Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1055
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
там 1-2, там 1-2, там 1-2, соединил и на этом уже обучаешь, не на сырых данных
так будем соединять, какие проблемы
так будем соединять, какие проблемы
Нет проблем) Только заметь что признаки из пункта 2) должны повторяться на истории и быть уже по сути рабочими еще до того как попадут в сеть в пункт 3
Это все нужно формализировать, это по ходу отдельный алгоритмНет проблем) Только заметь что признаки из пункта 2) должны повторяться на истории и быть уже по сути рабочими еще до того как попадут в сеть в пункт 3
с чего это? как я пойму что они рабочие пока не выполню п.3
с чего это? как я пойму что они рабочие пока не выполню п.3
Когда они попадут в сеть ты уже точно ничего не поймеш...
У сети есть целевая - есть разные но по сути целевая это хорошо прогнозировать-торговать
те ты заставляешь сеть торговать 100% своих данных , а что если она может прогнозировать, действительно может прогнозировать но только 2% этих данных. Что ты получишь на выходе?
так вот эти 2% нужно пособирать по крупицам з всех предикторов набрать хоть с 30% и уже отправлять в сеть, не в виде цены, индикаторов этих дурацких, а только то что действительно важно
Когда они попадут в сеть ты уже точно ничего не поймеш...
У сети есть целевая - есть разные но по сути целевая это хорошо прогнозировать-торговать
те ты заставляешь сеть торговать 100% своих данных , а что если она может прогнозировать, действительно может прогнозировать но только 2% этих данных. Что ты получишь на выходе?
так вот эти 2% нужно пособирать по крупицам з всех предикторов набрать хоть с 30% и уже отправлять в сеть, не в виде цены, индикаторов этих дурацких, а только то что действительно важно
да щас, уже почти сделал
Год назад я проводил шикарные опыты:
1. брал тиковый ВР с неким скользящим объемом выборки
2. считал усредненные классическую дисперсию и усредненный размах (High-Low). Т.е. при приеме каждого нового тика пересчитывал эти значения, заносил в отдельные массивы и уже в этих массивах вычислял средние значения.
3. удивительным образом эти средние значения совпадали на многомилионных тиковых данных
4. Цена как бы ходила между этими средними уровнями.
5. Потом я пришел сюда на форум и одебилел вместе о всеми...
К чему это я?
Может быть работать с размахом (High-Low), а не с отдельными экстремумами?
Вариант 1: без трансформации признаков. Обучение с 08.01 Все что раньше ООС
Может быть работать с размахом (High-Low), а не с отдельными экстремумами?
екстремум - ето екстремум
(High-Low) - это волатильность
такое не противопоставляеться
Вариант 1: без трансформации признаков. Обучение с 08.01 Все что раньше ООС
ожидаемо
ожидаемо
пусть миклуха маклай портянку с gmdh скинет - будет не ожидаемо. Сейчас еще на рэндомных трансформациях через косинусы посмотрю
уровней было взято всего 4 штуки, для начала: