиям
я не про тот вероятностный подход, когда вероятность профитной сделки меньше 0.5, но средний профит по этим сделам больше среднего лосса по остальным
а про распределения самих котиров, допутстим, как предсказать ожидаемую плотность распределения или типа того. Боллинджеры во флэте только работают
если подходы не новые то должны быть названия у них уже давно, что бы не на пальцах а по названиям
я не про тот вероятностный подход, когда вероятность профитной сделки меньше 0.5, но средний профит по этим сделам больше среднего лосса по остальным
а про распределения самих котиров, допутстим, как предсказать ожидаемую плотность распределения или типа того
Я про подход А_К2. В концептуальном плане он не нов. Реализация, да, другая, но концепция мало поменялась - возврат к среднему.
Простите, я не занимаюсь прогнозированием плотности распределений.
если подходы не новые то должны быть названия какие-то у них уже давно, что бы не на пальцах а по названиям
я не про тот вероятностный подход, когда вероятность профитной сделки меньше 0.5, но средний профит по этим сделам больше среднего лосса по остальным
а про распределения самих котиров, допутстим, как предсказать ожидаемую плотность распределения или типа того. Боллинджеры во флэте только работают
Спасибо, почитаю
вот, кстати, приложение к видосу от Кузнецова, который выше. 2018г. что-то интересное, но пока что не понял. Там есть примеры предсказания биткойнов, форекса и т.п. И сравнение его метода с аримой.
https://arxiv.org/pdf/1803.05814.pdf
Боллинджеры во флэте только работают
Это ошибочное мнение. Понятия тренд-флет весьма относительны. Что для одного флет, для другого вполне м.б. тренд.)) И наоборот.)
Конечно у Болиннджероподобных стратегий есть свои ограничения. Как и у любых других.
Это ошибочное мнение. Понятия тренд-флет весьма относительны. Что для одного флет, для другого вполне м.б. тренд.)) И наоборот.)
Конечно у Болиннджероподобных стратегий есть свои ограничения. Как и у любых других.
Я считаю что Болинжеры вообще не работаю,так как являются следствием от цены. То есть они изменяются после того как изменилась цена не во времени конечно а причинно. И процент сделок 30-40 это вобще уйня полня. Я расчитываю на соотношение более 70% прибыльнеых. Оно так и было пока руками не подпортил этот показатель и это примерно при одинаковых средних проигрышей и выигрыше. Вот это я понимаю стратегия, которой можно доверять. И это всё видно на кривой баланса, когда у тебя предостаточно опыта. Исключительно по одному её виду можно многое что сказать о ТС, ведь есть определённые условия которым она должна придерживатся. И будь Вы более опытные Вы бы это увидели на тех скринах которые я скидывал, просто я специально слил двумя зделками, зашифровался так сказать... и тем самым сбил вас с толку, якобы ТС гавно, но на самом деле это не та.. Да и вообще кого это интересует, если некоторым и 30-40% сделок хватает. Я вообще не понимаю как так можно работать, когда ТС идёт в жуткую просадку. Вы посмотрите с моего скрина отдельные участки первый и второй. Только вверх, только вперёд.....
Добавлю что это период смены фьючерса и часового пояса....