Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только) - страница 1502

Maxim Dmitrievsky
30040
Maxim Dmitrievsky  
mytarmailS:

АЧХ , что же еще? , больше ничего нет, все остальное субъективная отсебятина 


1) У гармоники есть всего три параметра - амплитуда (высота), частота (период) и фаза (нач.точка)

2) суммой гормоник можно описать функцию любой сложности

Это к Асауленко и остальным радиолюбителям

mytarmailS
1051
mytarmailS  
Maxim Dmitrievsky:

Это к Асауленко и остальным радиолюбителям

))))

Это Макс объективная реальность

1) рынок имеет волновую структуру так? так!

2) у волн есть высота (амплитуда)  , может быть 10пунктов а может быть 210п.     подойдет ли индикатор с фиксироваными параметрами чтобы отыграть эти волны?

3) у волн есть разная ширина  (период или частота) у одной 10 баров а у другой 210  , подойдет ли индикатор с фиксироваными параметрами чтобы отыграть эти волны?

4) рыночные волны никогда не повторяются по своим параметрам так? так!

Так каким нужно быть кретином чтобы искать закономерности в индикаторах с фиксированими параметрами ???  наверное круглым , я таким был много лет((

Выход : нужно научить сеть в каждый момент времени находить правильные параметры к индикатору используя "параметры рынка"  - АЧХ

Только потом уже можно искать какие то закономерности

Или кто  то хочет поспорить об этом?

Aleksey Vyazmikin
14954
Aleksey Vyazmikin  
mytarmailS:

Выход : нужно научить сеть в каждый момент времени находить правильные параметры к индикатору используя "параметры рынка"  - АЧХ

Хммм, интересно, знаю человека, который как раз выбрал этот путь...

Интересно, Вы сами до этого дошли или где то почерпнули?

elibrarius
2598
elibrarius  
mytarmailS:

2) суммой гормоник можно описать функцию любой сложности

Поправка - можно описать любой сложности, НО если она периодическая. Т.е. повторяется через какое-то время 1 в 1. Но в рынке ничего не повторяется 1 в 1.

Igor Makanu
7695
Igor Makanu  
mytarmailS:

))))

Это Макс объективная реальность

1) рынок имеет волновую структуру так? так!

волновую, но все известные волны имеют периодическую структуру или сложение нескольких гармоник, но никто не смог добиться разложение цены с помощью Фурье или вейвлетов на истории и потом с достаточной точностью воспроизвести в будущем... значит рынок не имеет волновую структуру )))

есть еще история, что на Форекс не работает волновой анализ, а работает исключительно на акциях, нет на индексах, нет.... на истории! ))))

в общем много легенд и интересного чтива в интернете, вон даже физики уже Ганна на память цитируют, это все уже религией все стало, а религия как известно, появляется от недостатка информации - увы, так устроены люди )))

mytarmailS
1051
mytarmailS  
Aleksey Vyazmikin:

Хммм, интересно, знаю человека, который как раз выбрал этот путь...

Интересно, Вы сами до этого дошли или где то почерпнули?

Можно сказать 50/50

Адаптивные фильтры (фильтры которые изменяют свои параметры в зависимости от характеристик сигнала) используються уже десятилетия , на рынке думаю мы тоже обязаны использовать подобные фильтры, но обычные  АФ не подойдут потому что кроме характеристик сигнала нужно еще учитывать уровни пд сп. Вот фильтр который учитывает все это думаю  подойдет, но я не понимаю как это все реализовать(( пока что

elibrarius:

Поправка - можно описать любой сложности, НО если она периодическая. Т.е. повторяется через какое-то время 1 в 1. Но в рынке ничего не повторяется 1 в 1.

Да, согласен, можно PCA

mytarmailS
1051
mytarmailS  
Igor Makanu:

волновую, но все известные волны имеют периодическую структуру или сложение нескольких гармоник, но никто не смог добиться разложение цены с помощью Фурье или вейвлетов на истории и потом с достаточной точностью воспроизвести в будущем... значит рынок не имеет волновую структуру )))

Нам не надо прогнозировать волны и будущее, нам всего лишь надо с помощью спектрального анализа снимать объективные характеристики присудствующих волн на рынке в данный момент - понимаешь разнице Игорек?  мерять текущее и прогнозировать будущее...

Ведь все твои индикаторы строятся по цене, по этим волнам, и индикатору как бы пофиг веришь ты в эти волны или нет , можешь хоть зигзагом мерять характеристику, нету разницы главное что бы работало и было объективно .

Но так сложилось что если надо выделить из зашумленных данных доминирующие волны и измерить их характеристики то прибегают к спектральному анализу, так весь мир делает, не знаю почему)))    Может ты знаешь как это делать лучше? а ?  )))

Igor Makanu
7695
Igor Makanu  
mytarmailS:

Нам не надо прогнозировать волны и будущее, нам всего лишь надо с помощью спектрального анализа снимать объективные характеристики присудствующих волн на рынке в данный момент - понимаешь разнице Игорек?  мерять текущее и прогнозировать будущее...

Ведь все твои индикаторы строятся по цене, по этим волнам, и индикатору как бы пофиг веришь ты в эти волны или нет , можешь хоть зигзагом мерять характеристику, нету разницы главное что бы работало и было объективно .

Но так сложилось что если надо выделить из зашумленных данных доминирующие волны и измерить их характеристики то прибегают к спектральному анализу, так весь мир делает, не знаю почему)))    Может ты знаешь как это делать лучше? а ?  )))

поиском по форуму, первое что нашел:

https://www.mql5.com/ru/code/1276

https://www.mql5.com/ru/articles/185

я уже проверял эти коды, статья очень хорошая, и автор один из не многих, чьи статьи мне запомнились

в анг. кодобазе есть не плохие анализаторы спектра, раньше находил

насчет работало и обьективно - да работает, но без управления рисками и капиталом будет работать только на истории, впрочем как и все, задача как и писал выше - найти критерий по которому можно найти момент не работоспособности ТС в будущем, может статья Максима что-нибудь прояснит, подождем публикации



ЗЫ: есть в интернете один из не многих советов Гуру трейдинга, который действительно работает, звучит примерно так: найдя свою ТС, не ищите других, а постоянно совершенствуйте свою - что то в этом есть, работоспособных индикаторных ТС или примеры которые опубликовал Максим в своих статьях , в принципе достаточно для торговли с положительным мат.ожиданием, но главное посчитать риски: Макс Гюнтер "Аксиомы биржевого спекулянта" : "Вспомогательная аксиома № 3. Решите заранее, какую прибыль от сделки хотите получить, а получив ее, немедленно закрывайте позицию."

Spectrometr_Separate
Spectrometr_Separate
  • www.mql5.com
Просмотров: 2850 Рейтинг: Опубликован: 2012.11.19 10:41 Обновлен: 2016.11.22 07:33 Реальный автор: Спектр колебаний финансового актива. С правой стороны графика цветными полосами представлены амплитуды колебаний спектра. Цвета полос соответствуют гармоникам колебаний.  Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base...
mytarmailS
1051
mytarmailS  
Igor Makanu:

поиском по форуму, первое что нашел:

https://www.mql5.com/ru/code/1276

https://www.mql5.com/ru/articles/185

Спасибо но мне это не нужно, я сам могу это сделать, я вообще даже не хотел говорить про спектральный анализ дабы уменьшыть количество информации не нужной.

Я задал конкретный вопрос на который не знаю ответа, мы обсудили ниочем все что только можно было, но только не вопрос(((

elibrarius
2598
elibrarius  
Igor Makanu:

поиском по форуму, первое что нашел:

https://www.mql5.com/ru/code/1276

https://www.mql5.com/ru/articles/185

я уже проверял эти коды, статья очень хорошая, и автор один из не многих, чьи статьи мне запомнились

в анг. кодобазе есть не плохие анализаторы спектра, раньше находил

насчет работало и обьективно - да работает, но без управления рисками и капиталом будет работать только на истории, впрочем как и все, задача как и писал выше - найти критерий по которому можно найти момент не работоспособности ТС в будущем, может статья Максима что-нибудь прояснит, подождем публикации



ЗЫ: есть в интернете один из не многих советов Гуру трейдинга, который действительно работает, звучит примерно так: найдя свою ТС, не ищите других, а постоянно совершенствуйте свою - что то в этом есть, работоспособных индикаторных ТС или примеры которые опубликовал Максим в своих статьях , в принципе достаточно для торговли с положительным мат.ожиданием, но главное посчитать риски: Макс Гюнтер "Аксиомы биржевого спекулянта" : "Вспомогательная аксиома № 3. Решите заранее, какую прибыль от сделки хотите получить, а получив ее, немедленно закрывайте позицию."

Глянул код спектрометра. Спектр строится на основе последних 60 баров.
На выходе будет 8 амплитуд разных частот - которые можно подать в лес/НС. При этом будет потеряна часть информации.
А можно просто подать 60 последних баров. При этом информация не будет потеряна.