Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1597
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну так отсейте слабые сигналы через порог
и мы снова подходим к вопросу переобученности
не будет ли подобное отсечение переобучением?
если смело "поотсекать", то профитность можно поднять и до 40% годовых, но
"что-то Славик, я очкую..." (С)
Это не переобучение а выбор сигналов, которые дают профит. Не все же ретурны значимо отклоняются от ноля. Мои результаты в статье. Откуда взято 40% у вас не знаю, вопрос Мани менеджмента.
способ выбора и может быть переобученностью
способ выбора и может быть переобученностью
Мои результаты в статье. Откуда взято 40% у вас не знаю, вопрос Мани менеджмента.
взята максимальная просадка баланса, для определения размера депозита умножена на 6 (просадка = 1/6 депо), среднегодовая выручка поделена на размер депозита и вуаля
Не понимаю таких определений. Вам нужно победить спред и комисс, ставите больше порог. Распределение остальных закономерностей от этого никак не меняется.
выбор среди всех доступных входов, которые Вам даны выявленной Вами закономерностью, только тех, что Вам нравятся, - и есть переобучение
Корреляция между текущим и запаздывающим ретурном не меняется, просто выбираем те приращения, которые больше спреда
там на джоинплотах видно. Можно провести отдельное исследование для этой подвыборки, конечно. Пока нету времени, но идея для новой статьи есть уже.
Кстати, отличная идея сначала исключить ретурны меньше спреда, потом посмотреть зависимости только по ним
Корреляция между текущим и запаздывающим ретурном не меняется, просто выбираем те приращения, которые больше спреда
там на джоинплотах видно. Можно провести отдельное исследование для этой подвыборки, конечно. Пока нету времени, но идея для новой статьи есть уже.
Кстати, отличная идея сначала исключить ретурны меньше спреда, потом посмотреть зависимости только по ним
общение - величайшая ценность!
замечено, что некоторые пары уже демонстрируют "горку", т.е. наличие локального максимума, после которого кривая баланса начинает смотреть вниз
я бы оценил это как то, что кто-то уже начал управление этим процессом и рано или поздно все остальные пары ждет та же участь
в этой связи лучше искать решения, у которых "горка" отсутствует, но не выкладывать их в паблик
общение - величайшая ценность!
замечено, что некоторые пары уже демонстрируют "горку", т.е. наличие локального максимума, после которого кривая баланса начинает смотреть вниз
я бы оценил это как то, что кто-то уже начал управление этим процессом и рано или поздно все остальные пары ждет та же участь
в этой связи лучше искать решения, у которых "горка" отсутствует, но не выкладывать их в паблик
либо так, либо кластеризовать на режимы и посмотреть как они будут переключаться на новых данных. Например, вовремя менять покупки на продажи в определенные часы или типа того.
Обычно, режимы длятся долго, главное вовремя переключиться
либо так, либо кластеризовать на режимы и посмотреть как они будут переключаться на новых данных. Например, вовремя менять покупки на продажи в определенные часы или типа того.
Обычно, режимы длятся долго, главное вовремя переключиться
я все результаты обычно тестирую на изменении "купить/продать"
как правило, это не работает
надо подумать, можно ли это применить на синтетиках и уйти туда
ведь на таком графике уже явно ловить нечего