Вопрос по работе со стопами: классический на лимитниках + интегрированные в позицию стопы - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И потом, я не клерк.
Тот же вопрос с ролловерами. Ролловеры, они же свопы, не являются сделками, вы это знаете? Тем не менее, терминал проводит фиксацию прибыли каждый раз при свопировании. В результате в статистике искажается размер текущей плавающей прибыли по позиции. Это бесит. В нашей собственной торговой системе такого нет. Этот вопрос мы точно направляли разработчикам МТ-5. Надо сделать так, чтобы ролловеры уменьшали размер депозита на разницу свопов, но не искажали плавающую прибыль.
Я так понимаю, что лично для Вас будет большим удивлением узнать, что в МетаТрейдер 5 есть 8 типов начисления ролловеров, среди которых только 2 типа с переоткрытием позиций, а остальные 6 с сохранением позиций и начислением поля свопов.
Причем банк сам выбрал именно режимы с переоткрытием позиций.
> почему тогда выставляя ордер вы не желаете понять что sl и tp будет применён ко всему объёму позиции, и что это удобно, вместо того чтоб изменять все стопы доливок, просто перетянул мышкой линию и стоп отодвинут на весь текущий объём.
А почему вы считаете, что трейдер обязан выходить из позиции одной сделкой. А лесенкой, поэтапное зарезание позиции (точно также как поэтапная фиксация прибыли), вы не рассматриваете? Идея использовать передвижение стопа в принципе неплоха, но почему стоп должен быть один? Почему нельзя сделать несколько таких линий? Каждому ордеру должна соответствовать линия, что собственно и реализовано в МТ-5, линии ордеров также можно двигать. Так зачем же тогда эта линия стопа, и без нее хорошо.
В четвертый раз повторю - выходить лесенкой можно без проблем:
Учитывая, что до этого мы в пятницу-субботу всем форумом втыкали, что за чудо такое сотворил МТ-5 со счетом Sieg, причем сначала все были уверены, что это он сам накосячил, а не МТ-5, а потом только Sieg догадался заглянуть в регламент, неудивительно, что я проявил интерес к вопросу. Так что поверностные суждения бывают неверны. И потом, я не клерк.
Вот ссыль на форум http://www.onlinebroker.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=user_post&UID=10200&mode=all
По всей видимости - банк ВТБ24.
А вот "сотрудник банка" - пока неясно - может быть предположительно "Алексей Михеев" https://www.onlinebroker.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=6042 - но судя по профилю не понятно - клерк это или не клерк
Счёт был демо
Перечитал первоисточник, во первых для того чтоб воссоздать графически историю совсем не нужно грузить в ексели итд, при наличии номера счёта и инвеста (которые пользователь приводил) можно воспользоваться Плеер торговли на основе истории сделок
Во вторых как аргумент того что выставлять стопы на всю позу не удобно, говорится что нужно будет копировать стопы, но это делается автоматически при наличии позиции.
так что действует общепринятый принцип "не знаешь как эта кнопка работает не тронь её".
MQ достаточно хорошо поработали над интерфейсом чтоб даже новичку было удобно. И автоподстановка уже существующих уровней позиции к новом ордере тому пример. Не собираешься менять стопы просто не лезь к ним, МТ уже поставил нужные значения для того чтоб ничего не изменилось.
Не собираешься вообще выставлять стопы при открытии новой позиции, не тронь нули которые там стоят.
Поднимался на этом форме этот вопрос, далеко не всех устраивает сложившаяся ситуация: https://www.mql5.com/ru/forum/5798 .
Каким-то не очень правильным мне видится сравнения интегрированных стопов, например, в мт4 и мт5. Ведь в мт4 позиций много, а в мт5 одна.
Слова о том, что классическая схема может решить вопрос, нахожу не совсем верными. Такая схема даст возможность установить только что-то одно (SL или TP), если же установить сразу лимитник и стоп ордер, то при срабатывании одного из них будет висеть другой.
Я так понимаю, что лично для Вас будет большим удивлением узнать, что в МетаТрейдер 5 есть 8 типов начисления ролловеров, среди которых только 2 типа с переоткрытием позиций, а остальные 6 с сохранением позиций и начислением поля свопов.
Причем банк сам выбрал именно режимы с переоткрытием позиций.
Я прояснил вопрос, каюсь, здесь имело с моей стороны некоторое незнание темы с ролловерами. Ролловеры в юридическом смысле являются сделками, которые банк проводит по поручению клиента. Эти сделки, наряду с обычными сделками клиента, предоставляются в центробанк. Как вы написали, это было именно наше требование о том, чтобы ролловеры переоткрывали позицию клиента. Соответственно, понятие плавающей прибыли с последней сделки клиента (не ролловера) в этом смысле является виртуальным понятием, которое надо дополнительно рассчитывать для удобства клиента. Сейчас этого нет, и это очень неудобно.
Ну а что касается основного вопроса, который обсуждался по теме, то здесь мне все ясно. На рынке, в мировой практике, в EBS, Reutres, торговых системах ведущих маркетмейкеров и т.п. такого понятия как ордер (стоп-лосс, тэйк-профит), привязанный к позиции/сделке не существует. Метаквотасы считают, что для удобства клиентов они могут вводить понятия, которые не существуют на рынке (как до этого была тема с локированием). Лично я и масса еще людей считают, что и удобства-то здесь никакого нет, а есть только извращенная логика. Но нас за нашу позицию здесь записывают "в неграмотных трейдеров", за своей зашоренностью не понимающих всех преимуществ нового подхода. Как говорится, хозяин-барин. Я больше эту тему трогать не буду.
Ну а что касается основного вопроса, который обсуждался по теме, то здесь мне все ясно. На рынке, в мировой практике, в EBS, Reutres, торговых системах ведущих маркетмейкеров и т.п. такого понятия как ордер (стоп-лосс, тэйк-профит), привязанный к позиции/сделке не существует. Метаквотасы считают, что для удобства клиентов они могут вводить понятия, которые не существуют на рынке (как до этого была тема с локированием). Лично я и масса еще людей считают, что и удобства-то здесь никакого нет
ну не нравится - не пользуйтесь. зачем же своё фи так открыто показывать. не такое это и несчастье иметь стоплос на всю позицию.
мне например очень нравится, что мне не приходится ставить отдельные ордера для закрытия позиции. Сервер МТ5 все обработает автоматически.
Как говорится - не хочешь не пользуйся.
Наш клиент не является неграмотным, он до этого проработал год в нашей собственной торговой системе, с этими самыми как вы говорит "ужасными" OCO и IF Done. У него также, разумеется, был опыт работы в МТ-4. А гибрид что-то не задался.
А насчет обсуждаемого вопроса, я понимаю, на данный момент вы будете гнуть свою линию и все тут. Вот мы сделали так и все будет так, кушайте что подано. Да, монополия, это плохо. Ну здесь, на форуме, ваша работа такая, я понимаю.
Вы бы хотя бы в МТ-5 разнесли подальше в окне подачи заявки объем и стопы с профитами. А то они как раз рядом, что вводит в заблуждение. И подписали бы, что не просто "Стоп-лосс", а "Стоп-лосс на весь объем открытой позиции". То же самое про тэйк-профит. Но это все равно туфта. Как надо было сделать в идеале, я вам уже написал. Все активные стопы и профиты - это тоже ордера, и должны отражаться в разделе ордеров.
Прочитайте хотя бы название темы вашего "грамотного" клиента "Вопрос по работе со стопами: классический на лимитниках + интегрированные в позицию стопы".
Классически лимитным ордером делается текпрофит, а стоплосс делается стопордером. На одном прочтении заголовка можно было бы остановиться.
То, что при доливке или первороте стоплос и тейкпрофит встают на те цены, которые были введны в поля "стоплосс" и "тейкпрфит" - что же здесь неправильного? В этих полях указывается цена, какая цена указана, туда они и встают. Вводится цена, а не пункты. Если бы вводились пункты, тогда бы можно было поспорить, как надо: от цены запроса или от цены совокупной позиции. Ситаю, что от цены запроса будет правильней, потому что это терминал, а не персональный калькулятор. Надо куда-то в другое место ставить стоплосс, вычисляйте как угодно да ставьте куда угодно.
В данной теме было много шума из ничего, поэтому не поднимал вопрос раньше, но мысль спросить свербела ещё с начала ветки.
По сути: как то этот механизм со стопами не продуман на биржевом исполнении ордеров.
Приведу пример: Открыл демку в Альпари-FS, там там биржевое исполнение, стопы выставляются дополнительным приказом, в самом окне ордера стопов нет.
открыл ордер, вкладкой изменить/удалить дослал стопы, долился ещё одним ордером стопы снова по нулям, вери вери бед.
Получается доливка при биржевом исполнении сносит стопы напрочь, вот тут опасная ситуация.