Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1594
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Можешь. Но чаще всего торговля на стационарном ряду - это открытие сделки на верхней или нижней границе канадцы для возврата к МО или противоположной границе. Если стационарность нарушена - твоя позиция на границе пойдёт в минус за счёт расширяющейся дисперсии. Убыток перекроет всю накопленную прибыль.
2. Гугли вопрос достаточностью объема выбори. Насколько я помню, все зависит от функции распределения
1. я знаю, что могу, но тут кто-то недавно утверждал, что стационарные ряды не отличаются предсказуемостью
что же касается убытка, то строго говоря, это не так, но если найти "способ борьбы" с этим, то можно резко повысить профитность
2. Гугл здесь не поможет от слова "вообще". Вопрос-то предельно простой. Какой ряд использовать для оценки стационарности - постоянной длины или удлиняющийся ряд?
причем у каждого из них может быть своя, только им присущая "стационарность"
Где источник "больших данных"?
Есть база?
Собирать самому, как ещё. Ставите на vds\vps писалку и наслаждаетесь жизнью, через годик другой.
Можно конечно и покупать, но это дорого будет и точно не всё что взбредет в голову. А весь смысл именно в ещё "не вытоптанных" данных, а не то что у всех есть и все используют для тех же целей.
1. я знаю, что могу, но тут кто-то недавно утверждал, что стационарные ряды не отличаются предсказуемостью
что же касается убытка, то строго говоря, это не так, но если найти "способ борьбы" с этим, то можно резко повысить профитность
2. Гугл здесь не поможет от слова "вообще". Вопрос-то предельно простой. Какой ряд использовать для оценки стационарности - постоянной длины или удлиняющийся ряд?
причем у каждого из них может быть своя, только им присущая "стационарность"
1. Ну так писать надо тому, кто это утверждал.
1а. Ты нашел "способ борьбы"? Если да, то поделись с Александром А_К.
2. Еще раз повторяю - достаточность или оптимальный разме выборки. Гуглить
1. Ну так писать надо тому, кто это утверждал.
1а. Ты нашел "способ борьбы"? Если да, то поделись с Александром А_К.
2. Еще раз повторяю - достаточность или оптимальный разме выборки. Гуглить
приведу график
процесс Вы узнаете "из 1000" ))) в центре линия со ступенькой - это МО, ступенька, когда процесс перестал быть стационарным на сдвигающемся окне, хотя признаки этого мы видим ещё раньше
синий 5-ый ряд - это изменяющееся МО (зависит от того, как считать длину ряда)
по 2 ряда сверху и снизу - это плюс-минус 1-2 СКО от МО
и что мы видим? процесс все равно возвращается и пофиг ему на то, что он уже "нестационарный"
вот другой график
конечно, бывает и вот так
все это время мы "стационарны"
потом "нестационарность", ступенька и вуаля
мы снова можем подождать возврата
приведу график
процесс Вы узнаете "из 1000" ))) в центре линия со ступенькой - это МО, ступенька, когда процесс перестал быть стационарным на сдвигающемся окне, хотя признаки этого мы видим ещё раньше
синий 5-ый ряд - это изменяющееся МО (зависит от того, как считать длину ряда)
по 2 ряда сверху и снизу - это плюс-минус 1-2 СКО от МО
и что мы видим? процесс все равно возвращается и пофиг ему на то, что он уже "нестационарный"
вот другой график
конечно, бывает и вот так
все это время мы "стационарны"
потом "нестационарность", ступенька и вуаля
мы снова можем подождать возврата
Возвращение бывает и для нестационарных процессов (например, СБ)
Стацинарность (по определению) это:
1) постоянство матожидания
2) постоянство дисперсии
3) зависимость АКФ только от разности времён
Как именно всё это у вас проверяется?
Возвращение бывает и для нестационарных процессов (например, СБ)
Стацинарность (по определению) это:
1) постоянство матожидания
2) постоянство дисперсии
3) зависимость АКФ только от разности времён
Как именно всё это у вас проверяется?
приведу график
процесс Вы узнаете "из 1000" ))) в центре линия со ступенькой - это МО, ступенька, когда процесс перестал быть стационарным на сдвигающемся окне, хотя признаки этого мы видим ещё раньше
синий 5-ый ряд - это изменяющееся МО (зависит от того, как считать длину ряда)
по 2 ряда сверху и снизу - это плюс-минус 1-2 СКО от МО
и что мы видим? процесс все равно возвращается и пофиг ему на то, что он уже "нестационарный"
вот другой график
конечно, бывает и вот так
все это время мы "стационарны"
потом "нестационарность", ступенька и вуаля
мы снова можем подождать возврата
не нужно торговать смену режимов, нужно менять стратегии при их смене. Если это скальпинг, то будут сотни сделок для каждого из. Задача - вовремя переключить стратегию, т.е. определить смену режима как можно раньше, или даже предсказать.
если решаете эту задачу, то Грааль, безусловно, в вашем кармане.....
мы снова можем подождать возврата
Подождать возврата можно, но в реальной ТС это не имеет смысла.
Сформулируйте ТС и сами увидите, что на то, что бы "подождать" придется резервировать такую часть капитала, что прибыльность стратегии на стационарном участке будет мизерной
adf_test в R
Это не то, Дики-Фуллер работает только для авторегрессионых процессов.