Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1048
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Получится.
Надо было только терпеливо дойти до квазистационарности, а это начиная с потока Эрланга 300-го(!!!) порядка.
Меня сгубила жажда наискорейшего получения вожделенного Грааля и желание тут всем показать как надо работать.
В итоге - усталость, апатия и разбитое корыто...
>квазистационарности
жуть слово, ничего проще не нашли?
Почему за бугром все упрощают для понимания, а у нас умные словечки применяют, чтобы краскости прибавить .... С чего бы это....
>квазистационарности
жуть слово, ничего проще не нашли?
Почему за бугром все упрощают для понимания, а у нас умные словечки применяют, чтобы краскости прибавить .... С чего бы это....
Интересно, что все умные словечки придуманы за бугром.))
Из молодости помню, что пытался читать литературу по психологии, с очень, очень заумными словами. А все для чего, чтобы произвести впечатление на противоположный пол :).
Я к тому, что используя слова смысл которых мало кому понятен, то о чем вы пишите не становиться более значимым, чем есть на самом деле.
Сложно изложенный материал, это не знак качества. (мое мнение)
Из молодости помню, что пытался читать литературу по психологии, с очень, очень заумными словами. А все для чего, чтобы произвести впечатление на противоположный пол :).
Я к тому, что используя слова смысл которых мало кому понятен, то о чем вы пишите не становиться более значимым, чем есть на самом деле.
Сложно изложенный материал, это не знак качества. (мое мнение)
Всё же, психология родственна медицине, где очень много непонятных слов. И это нормально, поскольку они имеют смысл.
Здесь же наоборот, смысл отсутствует.
Поэтому нужно выбирать первоначальную среду, а это МКУЛЬ. Доковский Елман использовал, потому как у него конвертер был из Р в МКУЛЬ, поэтому и попробовал, а так да. Строить ТС в Р чтобы потом епатся конектить с МКУЛЬ гиблое дело ИМХО.
А какие проблемы со связкой R/mql4(5)? Все отлажено и работает как часы.
Не думал что буду предлагать такое но все же...
Создал я систему(индикатор) на основе нейросетей что строит некие уровни пд\сп, работает это дело довольно не плохо.
Философия индикатора поиск некой настоящей перекуплености\перепроданости или сантимента
Дает где то 1-2 сигнала в неделю, если сигнал определен правильно то срабатывает с вероятностью близкой к 100%
Проблема в том что я не владею mql а индикатор написан на "R" (с применением множества библиотек), учить mql сил нет.
Если есть тут человек который готов интегрировать мой код в mql и сделать визуализацию в мт4 то я готов с ним пообщаться и сотрудничать в будущем
Ну сбросьте код в личку я посмотрю что можно сделать. Это для личного пользования или со свободным доступом для всех?
Желая вдохнуть жизнь в эту ветку и пополнить свои карманы на торговом нейросетевом сигнале, дарую:
Алгоритм подготовки входных данных для Грааля
1. В потоке Эрланга 300-го порядка и выше для тиковых котировок (аналог OPEN/CLOSE M5) наблюдается устойчивое распределение Лапласа на приращениях.
2. Сумма модулей таких приращений будет давать распределение кси-квадрат.
В пределе - нормальное распределение.
3. Т.о. сумма returns для данного потока, в скользящем окне, допустим, 1440 таких значений = неделя (определяется из неравенства Чебышева), образует практически нормальное распределение с известной квантильной функцией и матожиданием.
4. Уверен, из такого процесса можно извлечь немыслимые наличные сетью.
Почему же я не использую данный алгоритм для расчета дов.интервалов, выхода за их пределы и т.п. ерунды?
Да, потому что это ОЧЕНЬ длительный процесс ожидания одной-единственной сделки. Окно - неделя! Не, у меня терпения не хватит.
А нейросеть просто обязана по-быстрому принести Грааль на таких входных данных.
Всем - удачи!
Желая вдохнуть жизнь в эту ветку и пополнить свои карманы на торговом нейросетевом сигнале, дарую:
Алгоритм подготовки входных данных для Грааля
1. В потоке Эрланга 300-го порядка и выше для тиковых котировок (аналог OPEN/CLOSE M5) наблюдается устойчивое распределение Лапласа на приращениях.
2. Сумма модулей таких приращений будет давать распределение кси-квадрат.
В пределе - нормальное распределение.
3. Т.о. сумма returns для данного потока, в скользящем окне, допустим, 1440 таких значений = неделя (определяется из неравенства Чебышева), образует практически нормальное распределение с известной квантильной функцией и матожиданием.
4. Уверен, из такого процесса можно извлечь немыслимые наличные сетью.
Почему же я не использую данный алгоритм для расчета дов.интервалов, выхода за их пределы и т.п. ерунды?
Да, потому что это ОЧЕНЬ длительный процесс ожидания одной-единственной сделки. Окно - неделя! Не, у меня терпения не хватит.
А нейросеть просто обязана по-быстрому принести Грааль на таких входных данных.
Всем - удачи!
Если то, что вы описываете дает результат верных входов 75% к 25% раз в неделю, то уверяю Вас, торговать на свои кровные не придется, так как найдется инвестор 100%.
К тому же, что Вам мешает торговать от 7 и более инструментов, с каждой по одному входу с Выше описанной доходностью, батенька быть Вам богатеем через год.
Желая вдохнуть жизнь в эту ветку и пополнить свои карманы на торговом нейросетевом сигнале, дарую:
Алгоритм подготовки входных данных для Грааля
1. В потоке Эрланга 300-го порядка и выше для тиковых котировок (аналог OPEN/CLOSE M5) наблюдается устойчивое распределение Лапласа на приращениях.
2. Сумма модулей таких приращений будет давать распределение кси-квадрат.
В пределе - нормальное распределение.
3. Т.о. сумма returns для данного потока, в скользящем окне, допустим, 1440 таких значений = неделя (определяется из неравенства Чебышева), образует практически нормальное распределение с известной квантильной функцией и матожиданием.
4. Уверен, из такого процесса можно извлечь немыслимые наличные сетью.
Почему же я не использую данный алгоритм для расчета дов.интервалов, выхода за их пределы и т.п. ерунды?
Да, потому что это ОЧЕНЬ длительный процесс ожидания одной-единственной сделки. Окно - неделя! Не, у меня терпения не хватит.
А нейросеть просто обязана по-быстрому принести Грааль на таких входных данных.
Всем - удачи!
эх, столько трудов и все впустую, ну писал же и про тики и про тестер стратегий, ан нет... Грааль вот вот рядом, сам найду, вот смотрите:
1. тиковые котировки могут содержать не всю информацию - фильтрация тиков от разных датафидов, а также тиковые котировки могут содержать дополнительную информацию не относящуюся к исследуемому процессу - сглаживающие фильтры от ДЦ, и алгоритмы сведения ордеров
2,3,4 тестер и еще раз тестер стратегий
и вот после выполнения пп 1-4 не появится Грааль, будет лишь мат.модель исследуемого процесса, чтобы "перейти к деньгам" нужно еще разработать стратегию
Ну сбросьте код в личку я посмотрю что можно сделать. Это для личного пользования или со свободным доступом для всех?
написал вам