Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 803
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как лучше сбалансировать классы, кто какие методы применяет?
Да и хотелось бы спросить какие предикторы на Ваш взгляд интересные, можно в личку?)
Как лучше сбалансировать классы, кто какие методы применяет?
Есть функции
downSample will randomly sample a data set so that all classes have the same frequency as the
minority class. upSample samples with replacement to make the class distributions equal
Вообще рекомендую изучить caret: можно использовать как учебник "чего бывает" - содержит инструменты для полного цикла:
Можно получить вполне промышленные разработки.
ПС.
Не думаю, что предикторы кто-то раскроет - это самое важное, а модели дело техники и усидчивости.
Не думаю, что предикторы кто-то раскроет - это самое важное, а модели дело техники и усидчивости.
Ну, это я так на "дурака" спросил. Ведь создают же глупые ветки, "как увеличить депозит втрое", "подскажите зарабатывающий советник" и т.д.
Но, нужен совет с индикаторами понятно, это первое, что приходит на ум. А вот что-то необычное, где мало кто копал.
Ну, это я так на "дурака" спросил. Ведь создают же глупые ветки, "как увеличить депозит втрое", "подскажите зарабатывающий советник" и т.д.
Но, нужен совет с индикаторами понятно, это первое, что приходит на ум. А вот что-то необычное, где мало кто копал.
Возьмите цифровые фильтры с последней части статьи. Полезно будет я думаю прочесть также все предыдущие части.
Удачи
Есть функции
downSample will randomly sample a data set so that all classes have the same frequency as the
minority class. upSample samples with replacement to make the class distributions equal
Вообще рекомендую изучить caret: можно использовать как учебник "чего бывает" - содержит инструменты для полного цикла:
Можно получить вполне промышленные разработки.
ПС.
Не думаю, что предикторы кто-то раскроет - это самое важное, а модели дело техники и усидчивости.
Модели создают из уже готовых наработок, а тут можно из чистого листа.
Ну, это я так на "дурака" спросил. Ведь создают же глупые ветки, "как увеличить депозит втрое", "подскажите зарабатывающий советник" и т.д.
Но, нужен совет с индикаторами понятно, это первое, что приходит на ум. А вот что-то необычное, где мало кто копал.
Балансировку делаю при выборке от метки конца обучения вглубь истории, в цикле, пока количество сэмплов достигает заданного и сравнивается.
В простейшем варианте, в качестве предикторов использую набор баров - интегральное значение посчитанное по заданной формуле, которая закладывается в виде исходных данных при обучении.
Воще-то, лучший предиктор - сам ценовой ряд. Любая обработка - потеря и задержки информации. А если еще учесть, что мы не особенно знаем какая именно инфа нам нужна, то...
ЗЫ Я работаю на 1м и задержка даже на 30с смерть системе. А даже оч простые индикаторы дают задержку 1-3 м.
Даже если работать на часовом ТФ, то задержка по индикаторам будет 1-3 ч.)) По любому 1-3 свечи, как не крути.
ЗЫ2 Еще один плюс временного ряда - нам не надо подбирать предикторы. Только научиться использовать в этом качестве сам ВР.
Воще-то, лучший предиктор - сам ценовой ряд. Любая обработка - потеря и задержки информации. А если еще учесть, что мы не особенно знаем какая именно инфа нам нужна, то...
ЗЫ Я работаю на 1м и задержка даже на 30с смерть системе. А даже оч простые индикаторы дают задержку 1-3 м.
Даже если работать на часовом ТФ, то задержка по индикаторам будет 1-3 ч.)) По любому 1-3 свечи, как не крути.
ЗЫ2 Еще один плюс временного ряда - нам не надо подбирать предикторы. Только научиться использовать в этом качестве сам ВР.
Как вам не ответить такой фразой. Часовой график можно рассмотреть под лупой 15м, 5м 1м. Грустно господа.
Как вам не ответить такой фразой. Часовой график можно рассмотреть под лупой 15м, 5м 1м. Грустно господа.
Не грустите, я в курсе.)) Хотя, если Вам так комфортней, можете продолжить.