Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1507
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в какую сторону был сам сигнал?
Я хз. Моя ТС его тупо отфильтровала и усё.
Я-то понимаю и стэйт открытым держу. А вот ты? :))
Я-то понимаю и стэйт открытым держу. А вот ты? :))
Кто то пробовал обучать нейронку на открытие сделок а вторую нейонку на закрытие? - одновременно ессно.
Я сейчас буду растить лес на закрытие, как раз в советнике будет две модели - на открытие и закрытие.
Вопрос в разметке целевых крайне актуален - я пока взял тупо от минимального тейка бары до последних 5 после излома ZZ. Беда в том, что выборка получается сильно не сбалансированной.
У меня трендовый советник, поэтому берутся далеко не все подобные участки по ZZ.
Я сейчас буду растить лес на закрытие, как раз в советнике будет две модели - на открытие и закрытие.
Вопрос в разметке целевых крайне актуален - я пока взял тупо от минимального тейка бары до последних 5 после излома ZZ. Беда в том, что выборка получается сильно не сбалансированной.
У меня трендовый советник, поэтому берутся далеко не все подобные участки по ZZ.
ок, интересно будет узнать, есть ли в этом смысл вообще в принципе и достигнутые успехи (стейтов не нужно, достаточно слова), потому что сам занялся эксперементами в этом направлении впервые.
ок, интересно будет узнать, есть ли в этом смысл вообще в принципе и достигнутые успехи (стейтов не нужно, достаточно слова), потому что сам занялся эксперементами в этом направлении впервые.
А пока ещё даже не обучал модель, ток сделал возможным сбор данных.
Может позже поделюсь результатами, хотя опять же это будет всего лишь история....
как там советник Илья?
как там советник Илья?
Разочаровал меня грааль. Наблюдается сильное отклонение от моих теоретических расчетов и предположений. Меня тут одноименная статья Максима вдохновила заняться феноменом так называемой долгой памяти или Long-range dependence. Написал индикатор на основе ARFIMA. По утверждению авторов она обладает более лучшей прогнозирующей способностью чем ARIMA.
Разочаровал. Наблюдается сильное отклонение от моих теоретических расчетов и предположений. Меня тут одноименная статья Максима вдохновила заняться феноменом так называемой долгой памяти или Long-range dependence...