Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 773
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Открытие сделки - скрин, закрытие - скрин. Через неделю, при условии,
что оба будете там и не будете ругаться - получите подарки.
Тоесть сервису сигналов ты не доверяешь полностью.....?????
Странно!!!!
А коментировать каждую сделку у меня времени нет, да и желания. Робот рубит, результат на лидцо!!!!
У меня с R-bloggers идет новостная лента. Сегодня пришла реклама на DALEX, пакет по выбору важности переменных. Попытался установить - не устанавливается для моей R 3.4.2.
А идея очень понравилась.
Обычно важность переменных - это важность в том смысле насколько часто предиктор использовался при подгонки модели.
А вот DALEX использует другую идею: под важностью предиктора понимается влияние этого предиктора на успешность предсказания. Сама модель рассматривается как черный ящик
Пытался вспомнить все пакеты, которыми пользовался и не могу вспомнить пакета с подобной идеей - влияния на предсказание.
Может кто подскажет?
У меня с R-bloggers идет новостная лента. Сегодня пришла реклама на DALEX, пакет по выбору важности переменных. Попытался установить - не устанавливается для моей R 3.4.2.
А идея очень понравилась.
Обычно важность переменных - это важность в том смысле насколько часто предиктор использовался при подгонки модели.
А вот DALEX использует другую идею: под важностью предиктора понимается влияние этого предиктора на успешность предсказания. Сама модель рассматривается как черный ящик
Пытался вспомнить все пакеты, которыми пользовался и не могу вспомнить пакета с подобной идеей - влияния на предсказание.
Может кто подскажет?
В точку. Сотни статей в интернете о Арима, и везде - "найдите автокорреляцию и авторегрессию", потом десяток картинок, и сразу ответ с тремя параметрами без всяких объяснений. В 10% статей могут ещё и упомянуть что есть сезонность.
Извините, но это у Вас от технического анализа - взял индикатор, посмотрел, нравится и забацал советник.
Когда мы пытаемся использовать статистические модели, то начальный вопрос, до того как пытаться ее использовать, - это вопрос, а применима ли модель для наших данных?
Если про ARIMA, то очень ограниченная по применению модель, особенно на финансовых рынках. Люди, которые ее создавали, понимали эту ограниченность, и поэтому сопроводили ее дополнительными инструментами, который позволяет определить ПРИМЕНИМОСТЬ этой модели в конкретном случае. На практике приходится проверять применимость в ОКНЕ, поэтому при движении окна модель то можно применять, то нельзя.
Но ситуация еще хуже.
Дело не только в исходных данных, к которым модель, например ARIMA, может оказаться не применимой. Дело еще и в результате подгонки: все подогнали, все параметры определили, а потом начинаем вникать и видим, что параметры НЕ знАчимы - их нет, хотя мы их видим.
Вот написал выше что "ситуация еще хуже". А если сравнивать с ТА, то ситуация слепого со зрячим. Если учесть, что индикаторы - это авторегрессия, и та же ARIMA тоже авторегрессия, но про применимость ARIMА можно выяснить, а индикаторы всегда используем вслепую, а потом удивляемся, что депозит перекочевал к зрячим.
У меня с R-bloggers идет новостная лента. Сегодня пришла реклама на DALEX, пакет по выбору важности переменных. Попытался установить - не устанавливается для моей R 3.4.2.
А идея очень понравилась.
Обычно важность переменных - это важность в том смысле насколько часто предиктор использовался при подгонки модели.
А вот DALEX использует другую идею: под важностью предиктора понимается влияние этого предиктора на успешность предсказания. Сама модель рассматривается как черный ящик
Пытался вспомнить все пакеты, которыми пользовался и не могу вспомнить пакета с подобной идеей - влияния на предсказание.
Может кто подскажет?
На 3.4.3 установился. Интересная штука, но настораживает авторство.
Про LIME забыли? Напомнил бы и про varbvs. Я все больше склоняюсь к Байесовским методам во всем
Удачи
Т.е. обычно подгонка под бэктест, а тут подгонка под форвард?
Ну, да! Зачем нам бэктест? Зачем нам анализ прошлого? Для обучения - понятно, а для проверки...
Выше в этой ветке я выкладывал результаты по обучению и форварду - просто удручающие.
Но это только часть результатов, которые у меня.
В rattle я прогнал все 6 моделей по 14 валютным парам на файле 15 000 бар Н1: половина для обучения, половина форвард для обученной модели.
Результаты удручающие: из 84 вариантов, а в реальности 168 вариантов (лонг + шорт) заслуживающих внимания с ошибкой менее 30% не наберется и десятка, причем нет валютных пар, в которых был бы и лонг и шорт!
На 3.4.3 установился. Интересная штука, но настораживает авторство.
Про LIME забыли? Напомнил бы и про varbvs. Я все больше склоняюсь к Байесовским методам во всем
Удачи
В майкрософт есть 3.4.3?
За LIME спасибо.
СанСаныч, вы достаточно грамотный и подкреплённый теорией человек. Подскажите, пробовали в качестве предикторов подавать коэффициенты полиномов с разных рядов?
Нет