Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1499
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эту муть тебе Трамп рассказал чё ли?
не понимаю вас...
Какой ещё нах Трамп? Снова приняли на грудь посреди недели среди бела дня?не понимаю вас...
Какой ещё нах Трамп?:))) Тот самый. Очевидно, он - твой папа. Иначе, откуда такие тексты? Не понимаю... Извини.
:))) Тот самый. Очевидно, он - твой папа. Иначе, откуда такие тексты? Не понимаю... Извини.
Понял, вопросов нет, вы там... поосторожнее с боярышником или одеколоном)))
Ужеж говорили вроде о чем то подобном или том же самом...
"Идеальные сделки" это с использованием машек которые усредняют как слева так и справа(будущее), обычные машки(левосторонние) всегда лагают, их "проффитность" - функция не окна(периода), а состояния рынка(тренд\флет), а окно только влияет на количество сделок, но не на их прибыльность. Так что периоды(окна) машек нет смысла искать, это ничего не даст, нужно искать как различать состояния рынка.
бухаете там, или что?
Понял, вопросов нет, вы там... поосторожнее с боярышником или одеколоном)))
:))) Давай, давай, приятель. Продолжай впаривать бездну тупизны страждущим.
А суть алгоритма в том что бы используя параметры рынка из п. 2) на каждой свече коректировать периоды у средних чтобы получить максимально приближенную к идеальной еквити торговлю
Ничего не надо корректировать.
Тебе нужно найти эти периоды. Вычислить их, проведя исследования. Найдешь - никогда не меняй, как бы трудно ни было. Эти периоды есть и образуют временную структуру рынка.
Только губошлепы-пиндосы этого не разумеют. Ну, и ты - тсссс, не говори им этого никогда.
Есть идея но не могу понять как ее можно реализовать...
1) Есть у нас некий отрезок с рыночными данными (ОРД)
2) Есть некие параметры рынка , напр. ширина, высота, скорость итп
3) Есть индикатор , пускай это будут 2 скользящие средние
4) Есть идеальное еквити построенное по (ОРД), те совершались "идеальные сделки" по которым было построено "идеально еквити" Это то к чему мы будем стремиться
5) есть сделки которые совершаются при пересечении средних(классика)
целевая - это найти такую торговлю чтобы построенная еквити максимально была похожа на идеальную еквити из п. 4), например измерять корреляцию между ними.
А суть алгоритма в том что бы используя параметры рынка из п. 2) на каждой свече коректировать периоды у средних чтобы получить максимально приближенную к идеальной еквити торговлю
Извиняюсь за не очень понятные высказывания , у меня всегда с этим проблема,
по простому:
на каждой свече в зависимости от параметров рынка (п.2) мы ищем такие периоды у средних (п.3,5) чтобы на всем участке торговли получить максимально приближенное еквити к идеальному (п.4)
У кого какие идеи как такое должно быть реализовано
Многое не формализовано, "параметры рынка: ширина, высота, скорость", "идеальные сделки" и тд. К тому же средние обычно работают в широком диапазоне параметров, когда работают.
Вроде какой-то грааль у меня наклевывается. Тестирование проводилось на 28 парах и 4 таймфреймах (5-15-30-60). Суммарный результат тестирования (профит в пунктах) приведен ниже. Правда тестировал не в тестере а программно и без спреда. Создал под него эксперт-мультивалютник. Ставлю на демо. Если начнет колбасить в плюс, то выложу сигнал для обозрения.
Еще придумал 2 новых предикта для НС:
1. подсчитывать профит пересечений двух машек за опреденный период и подавать его на вход. можно варьировать периоды машек и период вычисления профита.
2. подавать на вход цены пересечения машек или разность(отношение) текущей цены и цены пересечения