Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2546
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По идее длина окна должна быть разная
Если честно не совсем понимаю постановку вопроса.
Может об этом речь?
По идее длина окна должна быть разная
Лучшее решение, обратится к учебнику.
Вейвлеты этот тот же Фурье. Есть классический Фурье, есть оконный Фурье и есть Вейвлеты, где вместо прямоугольного окна как в оконном Фурье, используются окна специального вида - вейвлеты. Для финансовых котировок Фурье не подходит, из-за случайного характера котира.
Считается, вейвлеты хороши для экономного представления на всей доступной истории цен (вместо ограниченного окна)
Для временных рядов чаще используют шейплеты, но и то этот подход не то чтобы сильно популярен
Поиск шейплетов напоминает кластеризацию отрезков ряда. Наверняка, полезны для сигналов типа кардиограммы, но насчёт пользы для изучения цен не уверен.
Кстати, удалось разобраться с применением LGBM модели? Если бы обучали в R, то можно было бы попробовать использовать библиотеку Сан Саныча)
Поиск шейплетов напоминает кластеризацию отрезков ряда. Наверняка, полезны для сигналов типа кардиограммы, но насчёт пользы для изучения цен не уверен.
Кстати, удалось разобраться с применением LGBM модели? Если бы обучали в R, то можно было бы попробовать использовать библиотеку Сан Саныча)
Поиск шейплетов напоминает кластеризацию отрезков ряда. Наверняка, полезны для сигналов типа кардиограммы, но насчёт пользы для изучения цен не уверен.
Кстати, удалось разобраться с применением LGBM модели? Если бы обучали в R, то можно было бы попробовать использовать библиотеку Сан Саныча)
Проблема специфическая. У меня макбук м1, хотел без виртуалок обучать модели, но катбуст не завезли пока под эту архитектуру, а лгбм есть. Но там нужно дополнительно поставить cli версию для сохранения моделей в cpp или if/else формат. Либо парсить питон код в мкловский. Получается, что через виндовс виртуалку пока удобнее с катбустом (уже год обещают версию для м1)
Это для тестирования, наверно? Торговля же наверно на win VPS, а там лучше не выходить за пределы чистого mql. Получается, остаётся if/else или ждать обещанного ONNX в mql)
Что за библиотека сан саныча?
Вот эта. Но почему-то кажется, что вы про неё писали (возможно путаю с elibrarius).