Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Товарищ только что сказал про математические дебри. И тут началось. )
А что непонятно-то? Мартингал можно упрощённо воспринимать как нестационарное СБ. Второй абзац (необязательный) говорит лишь о том, что в этом упрощении есть математический смысл.
А что непонятно-то? Мартингал можно упрощённо воспринимать как нестационарное СБ. Второй абзац (необязательный) говорит лишь о том, что в этом упрощении есть математический смысл.
вопрос к знатока ТВ, если мы имеем процесс с вероятностью разворота 80%. То при увеличении масштаба, эта вероятность сохранится или вернется к 50%. НАпример шаг 1 пункт, вероятность разворота 80%, переходим на масштаб с шагом 20 пунктов, какая там вероятность разворота будет?
Впечатлило. В следующий раз рссскажите, что ТВ - это все фигня, и она сводится к... (ну, вы знаете). И в этом есть вполне реальный смысл.
Вам не угодишь) Тем не менее, в предложенном упрощении есть смысл и с точки зрения матстата. Для цен (или капитала тс) мы всегда имеем единственную реализацию случайного процесса. Из-за этого недостатка информации не стоит надеяться получить приближение функции в интегральном представлении мартингала зависящей от двух переменных (пространство и время). Придётся ограничиться зависимостью от времени. А в этом случае мы получим не что иное, как нестационарное СБ.
Некорректно поставленная задача. (c)
Как ее поставить?
Как ее поставить?
вопрос к знатока ТВ, если мы имеем процесс с вероятностью разворота 80%. То при увеличении масштаба, эта вероятность сохранится или вернется к 50%. НАпример шаг 1 пункт, вероятность разворота 80%, переходим на масштаб с шагом 20 пунктов, какая там вероятность разворота будет?
Нужна полная формализация модели процесса. Судя по тому, что я понял - речь может идти о марковской цепи (зависимость от соседних приращений). В этом случае, по-моему, аналитическое решение невозможно. Можно пытаться делать моделирование Монте-Карло.
Аналитическое решение возможно вроде бы только для случайного блуждания с трендом. Смотрите у Ширяева - задача о разорении игрока.
Нужна полная формализация модели процесса. Судя по тому, что я понял - речь может идти о марковской цепи (зависимость от соседних приращений). В этом случае, по-моему, аналитическое решение невозможно. Можно пытаться делать моделирование Монте-Карло.
Аналитическое решение возможно вроде бы только для случайного блуждания с трендом. Смотрите у Ширяева - задача о разорении игрока.
То есть изначальный процесс такой: Движение +1 пункт, вероятность того, что следующее движение будет +1 равна 20% ,вероятность следующего движения -1 равна 80%, то есть вероятность смены направления каждого следующего движения равна не 50% ,а 80% .
Так создадим ряд, он будет выглядеть так:
Это минимальный масштаб с шагом 1 пункт. Теперь если мы будем дискретизировать этот график блоками по 20 пунктов, сохранится ли у нового графика с масштабом 20 пунктов на 1 блок, вероятностные характеристики начального графика или же они будут стремиться к 50% вероятности смены направления с увеличение масштаба? То есть будет ли стремится график большего тайм фрейма к нормальному распределению или сохранит изначальное распределение плотности вероятностей?
Вам не угодишь) Тем не менее, в предложенном упрощении есть смысл и с точки зрения матстата. Для цен (или капитала тс) мы всегда имеем единственную реализацию случайного процесса. Из-за этого недостатка информации не стоит надеяться получить приближение функции в интегральном представлении мартингала зависящей от двух переменных (пространство и время). Придётся ограничиться зависимостью от времени. А в этом случае мы получим не что иное, как нестационарное СБ.