Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 800
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это ошибочное мнение. Понятия тренд-флет весьма относительны. Что для одного флет, для другого вполне м.б. тренд.)) И наоборот.)
Конечно у Болиннджероподобных стратегий есть свои ограничения. Как и у любых других.
есть куча контртрендовых систем на бойлах и проч, путь у всех один - в корзину
даже если повезет пару месяцев на тихоокеанской сессии порубить, то уже за счастье
пройденная тема 100 лед назад
и для таких систем, как раз, соотношение прибыльных сделок к убыточным должно быть намного больше 0.5, небольшие профиты и большие лоссы
FAP Turbo был такой бот раньше популярный, мешками из дц выносили, сейчас вроде 3-я версия что-то дает, не в курсе
есть куча контртрендовых систем на бойлах и проч, путь у всех один - в корзину
даже если повезет пару месяцев на тихоокеанской сессии порубить, то уже за счастье
пройденная тема 100 лед назад
и для таких систем, как раз, соотношение прибыльных сделок к убыточным должно быть намного больше 0.5, небольшие профиты и большие лоссы
FAP Turbo был такой бот раньше популярный
Сам по себе Боллинджер - полнейшая яма. Ни в коем случае нельзя пользоваться стандартными формулами для расчета дисперсии. Но! Считать меру отклонения процесса от среднего можно и нужно непараметрическими метОдами.
Спасибо, почитаю
вот, кстати, приложение к видосу от Кузнецова, который выше. 2018г. что-то интересное, но пока что не понял. Там есть примеры предсказания биткойнов, форекса и т.п. И сравнение его метода с аримой.
https://arxiv.org/pdf/1803.05814.pdf
Я вычислил предсказательную способность 23 предикторов для 12 валютных пар на основе разницы распределений для учителя, при правильном предсказании которого прибыль будет более 50 пипсов.
Результаты следующие:
1. Предсказательная способность одних и тех же предикторов для разных валютных пар разная.
2. Предсказательная способность разных предикторов для одной валютной пары может разниться на два порядка
3. При движении окна предсказательная способность меняется. При сдвиге окна более, чем на 500 бар статистика изменчивости предсказательной способности стабилизируется
4. ско предсказательной способности, полученной при движении окна, меняется от величин менее единицы процента до свыше 100%. Причем "плохие" предикторы (с большим ско) всегда плохие, а "хорошие" всегда хорошие.
5. Исследовалось 12 валютных пар. Три из них безнадежны: среди используемых 23 предикторов не нашлось достойных для моей целевой переменной.
6. Для одной и той же валютной пары предсказательная способность лонгов и шортов радикально разная.
Сам по себе Боллинджер - полнейшая яма. Ни в коем случае нельзя пользоваться стандартными формулами для расчета дисперсии. Но! Считать меру отклонения процесса от среднего можно и нужно непараметрическими метОдами.
Не могу удержаться - бред несете. Боллинждер всего лишь индикатор с кучей настроек. На его основе можно построить массу всяческих стратегий, в т.ч. и с возвратом к среднему. Концепция у Вас, по сути - тот-же Боллинджер - оформление-реализация другие. И Боллинджер - это яма. А что Вы сделали? - да построили по другому - заменили МАшку, перенастроили границы. И все. Еще назовите своим именем, как тут некоторые делают.)) Смешно.
Не могу удержаться - бред несете. Боллинждер всего лишь индикатор с кучей настроек. На его основе можно построить массу всяческих стратегий, в т.ч. и с возвратом к среднему. Концепция у Вас, по сути - тот-же Боллинджер - оформление-реализация другие. И Боллинджер - это яма. А что Вы сделали? - да построили по другому - заменили МАшку, перенастроили границы. И все. Еще назовите своим именем, как тут некоторые делают.)) Смешно.
Чистый Боллинджер - яма. А боллинджероподобные системы - нармуль. Никакого противоречия не вижу.
Я вычислил предсказательную способность 23 предикторов для 12 валютных пар на основе разницы распределений для учителя, при правильном предсказании которого прибыль будет более 50 пипсов.
у меня есть мысля, для начала, взять n-распределений рыночных, не важно с какими характеристиками, и зафитить под них n-моделей, которые будут конкурировать между собой какая сейчас главней
но это тупой набросок, основная идея родится в процессе, как обычно :)
осознаю, что вообще не шарю в тервере - а там много интересного зарыто. + еще от 2-х недель на изучение, нашел чем заняться
а потом уже что-нибудь посложнее и поинтереснее мб, почитаю что вы дали и еще потом что-нибудь, что бы пища для ума появилась новая
Чистый Боллинджер - яма. А боллинджероподобные системы - нармуль. Никакого противоречия не вижу.
Как описано в книжках по ТА - да конечно. Но там все яма.))
Ладно, пришли к компромиссному решению.))
у меня есть мысля, для начала, взять n-распределений рыночных, не важно с какими характеристиками, и зафитить под них n-моделей, которые будут конкурировать между собой какая сейчас главней
но это тупой набросок, основная идея родится в процессе, как обычно :)
осознаю, что вообще не шарю в тервере - а там много интересного зарыто. + еще от 2-х недель на изучение, нашел чем заняться
а потом уже что-нибудь посложнее и поинтереснее мб, почитаю что вы дали и еще потом что-нибудь, что бы пища для ума появилась новая
Своим постом я хотел показать, что успех моделей классификации полностью определяется стационарностью предсказательной способности предикторов. Если эта предсказательная способность меняется в разы, то слив гарантирован
Еще один замечательный вывод из моего поста: ДО тестера, до демо и реала надо исследовать предсказательную способность предикторов модели. Любые соображения на эту тему - это путь к стабильной работе ТС в будущем.
Своим постом я хотел показать, что успех моделей классификации полностью определяется стационарностью предсказательной способности предикторов. Если эта предсказательная способность меняется в разы, то слив гарантирован
Еще один замечательный вывод из моего поста: ДО тестера, до демо и реала надо исследовать предсказательную способность предикторов модели. Любые соображения на эту тему - это путь к стабильной работе ТС в будущем.
Сам по себе Боллинджер - полнейшая яма. Ни в коем случае нельзя пользоваться стандартными формулами для расчета дисперсии. Но! Считать меру отклонения процесса от среднего можно и нужно непараметрическими метОдами.
просто не в курсах по-видимому, как на нем реальные бабосы зарабатывают.
В ветке прогнозов с реала отчетик был, закачаешься...