Поддержка хеджирующего МТ5 - страница 2

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov:

Мне кажется вы говорите о разном. Алексей, по моим наблюдениям, торгует на рынке форекс, а Вы, видимо, на фонде, или как-его-там... не в обиду никому, просто в самом деле не знаю как правильно выразится. Вот и получается непонимание друг-друга...

Да, на Фортс. Но суть то одинакова. Скажем, Евробакс есть и на Фортс с теми-же котировками, но не суть. Хочу понять смысл хеджирования, в смысле встречных позиций. Именно на Форекс.

На Фортс это тоже без проблем организовать.

 
Yuriy Asaulenko:

Да, на Фортс. Но суть то одинакова. Скажем, Евробакс есть и на Фортс с теми-же котировками, но не суть. Хочу понять смысл хеджирования, в смысле встречных позиций. Именно на Форекс.

На Фортс это тоже без проблем организовать.

Только ты не учитываешь маленький факт, что на форекс, может просто я не знаю, нет или не у всех ДЦ есть фьючерсы и индекы на валюты. При этом они предоставляют плечо *** по сравнению с ФОРТС. А вообще, идея хеджирования акции её фьючерсом очень интересна. Хотелось-бы с кем-либо это обсудить, да напрягать людей стыдно потому, как с торговлей на ФОРТС абсолютный НУЛЬ....
 

Да я так понял, что интересуются хеджем как таковым, без привязки к форекс или бирже или...

Мое мнение, нет вообще никакого смысла в хедже. (Кроме психологического)

Отрицательный лок это уже зафиксированный убыток, как не крути. Этот убыток просто есть, и висит, и не увеличивается и не уменьшается.

И танцы с бубнами вокруг лока это просто психологический самообман. Другое дело, что этот самообман все таки некоторым идет во благо. Типа ордера не закрыл значит еще ничего не потерял.

А еще от лока есть очень неприятный минус - ордера то висят, ордера то берут на себя залог, может и не такой большой (обычно в локах только один ордер тянет залог).

А это значит, что депо уменьшилось для других маневров и дядя Коля стал ближе. 

 
Alexey Viktorov:
Только ты не учитываешь маленький факт, что на форекс, может просто я не знаю, нет или не у всех ДЦ есть фьючерсы и индекы на валюты. При этом они предоставляют плечо *** по сравнению с ФОРТС. А вообще, идея хеджирования акции её фьючерсом очень интересна. Хотелось-бы с кем-либо это обсудить, да напрягать людей стыдно потому, как с торговлей на ФОРТС абсолютный НУЛЬ....

Давайте обсудим. МТ есть на Фортс, м.б. и на фонде, скоро опционы в МТ появятся.  Думаю не сочтут флудом если заведете тему? Да и другие подтянуться, Что-то скажу, что-то другие скажут. Может интересно получиться.

А так, идея такого хеджирования не нова, в том числе для этого  фьючерсы и появились. Но здесь интрадей хеджирование. Наверно тоже не ново.

 
Alexey Viktorov:

Мне кажется вы говорите о разном. Алексей, по моим наблюдениям, торгует на рынке форекс, а Вы, видимо, на фонде, или как-его-там... не в обиду никому, просто в самом деле не знаю как правильно выразится. Вот и получается непонимание друг-друга...

В этом есть правда, на фора немного другая структура. Есть одно но..., но не в локах.

Вы говорите о хедже, Алексей и Я о локах, на фьюче и акции лок сделать невозможно, только хедж, но это поддерживает любая платформа.  Вот поэтому вам и неинтересно нововведение в МТ5, вы его просто не используете. А вот мне интересно, пока ещё торгую на форексе, и замки дают прибыль.

 
Dmytro Zelenskyy:

Да я так понял, что интересуются хеджем как таковым, без привязки к форекс или бирже или...

Мое мнение, нет вообще никакого смысла в хедже. (Кроме психологического)

Отрицательный лок это уже зафиксированный убыток, как не крути. Этот убыток просто есть, и висит, и не увеличивается и не уменьшается.

И танцы с бубнами вокруг лока это просто психологический самообман. Другое дело, что этот самообман все таки некоторым идет во благо. Типа ордера не закрыл значит еще ничего не потерял.

А еще от лока есть очень неприятный минус - ордера то висят, ордера то берут на себя залог, может и не такой большой (обычно в локах только один ордер тянет залог).

А это значит, что депо уменьшилось для других маневров и дядя Коля стал ближе. 

Вы сейчас описываете неумелое обращение с локами, с этим согласен на все сто. Но лок в умелых руках, это постоянная прибыль при минимальных просадках, и не важно на сколько качественным был вход в позицию, лок принесёт прибыль. На первой страничке есть мой скрин 

А вот стоп - это уже явно зафиксированный убыток. Конечно, лочить руками очень сложно, для этого нужен бот, да и без бота можно проспать нужный момент, и тогда точно в дверь постучит Мыкола.

 
Dmytro Zelenskyy:

Да я так понял, что интересуются хеджем как таковым, без привязки к форекс или бирже или...

Мое мнение, нет вообще никакого смысла в хедже. (Кроме психологического)

Отрицательный лок это уже зафиксированный убыток, как не крути. Этот убыток просто есть, и висит, и не увеличивается и не уменьшается.

И танцы с бубнами вокруг лока это просто психологический самообман. Другое дело, что этот самообман все таки некоторым идет во благо. Типа ордера не закрыл значит еще ничего не потерял.

А еще от лока есть очень неприятный минус - ордера то висят, ордера то берут на себя залог, может и не такой большой (обычно в локах только один ордер тянет залог).

А это значит, что депо уменьшилось для других маневров и дядя Коля стал ближе. 

Чтобы понять смысл этого действа, погоняй скрипт для МТ5 который размечает день, на который брошен скрипт, на две зоны, +20 старорежимных пунктов и -20 пунктов от открытия дня. Не абсолютная точность (не учитывается спред), но чтобы понять достаточно и этого, потом посчитай сколько будет прибыльных дней, если ставить в 00:00 каждый день по два ордера локом с тейком 20 пунктов каждый. Потом подбери самую выгодную валюту. а вот в те дни когда цена сквозанула без задержки на юг или на север... Это уже вторая часть стратегии...

Текст скрипта.

/********************************************************************\
                                                           20-20.mq5 |
                                                            Viktorov |
                                                   v4forex@yandex.ru |
\********************************************************************/
#property copyright "Viktorov"
#property link      "v4forex@yandex.ru"
#property version   "1.00"

//MqlDateTime mqlDateTime;
MqlRates    mqlRates[1];

/********************Script program start function*******************/
void OnStart()
{
  double point = _Digits%2 == 0 ? _Point : _Point*10;
   datetime dt = ChartTimeOnDropped();
    if(CopyRates(_Symbol, PERIOD_D1, dt, 1, mqlRates) < 0)
     Print("Фигня какая-та...");
      string objName = TimeToString(mqlRates[0].time, TIME_DATE);
       ObjectCreate(0, objName, OBJ_TREND, 0, mqlRates[0].time, mqlRates[0].open, mqlRates[0].time+PeriodSeconds(PERIOD_D1), mqlRates[0].open);
        ObjectCreate(0, objName+"+20", OBJ_TREND, 0, mqlRates[0].time, mqlRates[0].open+20*point, mqlRates[0].time+PeriodSeconds(PERIOD_D1), mqlRates[0].open+20*point);
         ObjectCreate(0, objName+"-20", OBJ_TREND, 0, mqlRates[0].time, mqlRates[0].open-20*point, mqlRates[0].time+PeriodSeconds(PERIOD_D1), mqlRates[0].open-20*point);
          ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_HIDDEN, false);
         ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, true);
        ObjectSetInteger(0, objName+"+20", OBJPROP_HIDDEN, false);
       ObjectSetInteger(0, objName+"+20", OBJPROP_SELECTABLE, true);
      ObjectSetInteger(0, objName+"-20", OBJPROP_HIDDEN, false);
     ObjectSetInteger(0, objName+"-20", OBJPROP_SELECTABLE, true);
}/*******************************************************************/
Файлы:
20-20.mq5  2 kb
 
Dmytro Zelenskyy:

Да я так понял, что интересуются хеджем как таковым, без привязки к форекс или бирже или...

Мое мнение, нет вообще никакого смысла в хедже. (Кроме психологического)

Если вы говорите о хедже без привязки, то не согласен. На фондовом и фортс это полезный инструмент. Есть разница, если инструменты разные акции-фьючерсы, фьючерсы-опционы и т.д. Скажем, интрадей с акциями - не оч. рационально. Скажем 5 сделок, это вход-выход - 0.06 *5= 0.3 % Не хило так за день, комиссия. Да, уже писал. У многих брокеров, кстати, по акциям и поболе комиссия.

А вот хеджирование инструмента самим собой, встречной позицией. Эт убей,не понимаю. Ее-ж потом когда-то разблокировать придется и оч точно. Но тогда что мешало закрыть, и точно также открыть новую. По деньгам (комиссии - спреду) здесь выигрыша не вижу.

 
Vitaly Muzichenko:

В этом есть правда, на фора немного другая структура. Есть одно но..., но не в локах.

Вы говорите о хедже, Алексей и Я о локах, на фьюче и акции лок сделать невозможно, только хедж, но это поддерживает любая платформа.  Вот поэтому вам и неинтересно нововведение в МТ5, вы его просто не используете. А вот мне интересно, пока ещё торгую на форексе, и замки дают прибыль.

Нет, Виталий, это не по адресу. Пост выше...
 
Yuriy Asaulenko:
Я не понимаю. Объясните пожалуйста зачем нужен счет с хеджированием. Я так понимаю, в данном контексте, речь идет, как в МТ4, о разнонаправленных сделках на одном инструменте. Зачем? и как это можно использовать?
Так можно два эксперта запущенных на одном счету
123456789...17
Новый комментарий
Причина обращения: