Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1590
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть некоторый смысл в том, чтобы делать это всё не на одном таймфрейме, а на некотором их отрезке, сравнивая получившуюся картинку с тем, что должно быть на гауссовом СБ с похожей дисперсией.
Касательно распределения ретурнов, очень важно то что чем выше таймфрейм, тем более гауссовым становится распределение, по банальной причине усреднения(все мы помним что агрегат ненормальных распределений даёт нормальное). Реальными "случайными" событиями на рынке есть только изменения бест(аск\бид), постановкой\снятием ордера или сделкой, агрегация тиков даже в минутки уже изменяет распределение делая его ближе к гауссовому(чтобы сделать из равномерного гауссовое распределение достаточно 12 иттераций), реальным распределением рынка есть только тиковое распределение, а оно совсем ненормальное.
Касательно распределения ретурнов, очень важно то что чем выше таймфрейм, тем более гауссовым становится распределение, по банальной причине усреднения(все мы помним что агрегат ненормальных распределений даёт нормальное). Реальными "случайными" событиями на рынке есть только изменения бест(аск\бид), постановкой\снятием ордера или сделкой, агрегация тиков даже в минутки уже изменяет распределение делая его ближе к гауссовому(чтобы сделать из равномерного гауссовое распределение достаточно 12 иттераций), реальным распределением рынка есть только тиковое распределение, а оно совсем ненормальное.
для валют даже оно не является реальным. Точнее сказать оно вовсе нереальное и совсем "ненормальное" (не в плане распределений тоже).
потому-что центра нету. Не существует единого источника тиков и гарантий их доведения до юзера. Мало того что "гипотетический поток тиков" конкретного сервера это продукт агрегации других серверов, так этот поток ещё и прорежен и сервером и терминалом по техническим причинам.
стат.характеристики тиков зависят от конкретного DC, его пиров и их софта.
Касательно распределения ретурнов, очень важно то что чем выше таймфрейм, тем более гауссовым становится распределение, по банальной причине усреднения(все мы помним что агрегат ненормальных распределений даёт нормальное). Реальными "случайными" событиями на рынке есть только изменения бест(аск\бид), постановкой\снятием ордера или сделкой, агрегация тиков даже в минутки уже изменяет распределение делая его ближе к гауссовому(чтобы сделать из равномерного гауссовое распределение достаточно 12 иттераций), реальным распределением рынка есть только тиковое распределение, а оно совсем ненормальное.
Всё же, на уровне тиков более правильная модель - какие-нибудь вариации Пуассоновского процесса, например, compound poisson process с дискретным распределением прыжков и непостоянной интенсивностью (НЕконстантная функция времени))). При этом, правда, игнорируется дискретность реального торгового времени.
Форма гистограммы зависит от того, какие участки попадутся (как раз Maxim Dmitrievsky чуть выше написал про смеси). Иногда получается даже двугорбая гистограмма.
Поскольку я не знаю как перенести полностью марковскую модель в метак, есть мысль кластеризовать все сезонные компоненты в питоне, затем обучить простую МОху предсказывать кластеры, проверить на тестовой выборке. И перенести в терминал. Это будет бомба №3
ожидается, что каждый кластер будет иметь константную дисперсию и матожид.
Поскольку я не знаю как перенести полностью марковскую модель в метак, есть мысль кластеризовать все сезонные компоненты в питоне, затем обучить простую МОху предсказывать кластеры, проверить на тестовой выборке. И перенести в терминал. Это будет бомба №3
ожидается, что каждый кластер будет иметь константную дисперсию и матожид.
Поскольку я не знаю как перенести полностью марковскую модель в метак, есть мысль кластеризовать все сезонные компоненты в питоне, затем обучить простую МОху предсказывать кластеры, проверить на тестовой выборке. И перенести в терминал. Это будет бомба №3
ожидается, что каждый кластер будет иметь константную дисперсию и матожид.
Всё же, на уровне тиков более правильная модель - какие-нибудь вариации Пуассоновского процесса, например, compound poisson process с дискретным распределением прыжков и непостоянной интенсивностью (НЕконстантная функция времени))).
не будет работать по многим причинам, давно уже исследовано и дело даже не в фильтрации тиков сервером ДЦ
вот из того, что знаю где искать https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124 вот на этом рисунке где стрелка - выброс
такие тики всегда будут, так работает рынок - почему они возникают другой вопрос
а если следовать Вашему предположению о прыжках на уровне тиков, Вы будете учитывать эти выбросы, но эти тики как раз и не формируют направление дальнейшего движения, максимум бывает на хай/лоу какого бара попадут
не смог найти скрины тикового индикатора от Привала, у него очень хорошо получилось отобразить эти выбросы - чтобы не гадали откуда этот тик, один из вариантов - часто ММ подмешивают в поток котировок аск/бид с временным лагом, но это реальная котировка! так сказать "ловкость рук и никакого мошенничества" )))
бонба №5 - трендо-движуха с конкретными темпами, повторяются через равные промежутки времени. Но надо пройти ещё и номер 4
Это уже есть в бомбе №2 :)
не будет работать по многим причинам, давно уже исследовано и дело даже не в фильтрации тиков сервером ДЦ
вот из того, что знаю где искать https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124 вот на этом рисунке где стрелка - выброс
такие тики всегда будут, так работает рынок - почему они возникают другой вопрос
а если следовать Вашему предположению о прыжках на уровне тиков, Вы будете учитывать эти выбросы, но эти тики как раз и не формируют направление дальнейшего движения, максимум бывает на хай/лоу какого бара попадут
не смог найти скрины тикового индикатора от Привала, у него очень хорошо получилось отобразить эти выбросы - чтобы не гадали откуда этот тик, один из вариантов - часто ММ подмешивают в поток котировок аск/бид с временным лагом, но это реальная котировка! так сказать "ловкость рук и никакого мошенничества" )))
Нет такого предположения. Есть очевидное предположение о кратности прыжка тику. Возможно вы спутали дискретность с бинарностью?
думаю, что даже если и то и другое будет плавать в нешироких пределах, то тоже ничего страшного
в теории, важно больше мат. ожидание и достаточно 2-3 кластеров (положительное\отрицательное + нейтральный кластер с нулевым, который бесполезен)
на практике, их может получиться больше, чтобы они были более гауссовскими