Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1584
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не совсем. Игорь очень верно говорит. Я давно понял что надо разделять стратегию торговли на части. Если просто -
Первичная - это как мы определяем ситуацию когда войти и когда выйти.
Вторичная - это как мы входим выходим,.. усредняемся, доливаем, частично закрываем, сопровождение в основном короче.
Первичная - д.б. минимум параметров, максимум простоты для устойчивости, в неё мы и закладываем всё понимание рынка и все виды анализов и опыт.
Вторичная - здесь рынок вообще по сути ни при чём уже, здесь чистая теория игр по максимизации своего выигрыша. И тут можно курвафитить до упора и переучивать хоть каждую неделю, главное не трогать параметры первичной.
Первичную и вторичные настраивать и оптимизировать и анализировать по отдельности, надеюсь понятно объяснил мысль.
Или третий путь, угадывать экстремумы и открывать позицию на них, те всегда быть в рынке , тогда разделять на первичную и вторичную части, не надо! нужна только первичная часть
Или третий путь, угадывать экстремумы и открывать позицию на них, те всегда быть в рынке , тогда разделять на первичную и вторичную части, не надо! нужна только первичная часть
Ну если можете угадывать, пожалуйста. Открывайтесь на самом пиковом тике на всю котлету, просадка каждой сделки чтоб нулевая была. Желаю удачи! ;) а мы тут про реальные вещи вроде говорим.
Ну если можете угадывать, пожалуйста. Открывайтесь на самом пиковом тике на всю котлету, просадка каждой сделки чтоб нулевая была. Желаю удачи! ;) а мы тут про реальные вещи вроде говорим.
Ахахах)), окей говорите, мешать не буду...
извините что встрял
Не совсем. Игорь очень верно говорит. Я давно понял что надо разделять стратегию торговли на части. Если просто -
Первичная - это как мы определяем ситуацию когда войти и когда выйти.
Вторичная - это как мы входим выходим,.. усредняемся, доливаем, частично закрываем, сопровождение в основном короче.
Первичная - д.б. минимум параметров, максимум простоты для устойчивости, в неё мы и закладываем всё понимание рынка и все виды анализов и опыт.
Вторичная - здесь рынок вообще по сути ни при чём уже, здесь чистая теория игр по максимизации своего выигрыша. И тут можно курвафитить до упора и переучивать хоть каждую неделю, главное не трогать параметры первичной.
Первичную и вторичные настраивать и оптимизировать и анализировать по отдельности, надеюсь понятно объяснил мысль.
да сатанизм какой-то начался опять, нормально же общались
пишу про поиск закономерностей, он какую-то лепнину кидает в виде мартингейла, без объяснений
Давайте без всей этой каши, главное в предсказании ВР это закономерности (читай: повторяющиеся атомарные события, которые можно предсказать). Если есть что по теме - выслушаю и даже сделаю вид что сочувствую.
разговор начался с этого, потом он включил дуру зачем-то. Какой-то понос словесный.да сатанизм какой-то начался опять, нормально же общались
я пишу про поиск закономерностей, он какую-то лепнину кидает в виде мартингейла, без объяснений
Давайте без всей этой каши, главное в предсказании ВР это закономерности (читай: повторяющиеся атомарные события, которые можно предсказать). Если есть что по теме - выслушаю и даже сделаю вид что сочувствую.
Макс, разреши задать вопрос... А как ты будешь решать проблему фрактальности рынка , ведь все мы знаем что закономерности на рынке вроде как есть! ), но вроде как никогда не повторяются абсолютно одинаково , те фракнтально, сегодня "голова плечи(к примеру)" формировалась 15 мин, а вчера 6 часов.
Так вот как ты будешь обучать алгоритм МО на данных которые не повторяються в будущем) и как ты будешь торговать закономерности которые не повторять в будущем ))
дифференцирование тут не поможет ))
Макс, разреши задать вопрос... А как ты будешь решать проблему фрактальности рынка , ведь все мы знаем что закономерности на рынке вроде как есть! ), но вроде как никогда не повторяются абсолютно одинаково , те фракнтально, сегодня "голова плечи(к примеру)" формировалась 15 мин, а вчера 6 часов.
Так вот как ты будешь обучать алгоритм МО на данных которые не повторяються в будущем) и как ты будешь торговать закономерности которые не повторять в будущем ))
дифференцирование тут не поможет ))
фрактальность не означает предсказуемость (см. Мандельброта), дословно fractus - лат. дробный, изломанный.
там нет мартингейла, от слова совсем нет, есть тупо выставление ордеров, и усреднение и встречные ордера, есть повторное открытие ордеров с перемещением по траекториям, если "сказать на пальцах" - это поиск сеток ордеров с переменным количеством разрешенных ордеров, но ГА сам перемещает ордера по одному ему известному принципу, ну почти ))) , но это не сама цель поиска эффективной ТС, это просто выяснение возможностей ГА тестера стратегий и анализ вариантов работы с ордерами
напиши статью и не парь мозг тогда, я не экстрасенс
фрактальность не означает предсказуемость (см. Мандельброта), дословно fractus - лат. дробный, изломанный.
Конечно, я о другом....
Грубо говоря есть паттерн какой то, графический те от цены.. Он повторяется (фрактальность) но всегда в разных параметрах , говоря языком ЦОС у паттерна всегда разные амлитуда и частота, те получается что этот паттерн никогда и не повторяется )))) если анализировать рынок скользящим окном и индикаторами с фиксироваными (не адаптивными параметрами)
Это проблема, ее надо решать перед тем как решать все последующие
Конечно, я о другом....
Грубо говоря есть паттерн какой то, графический те от цены.. Он повторяется (фрактальность) но всегда в разных параметрах , говоря языком ЦОС у паттерна всегда разные амлитуда и частота, те получается что этот паттерн никогда и не повторяется ))))
Это проблема, ее надо решать перед тем как решать все последующие
ты сам на свой вопрос и ответил :)
если ты о одном из св-в фракталов "самоафинности", т.е. самоподобии, то это просто означает что паттерны похожи чисто образно. Т.е. все огурцы похожи, все помидоры похожи, все графики валютных котировок похожи и т.п. Это не значит что они обязательно предсказываются (хотя иногда это действительно так)