Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1591
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Господа, подскажите плиз самую граальную нейронку для флета
Историю на участки разбил, теперь нейру подтянуть сюда надо:
Как видите, никакой взаимосвязи меж парами на самом деле нет.
Парный трейдинг - лажа
Это уже есть в бомбе №2 :)
а вот не было вот :-)
темп_изменения/длительность/периодичность должны порождать картину сходную с дифракцией или спектрограммой
Основной вопрос про сезонные колебания в контексте курсов: как часто и сколь долго котировка движется N пунктов на K измерений реального времени и есть ли там признаки закономерности.
про реальное время отмечено, потому как оно и бары - это разные вещи
Господа, подскажите плиз самую граальную нейронку для флета
На участки разбил, теперь нейру подтянуть сюда надо:
Как видите, никакой взаимосвязи меж парами на самом деле нет.
Парный трейдинг - лажа
в чём и как измерялись графики сведённые в один чарт ?
в чём и как измерялись графики сведённые в один чарт ?
Я как то писал уже, что принцип тот же самый, как и визуальная оценка.
То есть когда смотрим на чарт - как мы понимаем что цена падает или растет?
Перевел это в код, получил такой результат.
Когда я сделал впервые, скрин разместил в эту ветку.
Это было более года назад.
Сегодня решил закинуть в этот индикатор не одну, а несколько пар.
Понял, что соус в другом - получил график, который разбит на отрезки, на которых слить по сути невозможно, это флет, надо идти дальше.
а вот не было вот :-)
темп_изменения/длительность/периодичность должны порождать картину сходную с дифракцией или спектрограммой
Основной вопрос про сезонные колебания в контексте курсов: как часто и сколь долго котировка движется N пунктов на K измерений реального времени и есть ли там признаки закономерности.
про реальное время отмечено, потому как оно и бары - это разные вещи
слишком шложно.. счейчас еще киндзмараули выпью, потом пообщаемся )
Нет такого предположения. Есть очевидное предположение о кратности прыжка тику. Возможно вы спутали дискретность с бинарностью?
нет, я дополнил своей картинкой и ссылкой на старое обсуждение
вот эти сообщения:
реальным распределением рынка есть только тиковое распределение, а оно совсем ненормальное.
для валют даже оно не является реальным. Точнее сказать оно вовсе нереальное и совсем "ненормальное" (не в плане распределений тоже).
потому-что центра нету. Не существует единого источника тиков и гарантий их доведения до юзера. Мало того что "гипотетический поток тиков" конкретного сервера это продукт агрегации других серверов, так этот поток ещё и прорежен и сервером и терминалом по техническим причинам.
стат.характеристики тиков зависят от конкретного DC, его пиров и их софта.
на Форексе нет смысла пытаться проанализировать тики, тики имеет смысл анализировать лишь применительно к конкретной бирже
ЗЫ: имхо, польза от реальных тиков только при окончательном тестировании ТС, но это другая история
потому что все МО работают со стационарными рядами, начиная с Колмогорова, брошюру по предсказаниям стац. рядов Александр кидал
Ретурны -самое первое что просится на анализ, это первичные данные.
Еще можно анализировать индикаторы. Но там уже могут быть потери и задержки, если индикатор на основе МАшек.
Думаю кто-то пытался. Я - нет.
Но 50-100-500 последовательных ретурнов разве не опишут любые графические и свечные фигуры?
В том то и дело, не может быть ничего более нестационарного чем котировки, т.е. ретурны. Не совсем пока понимаю как из них делаются стационарные чтобы с ними работать.
Но например взять свечные фигуры, это конечно же какая-то последовательность ретурнов, но если мы сводим к анализу самих фигур, то мы избавляемся от множества неопределенностей, степеней свободы и из распределения не пойми какого (никто не докажет что оно какое-то конкретное) мы сводим к дискретному табличному распределению. Нашёл чьи то попытки в этом направлении, изучаю.
Или вот про нормальное распределение - оно ведь предельное при стремящемся к бесконечности кол-ве влияющих факторов и их независимости. Интересно кто-то проводил мат.моделирование рынка в том виде как он сейчас устроен по такому принципу -
имеем огромное множество агентов, которые в рандомные промежутки времени выставляют рандомные заявки в стакан (в каких-то пределах естественно), будет ли в этом случае распределение ретурнов нормальным? Можете сказать бред, но из этого моделирования многое было бы ясно, наверное в каком-то институте баловались, надо поискать.
Статистика лишь инструмент. Стоит ли ругать молоток за удар по пальцам?
Абсолютно согласен, но просто поговорки из ниоткуда не рождаются, значит давно замечено это свойство статистики - искажать факты в зависимости от интерпретации. Это как - Зло не в оружии, а в том кто нажимает на спуск.
В том то и дело, не может быть ничего более нестационарного чем котировки, т.е. ретурны. Не совсем пока понимаю как из них делаются стационарные чтобы с ними работать.
Но например взять свечные фигуры, это конечно же какая-то последовательность ретурнов, но если мы сводим к анализу самих фигур, то мы избавляемся от множества неопределенностей, степеней свободы и из распределения не пойми какого (никто не докажет что оно какое-то конкретное) мы сводим к дискретному табличному распределению. Нашёл чьи то попытки в этом направлении, изучаю.
Или вот про нормальное распределение - оно ведь предельное при стремящемся к бесконечности кол-ве влияющих факторов и их независимости. Интересно кто-то проводил мат.моделирование рынка в том виде как он сейчас устроен по такому принципу -
имеем огромное множество агентов, которые в рандомные промежутки времени выставляют рандомные заявки в стакан (в каких-то пределах естественно), будет ли в этом случае распределение ретурнов нормальным? Можете сказать бред, но из этого моделирования многое было бы ясно, наверное в каком-то институте баловались, надо поискать.
Абсолютно согласен, но просто поговорки из ниоткуда не рождаются, значит давно замечено это свойство статистики - искажать факты в зависимости от интерпретации. Это как - Зло не в оружии, а в том кто нажимает на спуск.
Ой не знаю, какие-то сложные трактовки все. Рыночные ретурны это смесь нескольких распределений, каждое из которых может быть стационарным. Если отделить мух от котлет, то можно получить неплохую ТС.
Не спорю, скорее всего и можно, вопрос какой путь короче и эффективнее. Я почитал пару десятков первых страниц темы АК, увидел несколько раз как он делает там такие допущения, по сути домыслы, которые на мой взгляд перечеркивают весь смысл стат.исследований как типа подогнать модель под "нужный" результат. Я могу ошибаться, т.к. кроме высшего технического и гугла мало что знаю) Но мне пока стало неинтересно.
Рыночные ретурны это смесь нескольких распределений, каждое из которых может быть стационарным вот это уже ближе к телу, т.е. нормальное входит в этот состав?
Но всё равно мне кажется что любое распределение может быть стационарным лишь до того момента, как на рынке что-то измениться - настроение, новость выйдет, тренд и т.п. Если это учесть и научиться готовить, тогда думаю овчинка стоит.
Рыночные ретурны это смесь нескольких распределений, каждое из которых может быть стационарным вот это уже ближе к телу, т.е. нормальное входит в этот состав?
Но всё равно мне кажется что любое распределение может быть стационарным лишь до того момента, как на рынке что-то измениться - настроение, новость выйдет, тренд и т.п. Если это учесть и научиться готовить, тогда думаю овчинка стоит.
сам алгоритм кластеризации делает их более нормальными, например если это гауссовская смесь, будут выбраны точки, описываемые гауссианой, для каждого кластера, с некоторыми выбросами
основной вопрос в проверке на новых данных