Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1585
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Грубо говоря есть паттерн какой то, графический те от цены.. Он повторяется (фрактальность)
Сами проверяли или поверили очередному гуру?
Результаты моей проверки тут https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page994#comment_7904395Если проверяли - то покажите доказательства.
покажите свою.
да, думаю сделаю, как комп нормальный соберу для этого
сам залипаю по чьим-нибудь стримам )
Чтобы не было безнадежно грустно, еще раз прикрепляю работу Колмогорова по прогнозированию ВР.
Из нее, просто очевидно, следует, что работать надо с первыми и вторыми разностями цен. И если матожидание ретурнов всегда строго=0, то со вторыми разностями надо поработать - делать такую хитрую (по словам Алёшеньки - экспоненциальную) выборку, чтобы АКФ приняла какой-то там хитрый вид (не разбирался в этом).
И вуаля - Грааль у, плачущего навзрыд, Алёшеньки отобран и роздан страждущему народу.
Матстат и политика.
Надеюсь, не забанят)
Матстат и политика.
Надеюсь, не забанят)
пока не прочел до конца. Но вообще, парниковый эффект оч. сильно влияет на ср. температуру. Например, Венера горячее Меркурия из-за ПЭ, хотя тот ближе к солнцу.
пока не прочел до конца. Но вообще, парниковый эффект оч. сильно влияет на ср. температуру. Например, Венера горячее Меркурия из-за ПЭ, хотя тот ближе к солнцу.
Я совсем не готов вписываться в очередной спор остро- и тупоконечников)
На мой взгляд, статья - хорошая иллюстрация того, как статистические выводы без должной проверки их значимости могут быть совершенно противоположными на одних и тех же исходных данных. Особенно, при наличии предубеждении у исследователя.
Maxim Dmitrievsky:
Давайте без всей этой каши, главное в предсказании ВР это закономерности (читай: повторяющиеся атомарные события, которые можно предсказать). Если есть что по теме - выслушаю и даже сделаю вид что сочувствую.
кстати, есть некоторая статистика
длина период наблюдения синтетика влияет на время в течение которого синтетик "стационарен"
кстати, есть некоторая статистика
длина период наблюдения синтетика влияет на время в течение которого синтетик "стационарен"
что-то вроде марковских динамических регр. моделей можно попробовать еще, но я слаб в этой теме
т.е. найти вероятности переключения режимов интерцепта регр. модели, а может и коэффициентов
сейчас примеро эту тему копаю, на примере кластеризации и гауссовских микстур, скрытых марковских моделейчто-то вроде марковских динамических регр. моделей можно попробовать еще, но я слаб в этой теме
т.е. найти вероятности переключения режимов интерцепта регр. модели, а может и коэффициентов
сейчас примеро эту тему копаю, на примере кластеризации и гауссовских микстур, скрытых марковских моделейсинтетик, который ненадолго становится "стационарным"
ну а дальше выбор, какое значение коэффициента принять за крайность - 0,01 или таки 0,05 тоже допустить можно