Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 801
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я вычислил предсказательную способность 23 предикторов для 12 валютных пар на основе разницы распределений для учителя, при правильном предсказании которого прибыль будет более 50 пипсов.
Результаты следующие:
1. Предсказательная способность одних и тех же предикторов для разных валютных пар разная.
2. Предсказательная способность разных предикторов для одной валютной пары может разниться на два порядка
3. При движении окна предсказательная способность меняется. При сдвиге окна более, чем на 500 бар статистика изменчивости предсказательной способности стабилизируется
4. ско предсказательной способности, полученной при движении окна, меняется от величин менее единицы процента до свыше 100%. Причем "плохие" предикторы (с большим ско) всегда плохие, а "хорошие" всегда хорошие.
5. Исследовалось 12 валютных пар. Три из них безнадежны: среди используемых 23 предикторов не нашлось достойных для моей целевой переменной.
6. Для одной и той же валютной пары предсказательная способность лонгов и шортов радикально разная.
Какие?
Какие?
В принципе это не имеет значения, так как далее перечисленные пары безнадежны для МОИХ предикторов и МОЕЙ целевой переменной. Это Н1: EURCAD, GBPJPY, USDCHF
Вполне возможно, что существуют другие наборы предикторов на этих парах, которые будут обладать приемлемой предсказательной силой для другой целевой переменной.
Я вычислил предсказательную способность 23 предикторов для 12 валютных пар на основе разницы распределений для учителя, при правильном предсказании которого прибыль будет более 50 пипсов.
Результаты следующие:
1. Предсказательная способность одних и тех же предикторов для разных валютных пар разная.
2. Предсказательная способность разных предикторов для одной валютной пары может разниться на два порядка
3. При движении окна предсказательная способность меняется. При сдвиге окна более, чем на 500 бар статистика изменчивости предсказательной способности стабилизируется
4. ско предсказательной способности, полученной при движении окна, меняется от величин менее единицы процента до свыше 100%. Причем "плохие" предикторы (с большим ско) всегда плохие, а "хорошие" всегда хорошие.
5. Исследовалось 12 валютных пар. Три из них безнадежны: среди используемых 23 предикторов не нашлось достойных для моей целевой переменной.
6. Для одной и той же валютной пары предсказательная способность лонгов и шортов радикально разная.
Maxim Dmitrievsky мне были интересны твои посты об обучении с подкреплением. Для себя взял на заметку. Сейчас вот соберусь с силами и наконец доведу до ума эксперемент с генетическим программированием. А дальше видно будет. Подход с ГП для трейдинга перекликается с обучением с подкреплением с тем, что нет заданных целевых переменных. Вот надо с библиотекой ГП определиться. Главное чтобы на нее нормальная документация была и сделать тестер стратегий. Готового тестера путного не нашел. Код выкладывать не буду. Тонкости если они будут тоже. Не благодарное это дело.
да, я видел ваши посты в другом месте (начало) про ГП, но потом что-то то-се и забыл
так понял, что это автоматное программирование с помощью ГА. Тема на самом деле близкая к RL, но у последнего есть свои плюхи, например гарантированная сходимость к глобальному оптимуму, в отличие от ГА, + не совсем понятно как приплести туда НС
я, если честно, не очень понимаю чем это отличается от оптимизации бота с помощью ГА. Надо будет почитать повнимательнее
В принципе это не имеет значения, так как далее перечисленные пары безнадежны для МОИХ предикторов и МОЕЙ целевой переменной. Это Н1: EURCAD, GBPJPY, USDCHF
Вполне возможно, что существуют другие наборы предикторов на этих парах, которые будут обладать приемлемой предсказательной силой для другой целевой переменной.
Понятное дело. Ясно, спасибо.
Конечно, возможно.
да, я видел ваши посты в другом месте (начало) про ГП, но потом что-то то-се и забыл
так понял, что это автоматное программирование с помощью ГА. Тема на самом деле близкая к RL, но у последнего есть свои плюхи, например гарантированная сходимость к глобальному оптимуму, в отличие от ГА, + не совсем понятно как приплести туда НС
я, если честно, не очень понимаю чем это отличается от оптимизации бота с помощью ГА. Надо будет почитать повнимательнее
Я вычислил предсказательную способность 23 предикторов для 12 валютных пар на основе разницы распределений для учителя, при правильном предсказании которого прибыль будет более 50 пипсов.
Результаты следующие:
1. Предсказательная способность одних и тех же предикторов для разных валютных пар разная.
2. Предсказательная способность разных предикторов для одной валютной пары может разниться на два порядка
3. При движении окна предсказательная способность меняется. При сдвиге окна более, чем на 500 бар статистика изменчивости предсказательной способности стабилизируется
4. ско предсказательной способности, полученной при движении окна, меняется от величин менее единицы процента до свыше 100%. Причем "плохие" предикторы (с большим ско) всегда плохие, а "хорошие" всегда хорошие.
5. Исследовалось 12 валютных пар. Три из них безнадежны: среди используемых 23 предикторов не нашлось достойных для моей целевой переменной.
6. Для одной и той же валютной пары предсказательная способность лонгов и шортов радикально разная.
По пункту 1 могу предположить, что для предикторов неверно выбраны общие факторы приемлемые для разных инструментов.
По пункту 2 вытекает из ошибки пункта 1.
По пункту 3 скорее всего не учитывается волновая структура.
Интересно, по п.3 можно предположить, что 500 это и есть нижяя граница размера тренировочной выборки
Все приведенные сною цифры относятся исключительно ко мне - обобщению они не подлежат, хотя 500 для Н1 - это чуть меньше недели.
а по п.6 какую разницу вы имеете ввиду, если по предикторам, тогда не понятно, как это согласуется с тем, что лонги и шорты это по сути обратно пропорциональные сигналы.
специально отметил, я этого также не понимаю, но факт
Привет ребятки!
А бот с ИИ уже готов?
И как он торгует?
Интересно просто.
п.с. и укажите ваш домашний адрес...