Расчет маржи уже открытых ордеров - страница 2

[Vitalie Postolache]

borilunad:
А я проверил, что тестирование на Н1 по ценам открытия показывает грааль, а по всем тикам сливает! Так как не моделируются минутки!

Значит советник написан для работы по тикам, без контроля появления нового бара, я же писал

evillive:
Если стратегия заточена под цены открытия, например Н1 и советник работает с контролем появления нового бара...

[Boris]

Так я и написал о советнике с контролем открытия нового бара на Н1!

И в своих применяю открытие позиции на старшем ТФ с контролем нового бара , а всё остальное на открытии нового бара  на М1. Если уберу контроль нового бара на М1, и тестировать на старшем ТФ на тиках, будет почти тот же результат, а на открытии нового бара на старшем ТФ может быть грааль, т.к. минутные тики, моделируемые на М1, отсутствуют!

[shkir]

borilunad:

Так я и написал о советнике с контролем открытия нового бара на Н1!

И в своих применяю открытие позиции на старшем ТФ с контролем нового бара , а всё остальное на открытии нового бара  на М1. Если уберу контроль нового бара на М1, и тестировать на старшем ТФ на тиках, будет почти тот же результат, а на открытии нового бара на старшем ТФ может быть грааль, т.к. минутные тики, моделируемые на М1, отсутствуют!

Я вообще торгую по H4 или D1 (долгосрочка) ручками по многим инструментам и запускаю терминал раз или два в неделю, так что ни о каком советнике речи не идет. Иногда необходимо знать какая доля маржи приходится на тот или иной инструмент (например CADJPY) - для этого существуют скрипты. Про тестирование советников обсуждайте, пожалуйста, в другой теме, а здесь прошу излагать свои соображения по конкретной теме.

Всем Спасибо!

[Алексей Тарабанов]

Бедненький ... 

[leon_17]

Нашёл данную тему через поиск и решил не создавать новую. Возник такой вопрос в продолжение темы:

Нужно рассчитать залог в валюте депозита для всех ордеров какого либо одного инструмента, при том что на рынке есть ордера и других инструментов. И многие из ордеров этого одного инструмента выставлены весьма давно, а валюта маржи этого инструмента не является валютой депозита - то есть мы вроде как не можем уже корректно сконвертировать, рассчитанный по формуле, результат из валюты маржи в валюту депозита. Котировки валюты маржи к валюте депозита уже совсем не те, что были на момент выставления этих ордеров.

И допустим мы все таки можем хотя бы приблизительно решить данную задачу для каждого отдельно выбранного ордера - можно провести конвертацию по средней цене Н1 бара нужного инструмента на  момент открытия каждого ордера. Но как закончить общий расчет маржи для данного инструмента, если придётся учитывать еще и хеджированную маржу? 

[Alexey Viktorov]

leon_17:

Нашёл данную тему через поиск и решил не создавать новую. Возник такой вопрос в продолжение темы:

Нужно рассчитать залог в валюте депозита для всех ордеров какого либо одного инструмента, при том что на рынке есть ордера и других инструментов. И многие из ордеров этого одного инструмента выставлены весьма давно, а валюта маржи этого инструмента не является валютой депозита - то есть мы вроде как не можем уже корректно сконвертировать, рассчитанный по формуле, результат из валюты маржи в валюту депозита. Котировки валюты маржи к валюте депозита уже совсем не те, что были на момент выставления этих ордеров.

И допустим мы все таки можем хотя бы приблизительно решить данную задачу для каждого отдельно выбранного ордера - можно провести конвертацию по средней цене Н1 бара нужного инструмента на  момент открытия каждого ордера. Но как закончить общий расчет маржи для данного инструмента, если придётся учитывать еще и хеджированную маржу? 

Изучи эту тему. Там в конце есть функция. Только проблема с фьючерсами.

Я делал так чтобы и фьючерсы считал корректно, но какие-то проблемы вылезли и я не закончил. Наверное можно решить эти проблемы, но появился платный заказ, а потом что-то стало не интересно.

[Renat Akhtyamov]

вот

[leon_17]

Alexey Viktorov:

Изучи эту тему. Там в конце есть функция. Только проблема с фьючерсами.

Я делал так чтобы и фьючерсы считал корректно, но какие-то проблемы вылезли и я не закончил. Наверное можно решить эти проблемы, но появился платный заказ, а потом что-то стало не интересно.

  Спасибо, посмотрю... но пока мне кажется там речь не совсем о том, что меня интересует.

Renat Akhtyamov:
вот

Вот здесь уже ближе к теме, приведу конкретный пример на основе выдержки из вашего файла (что-то не могу найти здесь тега цитирования):

Например, форекс залог по EUR/GBP рассчитывается с учетом стоимости евро по отношению к доллару, и если котировка составляет 1,3545 долларов за один евро, то для открытия сделки в один лот  при кредитном плече 1:100 нам понадобится 1355,5 долларов

Так вот, все окей, если я рассчитываю маржу для ордера, который только собираюсь выставить в данном случае. Но если ордер выставлен месяц назад, а курс EURUSD уже давно не тот, что был на момент выставления ордера, как рассчитывать тогда? Я вот про этот момент, отсюда и дальнейшие сложности. Но даже если взять только этот момент, я ведь правильно понимаю, что точно определить маржу для такого ордера в USD, и так чтобы расчет совпадал с уже зафиксированным ранее расчетом терминала, невозможно?

И допустим у меня валюта депозита даже не доллар а вообще рубли, соответственно и расчет залога мне тоже нужен именно в рублях, и видимо тоже по курсам EURRUB месячной давности.

[Konstantin Nikitin]

leon_17:

  (что-то не могу найти здесь тега цитирования)

[Alexey Viktorov]

leon_17:

  Спасибо, посмотрю... но пока мне кажется там речь не совсем о том, что меня интересует.

А вот это о том? Пересчитай калькулятором.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как получить программно "Процент маржи"

Alexey Viktorov, 2017.06.05 07:51

Ну я не понимаю что не так показывает. Вот открыл ещё 2 ордера по нефти где процент маржи =1 и размер контракта всего 1000, а не 100 000 как на валютах.

Вот что печатает

2017.06.05 08:40:04.978 test EURUSD.e,H1: USD ******** AccountMargin = 2207.23
2017.06.05 08:40:03.360 test EURUSD.e,H1: US_ ******** Маржа BRENT = 508.0
2017.06.05 08:39:34.326 test EURUSD.e,H1: US_ ******** Маржа WTI = 484.9
2017.06.05 08:39:25.185 test EURUSD.e,H1: XAU ******** Маржа XAUUSD.e = 840.4333333333334
2017.06.05 08:39:19.651 test EURUSD.e,H1: EUR ******** Маржа EURUSD.e = 373.8933333333333

Вот снимок

почему-то показывает с точностью до копейки.

Так-что кроме слов выкладывай снимки...

Но, как я уже говорил, окончательного варианта нет. Личной заинтересованности нету и интереса тоже никакого.