а что, исходников каких-нибудь, на плюсах там, нема? что бы закопипастить да и норм, потом уже разобраться по ходу
На C++? Вполне возможно, что там все на Питоне написано библиотека статсмодель. Пока не смог разобраться. Не могу уловить момент, как там массив получается, при дебагинге.
На C++? Вполне возможно, что там все на Питоне написано библиотека статсмодель. Пока не смог разобраться. Не могу уловить момент, как там массив получается, при дебагинге.
Только просмотрев все теории и ролики, пришел к выводу, что одно и тоже, как стих заученный говорят, словно попугаи.
В точку. Сотни статей в интернете о Арима, и везде - "найдите автокорреляцию и авторегрессию", потом десяток картинок, и сразу ответ с тремя параметрами без всяких объяснений. В 10% статей могут ещё и упомянуть что есть сезонность.
Дорогой Учитель, чудестный ты наш Фокусник. Я понимаю, что укуренный Максимка через раз понимает смыслы постов, часто теряя нить... но ты то! Мишаня, я ничего не предлагал, а лишь попросил Ваше Величесво показать мне пару картинок, вот и все!))) угараю...
Сам не делал, выше постом ребята выложили картинку на моих данных по твоей методе. Вроде как...
В точку. Сотни статей в интернете о Арима, и везде - "найдите автокорреляцию и авторегрессию", потом десяток картинок, и сразу ответ с тремя параметрами без всяких объяснений. В 10% статей могут ещё и упомянуть что есть сезонность.
Взял картинку из соседней темы, жизненно -
Ну, привык подходит к делу серьезно) Поэтому и хочу понять, как устроено. Теориями сыт, все равно мало чего в них понимаю, там все на "птичьем языке". Даже наверное они специально это делают, чтобы никто ничего не понял. Чтобы не спрашивали, как сделать в практике, потому что сами не знают.
Сегодня судьба злодейка опять подсунула казус. Сегодня переход с зимнего на летнее время, знамо в КД нужно было сменить часовой пояс, хорошо что я тип прожённый и знал эту фишку, но понял её только к вечер. Исправить собственно успел, но получил небольшой минус на повороте. Хорошо что вовремя спохватился... Сейчас вроде как всё робит... Роботяга настроен и двигает дальше. Сегодня от него уже пару прибыльных сделок было, так что полученный минус не страшен, главное чтоб текущие позы закрыл плюсом и всё в ажуре будет. Едем дальше....
Ну а во многом Вы правы. Теория от практики отличиется как 0 отличатеся от 100. Тоесть противоположно диаметрально. После того как теория изучена и переходишь к практике, начинаешь сильно удивляться насколько велико это различие.
Я-практик. Моя задача заработать на рынке, а не доказывать правоту того или иного подхода. Или доказать самому себе что данный метод для меня подходит лучше всего. Я возьму любой метод на вооружение, который приносит прибыль. Потому как моя задача ЗАРАБОТАТЬ денег, а не крутить вечно сети, леса,мпэли и т.д. убеждаясь и разочаровываясь в тех или иных методах.
Поставьте себе задачу начать зарабатывать и отталкивайтесь исключительно от неё....
Я когда робота написал первую версию, я был крайне удивлён, почему сделки пропускаются и т.д., если сравнить его с последней версией от разнича существенна. И тфу,тфу,тфу сейчас он вроде делает все сделки которые от него требует ИИ. Так что мой вам совет, переходите от теоретических исследований до практической торговли с минимальным депом и минимальным риском НО на реальных деньках и вы поймёте как сильно отличается теоретическая часть исследования от практической торговли....
П.С. Достижения в теории не принесут Вам денег. Только практическая торговля и только она...
Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie.
Пожалуйста, включите в вашем браузере данную настройку, иначе вы не сможете авторизоваться.
Вы вошли в аккаунт. Двухфакторная аутентификация отключена. Настройте её заново и отсканируйте новый QR-код или продолжите с отключённой двухфакторной аутентификацией.
