Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2628
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во, наконец-то.
Плевать на модели, брать надо самые быстрые и простые, прекрасная модель RF.
Главная проблема в признаках-предикторах. Показанные Вами - это просто барахло. Надо искать такие, у которых предсказательная способность слабо меняется при движении окна, хотя бы канале 10%. Если не можешь найти признаки со слабой изменчивостью, то целевая барахло. Надо искать другую целевую. И так годами.
PS.
Как-то выкладывал аналогичный результат по изменчивости моих признаков но в табличной форме. Часто встречаются такие, у которых sd > 100%. Но можно довольно быстро найти такие, у которых sd < 20%.
Можно по-разному понимать слово "искать" в данном контексте. Как минимум двояко. Можно либо пытаться вручную найти признаки цепляющие "физику" рынка, либо пытаться строить их посредством МО из сырых цен.
Как я понял, там ищутся (с помощью оптимизации с проверкой по кросс валидации) хорошие ветки дерева (или пути до некоторых листьев). Например такой путь
(X['Age']>-0.125)&(X['Embarked_C']==True)
И потом все эти пути подаются как признаки в новую модель. Но это не готовая модель для переноса в терминал - это готовые признаки для обучения.Надо искать такие, у которых предсказательная способность слабо меняется при движении окна, хотя бы канале 10%. Если не можешь найти признаки со слабой изменчивостью, то целевая барахло. Надо искать другую целевую. И так годами.
Что-то нашли? Или все без толку?
ПОЧЕМУ на нашем Форуме сейчас есть ТЫСЯЧИ страниц, переведенных на грубый португальский язык?
Это бессмысленно...
Чья это была блестящая идея?
Для тех, кто думает, что я преувеличиваю, просто прочитайте название темы, оно причудливо...
Важность признаков в скользящем окне (индикаторы и цены)
Можно по-разному понимать слово "искать" в данном контексте. Как минимум двояко. Можно либо пытаться вручную найти признаки цепляющие "физику" рынка, либо пытаться строить их посредством МО из сырых цен.
Искать - значить сравнивать величины предсказательной способности.
А вот "цепляющие" - это ближе к сайту знакомств.
рекомендация всплыла на медиуме на твою тему, может пригодится, не вникал
меня такой подход заинтересовал тем, что модельки обученные можно легко в терминал переносить (вроде бы)
https://medium.com/@james_laidler/generating-a-rules-based-system-using-iguanas-762843dd1418
Искать - значить сравнивать величины предсказательной способности.
Невозможно сравнивать что-то ненайденное.
А вот "цепляющие" - это ближе к сайту знакомств.
Спорить не буду - у каждого свои ассоциации.
По моим наблюдением, скользящее окно признаков это не абсолютное зло, поскольку для предсказуемых рядов оно работает
Абсолютным злом является чрезмерное дифференцирование на слабопредсказуемых, которое убивает информацию о ценовых уровнях, которые сами по себе несут некоторую информацию
Но машинное обучение привыкло работать только со стационарными признаками, за исключением линейной регрессии
По моим наблюдением, скользящее окно признаков это не абсолютное зло, поскольку для предсказуемых рядов оно работает
Абсолютным злом является чрезмерное дифференцирование на слабопредсказуемых, которое убивает информацию о ценовых уровнях, которые сами по себе несут некоторую информацию
Но машинное обучение привыкло работать только со стационарными признаками, за исключением линейной регрессии