Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только) - страница 1495

Igor Makanu
7964
Igor Makanu  
Maxim Dmitrievsky:

Логит подходит потому что быстрая, хоть и примитивная.

да, точность всегда ухудшает ТС - есть некий график логит регрессии и этого достаточно для оценки вероятности 

пока еще читать буду, но думаю, что возможно задача вообще простая - выход логит регрессии представить как 50 / 50 и то что ниже 0,5 то все лоссы, все что выше 0,5 то тейки , причем чем больше вероятность тем больший тейк

проверять в общем нужно, наверное завтра вплотную займусь, визуализировать бы это, наверное индикатор канальный попробую так раскрасить, а вдруг! )))

Ilya Antipin
1205
Ilya Antipin  

Проверил индикатор fractional.mq5. Результаты существенно не превысили те, которые были получены на ретурнах. Неправдоподобно хороши результаты с использованием приращений индикатора RVI series[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2). График роста эквити приведен ниже на скрине. Эти результаты были получены в области наблюдений, но удивляет то, что обучение происходит без учителя. Теперь осталось проверить его работу в тестере. Посмотрел и пришел к выводу, что ldhmm более основательный пакет по HMM с большим количеством полезных вспомогательных функций для анализа финансовых таймсерий.

Maxim Dmitrievsky
30146
Maxim Dmitrievsky  
Ilya Antipin:

Проверил индикатор fractional.mq5. Результаты существенно не превышают те, которые были получены на ретурнах. Неправдоподобно хороши результаты на обучающей выборке с использованием приращений индикатора RVI series[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2). Эти результаты были получены в области наблюдений, но удивляет то, что обучение происходит без учителя. Теперь осталось проверить его работу в тестере. Посмотрел и пришел к выводу, что ldhmm более основательный пакет по HMM с большим количеством полезных вспомогательных функций для анализа финансовых таймсерий.

ништячно, примерчик с оос бы еще какой-нибудь, а то может дикий подгон

а какие параметры fractional юзал? пробовал уменьшать до 0.1, например? и treshhold 1e-05 оптимальный

по сути, мало чем отличаются :) первый более чувствительный


Ilya Antipin
1205
Ilya Antipin  
Maxim Dmitrievsky:

ништячно, примерчик с оос бы еще какой-нибудь, а то может дикий подгон

а какие параметры fractional юзал? пробовал уменьшать до 0.1, например? и treshhold 1e-05 оптимальный

Да, пробывал изменять degree и treshhold. Частота сигнала при всех настройках была невысокая. Сейчас посмотрю, что он покажет в ldhmm.

Ilya Antipin
1205
Ilya Antipin  

Выкладываю mq4-индикатор по пакету ldhmm.


Файлы:
RLDHMM.zip 125 kb
mytarmailS
1052
mytarmailS  

А на моих данных так никто ничего и не попробовал(( зато сколько пустого понанаписано(

Ilya Antipin:

Было бы шикарно если бы вы еще и код на Р выкладывали 

Maxim Dmitrievsky
30146
Maxim Dmitrievsky  
mytarmailS:

А на моих данных так никто ничего и не попробовал(( зато сколько пустого понанаписано(

Было бы шикарно если бы вы еще и код на Р выкладывали 

да блин некогда пока, скачал литературы по цепям, не читал еще толком

смотри внимательнее исходники

+ че за датасет там у тебя, цифры какие-то. Нафиг сидеть модель к непонятным цифрам подгонять?

Vladimir Perervenko
4753
Vladimir Perervenko  
mytarmailS:

Было бы шикарно если бы вы еще и код на Р выкладывали 

Там же индикатор с кодом приложен. Код правда не причесан  и архаичен, но работает.

mytarmailS
1052
mytarmailS  
Maxim Dmitrievsky:

+ че за датасет там у тебя, цифры какие-то. 

Идет подсчет некого события, которое объясняет(и прогнозирует) почти все развороты на рынке, если сравнить датасет с ценой то это четко видно, но никто этого так и не сделал, зато нашлась куча всяких умственно отсталых которые начали писать всякий бред типа - "да скользящая средняя лучше",

"да это все подглядывание в будущее"  да....

Maxim Dmitrievsky:

 Нафиг сидеть модель к непонятным цифрам подгонять?

А кто просил подгонять чего то?  Все что я просил это сделать то же самое что я только в другом пакете, например с питона. Это занятие на 4 минуты и с 4 строчками кода

Но ты начал что то читать , теорию учить, писать об этом и общаться.

В результате куча страниц написано, а ты уже и забыл о чем тебя просили), а просили тебя  потратить  4 минуты времени  на 4 строчками кода

обидно...

Vladimir Perervenko:

Там же индикатор с кодом приложен. Код правда не причесан  и архаичен, но работает.

Я не знаю мкл, я пробовал разобраться но там много намешано, лучше было бы если бы выложили просто код а Р, там всего несколько строк кода и все было бы ясно, что то куда и куда 
Maxim Dmitrievsky
30146
Maxim Dmitrievsky  
mytarmailS:

Идет подсчет некого события, которое объясняет(и прогнозирует) почти все развороты на рынке, если сравнить датасет с ценой то это четко видно, но никто этого так и не сделал, зато нашлась куча всяких умственно отсталых которые начали писать всякий бред типа - "да скользящая средняя лучше",

"да это все подглядывание в будущее"  да....

А кто просил подгонять чего то?  Все что я просил это сделать то же самое что я только в другом пакете, например с питона. Это занятие на 4 минуты и с 4 строчками кода

Но ты начал что то читать , теорию учить, писать об этом и общаться.

В результате куча страниц написано, а ты уже и забыл о чем тебя просили), а просили тебя  потратить  4 минуты времени  на 4 строчками кода

обидно...

Я не знаю мкл, я пробовал разобраться но там много намешано, лучше было бы если бы выложили просто код а Р, там всего несколько строк кода и все было бы ясно, что то куда и куда 

потому что на питоне даже тот пакет нифига не так работает, там надо матрицы вероятностей переходов вбивать, матрицы средних  проч. хрень. А откуда их взять? Я не понял как это работает с ходу, поэтому надо читать в целом про алгоритм

а у тебя там реально 2 строчки в коде\

и вообще, чтоб ты понимал, что state space модели делятся на markov process и markov decision process. Со вторым я работал, а первый это твой случай. И там тоже есть подвиды алгоритмов 

Асаюленька тут вообще жжет все время, что ни говори