Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2628
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
рекомендация всплыла на медиуме на твою тему, может пригодится, не вникал
меня такой подход заинтересовал тем, что модельки обученные можно легко в терминал переносить (вроде бы)
https://medium.com/@james_laidler/generating-a-rules-based-system-using-iguanas-762843dd1418
(X['Age']>-0.125)&(X['Embarked_C']==True)
И потом все эти пути подаются как признаки в новую модель. Но это не готовая модель для переноса в терминал - это готовые признаки для обучения.Важность признаков в скользящем окне (индикаторы и цены)
В каокй то момент признак может быть важен на 10% а другой момент на 0,05% , вот такая правда жизни)
Тот кто тут топит за кросвалидацию думая что она что то решает , пора краснеть, пора..
Вот так выглядят 4 признака Ирисов Фишера
Ну или так если увеличить скользящее окно
Во, наконец-то.
Плевать на модели, брать надо самые быстрые и простые, прекрасная модель RF.
Главная проблема в признаках-предикторах. Показанные Вами - это просто барахло. Надо искать такие, у которых предсказательная способность слабо меняется при движении окна, хотя бы канале 10%. Если не можешь найти признаки со слабой изменчивостью, то целевая барахло. Надо искать другую целевую. И так годами.
PS.
Как-то выкладывал аналогичный результат по изменчивости моих признаков но в табличной форме. Часто встречаются такие, у которых sd > 100%. Но можно довольно быстро найти такие, у которых sd < 20%.
Во, наконец-то.
Плевать на модели, брать надо самые быстрые и простые, прекрасная модель RF.
Главная проблема в признаках-предикторах. Показанные Вами - это просто барахло. Надо искать такие, у которых предсказательная способность слабо меняется при движении окна, хотя бы канале 10%. Если не можешь найти признаки со слабой изменчивостью, то целевая барахло. Надо искать другую целевую. И так годами.
PS.
Как-то выкладывал аналогичный результат по изменчивости моих признаков но в табличной форме. Часто встречаются такие, у которых sd > 100%. Но можно довольно быстро найти такие, у которых sd < 20%.
Можно по-разному понимать слово "искать" в данном контексте. Как минимум двояко. Можно либо пытаться вручную найти признаки цепляющие "физику" рынка, либо пытаться строить их посредством МО из сырых цен.
Как я понял, там ищутся (с помощью оптимизации с проверкой по кросс валидации) хорошие ветки дерева (или пути до некоторых листьев). Например такой путь
(X['Age']>-0.125)&(X['Embarked_C']==True)
И потом все эти пути подаются как признаки в новую модель. Но это не готовая модель для переноса в терминал - это готовые признаки для обучения.Надо искать такие, у которых предсказательная способность слабо меняется при движении окна, хотя бы канале 10%. Если не можешь найти признаки со слабой изменчивостью, то целевая барахло. Надо искать другую целевую. И так годами.
Что-то нашли? Или все без толку?
ПОЧЕМУ на нашем Форуме сейчас есть ТЫСЯЧИ страниц, переведенных на грубый португальский язык?
Это бессмысленно...
Чья это была блестящая идея?
Для тех, кто думает, что я преувеличиваю, просто прочитайте название темы, оно причудливо...
Важность признаков в скользящем окне (индикаторы и цены)
Можно по-разному понимать слово "искать" в данном контексте. Как минимум двояко. Можно либо пытаться вручную найти признаки цепляющие "физику" рынка, либо пытаться строить их посредством МО из сырых цен.
Искать - значить сравнивать величины предсказательной способности.
А вот "цепляющие" - это ближе к сайту знакомств.
рекомендация всплыла на медиуме на твою тему, может пригодится, не вникал
меня такой подход заинтересовал тем, что модельки обученные можно легко в терминал переносить (вроде бы)
https://medium.com/@james_laidler/generating-a-rules-based-system-using-iguanas-762843dd1418
Искать - значить сравнивать величины предсказательной способности.
Невозможно сравнивать что-то ненайденное.
А вот "цепляющие" - это ближе к сайту знакомств.
Спорить не буду - у каждого свои ассоциации.