а что, исходников каких-нибудь, на плюсах там, нема? что бы закопипастить да и норм, потом уже разобраться по ходу
На C++? Вполне возможно, что там все на Питоне написано библиотека статсмодель. Пока не смог разобраться. Не могу уловить момент, как там массив получается, при дебагинге.
А может заброшу пока все это.
Кто чего может подсказать на счет классификации ценового ряда, какой лучше тип сети подходит или что-то другое?
И еще на счет R и Питона. Допустим как проверять нейросеть? Скормить котировки и получить веса сети. Или через скрипт связку делаете?
Если через связку то наверное оптимизация очень долго длится.
На C++? Вполне возможно, что там все на Питоне написано библиотека статсмодель. Пока не смог разобраться. Не могу уловить момент, как там массив получается, при дебагинге.
А может заброшу пока все это.
да, но сам не нашел что-то
зато наткнулся на http://www.forexmt4.com/mt_yahoo/ARIMA.mq4
попробуйте
да, но сам не нашел что-то
зато наткнулся на http://www.forexmt4.com/mt_yahoo/ARIMA.mq4
попробуйте
Там какой-то блохастик в результате получился)
Там какой-то блохастик в результате получился)
да, рисуется коряво.. старый код, видимо
Только просмотрев все теории и ролики, пришел к выводу, что одно и тоже, как стих заученный говорят, словно попугаи.
В точку. Сотни статей в интернете о Арима, и везде - "найдите автокорреляцию и авторегрессию", потом десяток картинок, и сразу ответ с тремя параметрами без всяких объяснений. В 10% статей могут ещё и упомянуть что есть сезонность.
Взял картинку из соседней темы, жизненно -
Дорогой Учитель, чудестный ты наш Фокусник. Я понимаю, что укуренный Максимка через раз понимает
смыслы постов, часто теряя нить... но ты то! Мишаня, я ничего не предлагал, а лишь попросил
Ваше Величесво показать мне пару картинок, вот и все!))) угараю...
Сам не делал, выше постом ребята выложили картинку на моих данных по твоей методе. Вроде как...
В точку. Сотни статей в интернете о Арима, и везде - "найдите автокорреляцию и авторегрессию", потом десяток картинок, и сразу ответ с тремя параметрами без всяких объяснений. В 10% статей могут ещё и упомянуть что есть сезонность.
Взял картинку из соседней темы, жизненно -
Ну, привык подходит к делу серьезно) Поэтому и хочу понять, как устроено. Теориями сыт, все равно мало чего в них понимаю, там все на "птичьем языке". Даже наверное они специально это делают, чтобы никто ничего не понял. Чтобы не спрашивали, как сделать в практике, потому что сами не знают.
Ну а во многом Вы правы. Теория от практики отличиется как 0 отличатеся от 100. Тоесть противоположно диаметрально. После того как теория изучена и переходишь к практике, начинаешь сильно удивляться насколько велико это различие.
Я-практик. Моя задача заработать на рынке, а не доказывать правоту того или иного подхода. Или доказать самому себе что данный метод для меня подходит лучше всего. Я возьму любой метод на вооружение, который приносит прибыль. Потому как моя задача ЗАРАБОТАТЬ денег, а не крутить вечно сети, леса,мпэли и т.д. убеждаясь и разочаровываясь в тех или иных методах.
Поставьте себе задачу начать зарабатывать и отталкивайтесь исключительно от неё....
Я когда робота написал первую версию, я был крайне удивлён, почему сделки пропускаются и т.д., если сравнить его с последней версией от разнича существенна. И тфу,тфу,тфу сейчас он вроде делает все сделки которые от него требует ИИ. Так что мой вам совет, переходите от теоретических исследований до практической торговли с минимальным депом и минимальным риском НО на реальных деньках и вы поймёте как сильно отличается теоретическая часть исследования от практической торговли....
П.С. Достижения в теории не принесут Вам денег. Только практическая торговля и только она...
Ну это так... мысли вслух... навеяло....