Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1586
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Матстат и политика.
Надеюсь, не забанят)
Хорошая статья, спасибо. Лысенковщина в 21 веке, это нечто, не думал что такое возможно.
синтетик, который ненадолго становится "стационарным"
ну а дальше выбор, какое значение коэффициента принять за крайность - 0,01 или таки 0,05 тоже допустить можно
вроде как теме с переключением режимов более 20 лет, а в инете применительно к трейдингу кот наплакал. Хотя тема интересная.
вроде как теме с переключением режимов более 20 лет, а в инете применительно к трейдингу кот наплакал. Хотя тема интересная.
причем при понижении ТФ общее время "стационарности" синтетика увеличивается в процентах
не кардинально увеличивается, но всё же
интересно, можно ли это как-то использовать?
Хорошая статья, спасибо. Лысенковщина в 21 веке, это нечто, не думал что такое возможно.
Больше интересна содержательная сторона вопроса. По сути, спор идёт о том, что произошла ли смена тренда (впадина) или нет.
Всё это выглядит, как весьма нескучная иллюстрация науки о проверке статистических гипотез)
Больше интересна содержательная сторона вопроса. По сути, спор идёт о том, что произошла ли смена тренда (впадина) или нет.
Всё это выглядит, как весьма нескучная иллюстрация науки о проверке статистических гипотез)
На мой взгляд есть периодические колебания температуры на планете по естественным причинам. В последние лет сто началось естественное потепление, на которое наложились антропогенные факторы.
Если разбирать по тезисно:
1. Парниковый эффект всего лишь один из многих факторов влияющий на среднюю температуру на Земле.
2. Для учета степени антропогенного воздействия важно процентное отношение техногенного СО2, ко всему имеющемуся в атмосфере. Сейчас оно на уровне одного процента, т.е. достаточно небольшое. Гораздо больше его привносят лесные пожары и сжигание травы. Плюс уменьшает связывание СО2, вырубка лесов.
3. Баланс поступления СО2 в атмосферу и его связывания, это почти как баланс спроса и предложения на форексе, множество различных каналов с разным временем инвестирования захоронения. Промоделировать его не совсем просто. Но есть экспериментальные наблюдения.
В конце 20-го века в первую очередь для нужд археологов появились такие машины как AMS-ки - ускорительные масс-спектрометры. Их основная особенность что образцы для определения соотношений изотопов могут быть очень мизерными - миллиграммы. Их быстро приспособили для других целей технологических, медицинских и в частности климатических исследований. На этих машинах очень точно измеряется соотношение С12/С14. При естественном генезисе, оно определяется космическим фоном и это соотношение достаточно стабильно. Но когда началась эпоха ядерных испытаний, концентрация С14 резко возросла, он разносился по всему миру и поглощался деревьями. Места и даты испытаний известны, годовые кольца деревьев легко считаются, можно точно определить как менялась концентрация С14 в том месте где росло дерево. Сделав такие измерения по всему миру можно было отследить как быстро мигрирует СО2 в атмосфере - оказалось очень быстро пол-года-год концентрация выравнивалась по всему миру. И что более важно менее десяти лет требовалось для снижения концентрации до фоновой. Т.е. весь атмосферный СО2 постоянно обновляется. А это означает что текущая концентрация есть баланс выбросов/поглощении в которых роль техногенного СО2, от сжигания угля, нефти, газа не столь существенна как это декларируется в СМИ.
Т.е. на мой взгляд:
а) Количество техногенного СО2 не столь существенно увеличивает естественную его концентрацию, как это пропагандируется.
б) СО2 не единственная причина парникового эффекта.
в) Парниковый эффект далеко не единственная причина изменения температуры на Земле.
Нашел. Не ждите ближайшие пару недель, пусть весь мир отдохнет, пока я наслаждаюсь изучением )
поправка ссылки
Я совсем не готов вписываться в очередной спор остро- и тупоконечников)
На мой взгляд, статья - хорошая иллюстрация того, как статистические выводы без должной проверки их значимости могут быть совершенно противоположными на одних и тех же исходных данных. Особенно, при наличии предубеждении у исследователя.
Статья мощная, спасибо, если всё там изложенное не выдумка, то подтверждается исконная поговорка про статистику)
В библиотеке можно разобраться дней за 5. Просто сядьте и читайте код, пишите к нему комментарии, описывая что в каждой строке делается.
После этого можно править лес, как вам заблагорассудится.
Листья я тоже фильтровал. Но не вручную, а просто по проценту успешных попаданий на обучающем участке. Например брал все листья с 90% успеха. Но и они на форварде давали 50/50.
В общем забил. Да и некогда..
Сейчас другим делом занимаюсь, которое реально кормит, а не только обещаниями, как форекс с лесами.
Леса работают там где есть закономерности. Физические процессы например. Читал как-то статью про применение МО по контролю и управлению процессами очистки и сжижения природного газа. Там МО работает лучше любой автоматики...
Если те же самые леса не работают на форексе, то значит закономерностей нет. По крайне мере я их не нашел в ретурнах цен и в реальных объемах СМЕ тоже. Другой информации простым трейдерам не получить.
Про какую библиотеку толкуете, сограждане? Сам пишу свою, может покажете посмотреть готовую.
И кстати вопрос - как мне показалось все стат. исследования и МО в области трейдинга работают с ретурнами. почему?
Были ли попытки применять стат.методы к графическому, свечному анализу и прочим более высокоуровневым вещам?
да сатанизм какой-то начался опять, нормально же общались
пишу про поиск закономерностей, он какую-то лепнину кидает в виде мартингейла, без объяснений
Давайте без всей этой каши, главное в предсказании ВР это закономерности (читай: повторяющиеся атомарные события, которые можно предсказать). Если есть что по теме - выслушаю и даже сделаю вид что сочувствую.
разговор начался с этого, потом он включил дуру зачем-то. Какой-то понос словесный.:) У каждого свои мысли в голове, про сетки тоже не совсем понял к чему.
Я просто заметил мелькнувшую идею которая мне показалось важной и заострил на ней внимание. Тема про МО, вот я и говорю что первичную стратегию - т.е. по базовой закономерности, надо учить отдельно от прочего вторичного.
От первичной требуется - УСТОЙЧИВОСТЬ.
От вторичных - МАКСИМИЗАЦИЯ ВЫИГРЫША. и часто прибыльность системы в целом в большей степени зависит от вторичных, но без устойчивой первичной естественно всё БУДЕТ ЛИШЬ ПОДГОНКОЙ. Многие в это утыкаются на начальном этапе.
Ваши изыскания изучаю, пока не всё переварил, но стараюсь)
Кстати можете ответить-пояснить
как мне показалось все стат. исследования и МО в области трейдинга работают с ретурнами. почему?
Были ли попытки применять стат.методы к графическому, свечному анализу и прочим более высокоуровневым вещам?
как мне показалось все стат. исследования и МО в области трейдинга работают с ретурнами. почему?
Были ли попытки применять стат.методы к графическому, свечному анализу и прочим более высокоуровневым вещам?
потому что все МО работают со стационарными рядами, начиная с Колмогорова, брошюру по предсказаниям стац. рядов Александр кидал