Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2263
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
3% до нг успел заработать.. круто же
ну да, а сколько сделок было до НГ ?
ну да, а сколько сделок было до НГ ?
15, не помню точно
15, не помню точно
пусть хотя бы сотку поторгует
Смотрю на биткоин, такой рост эмоции и проч..
Но если если посмотреть в лог. шкале , то обычный тренд..
Я когда то пробовал сделать такую же шкалу но что не получилось, может кто то сказать как это делаеться??
Я думаю что роботы и АМО будут лучше "хавать" данные именно в таком виде
Что не получилось со шкалой? Сделать индикатор по цене в лог шкале?
3% до нг успел заработать.. круто же
я хочу обучить такое же, но чтобы оно мартингейлило
это интересно потому, что там получаются совершенно другие сетапы, другая разметка, другие точки входа, которые при обычных условиях не работают
3% от чего? От депо? От маржинального залога? От максимального SL?
Если от депо, то каким % от депо торговалось?
Что не получилось со шкалой? Сделать индикатор по цене в лог шкале?
Да уже сам толком не помню, помню меняло что то но не так сильно... А тут прямо совсем другая картинка получаеться
Да уже сам толком не помню, помню меняло что то но не так сильно... А тут прямо совсем другая картинка получаеться
потому что экспоненциальный рост в лог шкале выглядит как линейный )
потому что экспоненциальный рост в лог шкале выглядит как линейный )
ну и это должно лучше сказаться на обобщении , по идее
По поводу самого подхода генерации , критика от меня )
Ты когда создаешь данные и перебираешь модели в поисках той модели которая будет работать на "новых данных" , ты понимаешь что это подгонка ?
По скольку эти "новые данные" участвуют в выборе модели , они не есть "новые данные"... Это не очень очевидно но это так!
на 3-й проверял, ага
В продолжение темы.... откопал старый код этих твоих ГММ-шек
вот нашел 4 хороших модели которые в плюсе на "типа новых данных"
ГММ модель генерировалась на 500 точках тест на 15к точек
А вот они же , на действительно новых данных (третья выборка)
Что интересно, если перевернуть сигналы на открытие позы для последних двух (сливающих) моделей , то они начинают очень не плохо зарабатывать с учтенной комиссией
А я потихоньку продолжаю эксперименты с обучением нейросетей фитнес функцией ....
Придумал такой способ описания функции полезности (фитн.функ.) , вместо того чтобы учить сеть получать макс. прибыль я попробовал обучить сеть на "максимально красивый график дохода"
что такое "максимально красивый график дохода" ? я выразил это как коеф. корреляции линейно возрастающей линии и графика доходности
Получился вот такой вот баланс на трейн данных , комиссия учтена
коеф. корреляции 0.9947626 почти единичка )) даже по графику видно что он как линейка ))
Синим показан баланс на тест выборке 800 точек 5-ти мин. евро
А вот так выглядит баланс на тесте в 5к точек
прикольно ))