Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1498
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это откуда цитата? я не писал ничего про гэпы
95% остальных баров чего-нибудь интересного внутри себя вряд ли содержат.
Переход на тики, подразумевает развертывание именно гэповых баров. Ведь их можно развернуть на 10-20 отдельных баров.
95% остальных баров чего-нибудь интересного внутри себя вряд ли содержат.
короче все это хиромантия полюбак, но Александр могет
в любом случае, без этого никаких "закономерностей" не вытащить ничем, никакой НС. А с этим - очень сложно и мб невозможнониче не прокатит, тиковые бары дают только небольшое преимущество, т.е. кропали, по которым "память" все равно очень сложно вытаскивается
И эти циклы волатильности тоже не всегда периодические и иногда там черт знает что, хоть и явно не СБкороче все это хиромантия полюбак, но Александр могет
:))) Я кое-что нарыл во временной структуре и это использую. Хотя еще боюсь своих же знаний :)) Загрубил свою ТС так, что теперь сделок почти нетути. Но, это дело поправимое.
Вкратце, мое мнение относительно применения НС к ВР - надо использовать определенное скользящее окно, измеряемое в количестве прореженных тиков. Вот не абы какое там - 1000 или 2000 и не вычисленное, к примеру из неравенства Чебышева, а именно привязанное к временному диапазону - циклу. Этот цикл немного плавающий и им является ИМХО торговая сессия. Далее - день, неделя и т.д. Это - периоды, т.е. полный цикл движения цены в пределах локальных минимума и максимума. Естественно, внутри есть полупериоды для обнаружения, к примеру, максимума. И циклы сверху. Т.е. рынок во времени - как матрешка :))).
Вот если НС будет работать только в этих временных зонах, я думаю, она справится с задачей.
Канальные стратегии, привязанные к этим циклам - работают. И мой стэйт тому подтверждение. Пока что :)))
:))) Я кое-что нарыл во временной структуре и это использую. Хотя еще боюсь своих же знаний :)) Загрубил свою ТС так, что теперь сделок почти нетути. Но, это дело поправимое.
Вкратце, мое мнение относительно применения НС к ВР - надо использовать определенное скользящее окно, измеряемое в количестве прореженных тиков. Вот не абы какое там - 1000 или 2000 и не вычисленное, к примеру из неравенства Чебышева, а именно привязанное к временному диапазону - циклу. Этот цикл немного плавающий и им является ИМХО торговая сессия. Далее - день, неделя и т.д. Это - периоды, т.е. полный цикл движения цены в пределах локальных минимума и максимума. Естественно, внутри есть полупериоды для обнаружения, к примеру, максимума. И циклы сверху. Т.е. рынок во времени - как матрешка :))).
Вот если НС будет работать только в этих временных зонах, я думаю, она справится с задачей.
Канальные стратегии, привязанные к этим циклам - работают. И мой стэйт тому подтверждение. Пока что :)))
да, но блин мудрено как-то.. сами НС пол мозга съедают а еще думать к чему их приложить как подорожник. Попробую тоже типа канальника, кажись понял как можно сделать
Там даже в той книге, которую кидал вам, от кванта и типа управляющего - пишет что не пытайтесь всё делать самостоятельно, опасно для жизни. Эта книга для коллектива разработчиков, и то ничего не обещаю.
Но мы то здесь типа самые умные, ага
да, но блин мудрено как-то.. сами НС пол мозга съедают а еще думать к чему их приложить как подорожник. Попробую тоже типа канальника, кажись понял как можно сделать
Во временных каналах, естественно, наличные быстрее находятся.
Но, НС как-то жаль - такой путь проделан... ой-ёй... М-да...
Во временных каналах, естественно, наличные быстрее находятся.
Но, НС как-то жаль - такой путь проделан... ой-ёй... М-да...
не-не, НС останется, куда же без нее :)
Есть идея но не могу понять как ее можно реализовать...
1) Есть у нас некий отрезок с рыночными данными (ОРД)
2) Есть некие параметры рынка , напр. ширина, высота, скорость итп
3) Есть индикатор , пускай это будут 2 скользящие средние
4) Есть идеальное еквити построенное по (ОРД), те совершались "идеальные сделки" по которым было построено "идеально еквити" Это то к чему мы будем стремиться
5) есть сделки которые совершаются при пересечении средних(классика)
целевая - это найти такую торговлю чтобы построенная еквити максимально была похожа на идеальную еквити из п. 4), например измерять корреляцию между ними.
А суть алгоритма в том что бы используя параметры рынка из п. 2) на каждой свече коректировать периоды у средних чтобы получить максимально приближенную к идеальной еквити торговлю
Извиняюсь за не очень понятные высказывания , у меня всегда с этим проблема,
по простому:
на каждой свече в зависимости от параметров рынка (п.2) мы ищем такие периоды у средних (п.3,5) чтобы на всем участке торговли получить максимально приближенное еквити к идеальному (п.4)
У кого какие идеи как такое должно быть реализовано
Есть идея но не могу понять как ее можно реализовать...
1) Есть у нас некий отрезок с рыночными данными (ОРД)
2) Есть некие параметры рынка , напр. ширина, высота, скорость итп
3) Есть индикатор , пускай это будут 2 скользящие средние
4) Есть идеальное еквити построенное по (ОРД), те совершались "идеальные сделки" по которым было построено "идеально еквити" Это то к чему мы будем стремиться
5) есть сделки которые совершаются при пересечении средних(классика)
целевая - это найти такую торговлю чтобы построенная еквити максимально была похожа на идеальную еквити из п. 4), например измерять корреляцию между ними.
А суть алгоритма в том что бы используя параметры рынка из п. 2) на каждой свече коректировать периоды у средних чтобы получить максимально приближенную к идеальной еквити торговлю
Извиняюсь за не очень понятные высказывания , у меня всегда с этим проблема,
по простому:
на каждой свече в зависимости от параметров рынка (п.2) мы ищем такие периоды у средних (п.3,5) чтобы на всем участке торговли получить максимально приближенное еквити к идеальному (п.4)
У кого какие идеи как такое должно быть реализовано
Ужеж говорили вроде о чем то подобном или том же самом...
"Идеальные сделки" это с использованием машек которые усредняют как слева так и справа(будущее), обычные машки(левосторонние) всегда лагают, их "проффитность" - функция не окна(периода), а состояния рынка(тренд\флет), а окно только влияет на количество сделок, но не на их прибыльность. Так что периоды(окна) машек нет смысла искать, это ничего не даст, нужно искать как различать состояния рынка.
Ужеж говорили вроде о чем то подобном или том же самом...
"Идеальные сделки" это с использованием машек которые усредняют как слева так и справа(будущее), обычные машки(левосторонние) всегда лагают, их "проффитность" - функция не окна(периода), а состояния рынка(тренд\флет), а окно только влияет на количество сделок, но не на их прибыльность. Так что периоды(окна) машек нет смысла искать, это ничего не даст, нужно искать как различать состояния рынка.
Эту муть тебе Трамп рассказал чё ли?