Сетка(не мгуа) Сверху вниз - часть входов - пара гармоник фурье, самый нижний экви(спред 3 для евро 4зн) после вертик падения - оос. Недотренена иначе долго...
МГУА не панацея, но в ней есть заложение какие то серьезные принципы которые нужно использовать, я думаю что это перебор-самоорганизацыя модели (ИМХО) и автор на это намекает...
Я вообще подозреваю что он с помощью самоорганизации не признаки отбирает а генерирует принятия решений самой тс (ИМХО)
На сайте в комментариях есть пост как чел применил полигармоническую апроксимацыю (перебор гармоник) и потом неплохо натренировал сетку на этих данных, предварительно сгладив цену фильтром баттерворта
попытаюсь найти для тебя этот пост, потому что я далек от таких материй
вот - цытата
...................................…Следующим шагом была новая модель: к цене закрытия применяем фильтр низких частот (я использовал фильтр Батерворта 2-го порядка), применяем полиномиально-гармоническую аппроксимацию, преобразуем A*cos(wx)+B*sin(wx) к виду M*sin(wx+f) и в качестве вторичных признаков берем M и f. …. И вот с такой моделью мне удалось построить сеть, которая имела очень хорошие обобщающие свойства: новые данные почти все правильно распознавала........................
Выбирайте рубрику "торговые роботы" , отматывайте на самое начало, завариваете чай с плюшками, читаете, смотрите картинки, читаете Коментарии людей, ответы автора , умнеете, и не по детски ах..ете.. ))
Есть мнение, что Камынин - тот еще балабол. Потому что подтвердить свои картинки хоть каким-то стейтом он не может. А нарисовать красивые уровни кто угодно может.
Есть мнение, что Камынин - тот еще балабол. Потому что подтвердить свои картинки хоть каким-то стейтом он не может. А нарисовать красивые уровни кто угодно может.
Ну , мнения могут быть разные. Лично я с ним общался в переписке несколько раз, по моему мнению скромный и очень опытный человек, сразу по общению с ним было понятно что он оооочень давно ходил по тем путям по которым я собираюсь пойти завтра, если вы поняли о чем я.
Что вы упускаете? Один важный вопрос, случаен ли рынок. https://www.mql5.com/ru/articles/2930 По большей части рынок случен. Но на нем возникают и исчезают редкие события. Так называемые неэффективности. Вот их и надо искать. А прогнозировать рынок на регулярной основе не возможно. Вернее возможно, но на интервалах в несколько лет. Читаем книгу.
Шаг 2. Задаем массив цен закрытия и одновременно проверяем, доступны ли на текущий момент 1001 баров истории по выбранной валютной паре. Почему 1001, хотя по ТЗ задано 1000 баров? Ответ: потому что будет создан массив логарифмических доходностей, для формирования которого необходимы данные предшествующего значения. ...
Сетка(не мгуа)
Сверху вниз - часть входов - пара гармоник фурье, самый нижний экви(спред 3 для евро 4зн)
после вертик падения - оос. Недотренена иначе долго...
МГУА не панацея, но в ней есть заложение какие то серьезные принципы которые нужно использовать, я думаю что это перебор-самоорганизацыя модели (ИМХО) и автор на это намекает...
Я вообще подозреваю что он с помощью самоорганизации не признаки отбирает а генерирует принятия решений самой тс (ИМХО)
На сайте в комментариях есть пост как чел применил полигармоническую апроксимацыю (перебор гармоник) и потом неплохо натренировал сетку на этих данных, предварительно сгладив цену фильтром баттерворта
попытаюсь найти для тебя этот пост, потому что я далек от таких материй
вот - цытата
...................................…Следующим шагом была новая модель: к цене закрытия применяем фильтр низких частот (я использовал фильтр Батерворта 2-го порядка), применяем полиномиально-гармоническую аппроксимацию, преобразуем A*cos(wx)+B*sin(wx) к виду M*sin(wx+f) и в качестве вторичных признаков берем M и f.
…. И вот с такой моделью мне удалось построить сеть, которая имела очень хорошие обобщающие свойства: новые данные почти все правильно распознавала........................
История начинается с 2006 года если не ошибаюсь, вы просто не подозреваете на каком высоком уровне это все сделано , и каким человеком.
http://www.kamynin.ru/
Выбирайте рубрику "торговые роботы" , отматывайте на самое начало, завариваете чай с плюшками, читаете, смотрите картинки, читаете Коментарии людей, ответы автора , умнеете, и не по детски ах..ете.. ))
Есть мнение, что Камынин - тот еще балабол. Потому что подтвердить свои картинки хоть каким-то стейтом он не может. А нарисовать красивые уровни кто угодно может.
Есть мнение, что Камынин - тот еще балабол. Потому что подтвердить свои картинки хоть каким-то стейтом он не может. А нарисовать красивые уровни кто угодно может.
Ну , мнения могут быть разные. Лично я с ним общался в переписке несколько раз, по моему мнению скромный и очень опытный человек, сразу по общению с ним было понятно что он оооочень давно ходил по тем путям по которым я собираюсь пойти завтра, если вы поняли о чем я.
Есть лучше погремухи, но дело не в них... Когда че то трените делайти бенчмарки.
Даканешн есть, gmdh обычная сеть, одна из..
Вот собственно. НАткнулся в дебрях оптимизатора....
Вот собственно. НАткнулся в дебрях оптимизатора....
о, нормально
скинь портянку с кодом
перепишем на мкуль и будем рубить капусту
о, нормально
скинь портянку с кодом
перепишем на мкуль и будем рубить капусту
это писец.....
да не будете вы ничего рубить gmdh это просто алгоритм , один из.... но в нем заложены сильные принципы которые можно использовать.
в R есть два пакета МГУА "GMDH", GMDH2" первый специально для ВР второй бинарный класификатор, пользуйтесь, но это всего лиш обный алгоритм один из...
Решетов использовал мгуа , сильно разбогател??? Шо ж вы так думать не хотите люди((
это писец.....
да не будете вы ничего рубить gmdh это просто алгоритм , один из.... но в нем заложены сильные принципы которые можно использовать.
в R есть два пакета МГУА "GMDH", GMDH2" первый специально для ВР второй бинарный класификатор, пользуйтесь, но это всего лиш обный алгоритм один из...
Решетов использовал мгуа , сильно разбогател??? Шо ж вы так думать не хотите люди((
R для нубасов, мы работаем с нативом
я знаю как это применить
R для нубасов, мы работаем с нативом
я знаю как это применить
ну ок, значит я нуб