Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1496
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень бы хотелось увидеть как работает RNeat на моем индикаторе
использование общеизвестных индикаторов да еще и с фиксированным периодом тухлая идея , ни один алгоритм не найдет там никаких закономерностей потому что их там попросту нет, рынок имеет динамичную , фрактальную (взаимовложеную структуру) , нужен индикатор которых хоть немножко адекватный рынку, который хоть чуть чуть пускай даже косвенно учитывает фрактальность
Согласен. Неплохие результаты у меня получались с индикатором ZigZag. Я подаю цены последних экстремумов, или производные от них, включая цену незавершенного последнего экстремума. Индикатор расчитывается для каждого экземплера из тренировочного набора, то есть получается вариант без перерисовки. Это единственный индикатор, который показал более менее удовлетворительный результат, который можно торговать.
Если я правильно понял то я тоже делал почти тоже только другим алгоритмом, прогнозировалось не направление а колено разворота, тут писал как обрабатывал цену https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1476
когда подаешь на вход целевую он не получает идеальный результат
Что то не совсем понятно... можно по подробней
p.s. И что за целевая была? я смотрел код но что то не разобрался, максимизация по прибыли?
Если я правильно понял то я тоже делал почти тоже только другим алгоритмом, прогнозировалось не направление а колено разворота, тут писал как обрабатывал цену https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1476
Можно дать рыночное обьснение этому эффекту. В точках разворота рынка происходит изменение баланса спроса и предложения связанное с проявлением более сильных (фундаментальных) факторов ценообразования. Возможно, математическое соотношение между различными прошлыми точками может содержать в себе ценную информацию для технического прогнозирования будущих точек.
Мне кажется что все еще проще... если мы оставляем от цены только лишь значимые экстремумы, а все остальное выкидываем, плюс прогнозируем уже не направление , а просто след экстремум, то мы так не кисло очищаем данные от огромного количества шума и уменьшаем степени свободы для нейронки за что она и благодарна
Мне кажется что все еще проще... если мы оставляем от цены только лишь значимые экстремумы, а все остальное выкидываем, плюс прогнозируем уже не направление , а просто след экстремум, то мы так не кисло очищаем данные от огромного количества шума и уменьшаем степени свободы для нейронки за что она и благодарна
Попробуйте пожалуйста побаловаться и индикатором про который я вам рассказал, я вижу вы явно больше меня умеете
Что касается прореживания/предобработки данных - остаюсь при своем мнении: оно необходимо. Но, пусть это будет дискуссионный вопрос.
Проредил М1 по формуле возведения номера бара в степень. Если степень =1, то прореживания нет, если =2 то по параболе.
Если прореживать по параболе, то из 50 бар останется 8. Бары 0, 1, 4, 9,16,25,36,49. Что-то подобное (выборку по номерам баров) описывал создатель этого обсуждения в своем блоге.
Но я еще поэкспериментирую...Пробовал разные степени от 1 до 2. Например один из вариантов при степни=1.6 дает хороший результат, при 1.7 уже не очень, при 1.8 - плохой. На мой взгляд слишком резкие пики и система неустойчива.
По моему получился еще один параметр для переподгонки.
Александр, а чем ваше прореживание отличается от прореживания удаления бара от текущей точки, например по параболе?
Или от прореживания зигзагом, как описывают выше?
Есть индикатор или формула для получения номеров баров?