Вопрос по работе со стопами: классический на лимитниках + интегрированные в позицию стопы - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для всех «сейчас» и на будущее для других.
Господа, для всех людей, а также считающих себя трейдерами и уж тем более программистов, должно быть понятно простейшее логическое утверждение: if - than (если,... то...)
Моя позиция такова:
В основе всего брокериджа лежит понятие «Приказа» (распоряжения) клиента. Это базовое и основополагающее понятие.
Приказ, повторюсь, в основе своей содержит: инструмент, объем и условия.
if – than
Если «…уровни Стоп Лосс и Тейк Профит будут перезаписаны», то это нарушение МОЕГО приказа =>нарушение брокером положений, на основании которых он работает.
Простой пример на рисунке.
Система прикрывает мне 300000 по тейку последнего ордера.
Я понимаю, что таковы условия работы (функционирования) данной системы. И используя её, я соглашаюсь с её функционалом.
Я говорю о другом:
Принцип работы не соответствует базовой практике брокериджа.
В основе, - приказ. Приказа на закрытие 300000 – я не отдавал. Его отдала сама система. (да, потому что она так устроена). Но именно это и есть нонсенс.
См. рис., то, что является приказом в МТ5.
Логика проста (если…то…): если система сама изменяет объем, то это её приказ, а не мой.
Для всех «сейчас» и на будущее для других.
В основе, - приказ. Приказа на закрытие 300000 – я не отдавал. Его отдала сама система.
Логика проста (если…то…): если система сама изменяет объем, то это её приказ, а не мой.
Успокойтесь, пожалуйста, и поработайте с MetaTrader 5 чуть подольше. Все приказы отдает исключительно трейдер.
Еще раз укажу:
Тут все просто и вопросов нет - трейдер сам ставит приказы и они висят гроздью на исполнении. Трейдера не волнует пачка ордеров - он так привык и ему удобнее.
Трейдер сам соглашается с таким режимом работы, привязывает "стопы на полный объем позиции" и позволяет им автоматически вестись для позиции. Каждым своим последующим приказом трейдер подтверждает или снимает ранее выставленные глобальные стопы на позицию.
То есть, именно трейдер выставляет четкий приказ "да, я подтверждаю ранее выставленный или ставлю новый глобальный уровень стопов на позицию" и никакой самодеятельности со стороны сервера/брокера нет.
Преимущества для трейдера в том, что ему не нужно вести гроздь лимитных ордеров и ему очень комфортно управлять единой позицией с интегрированными стопами. Трейдеру никто не навязывает гибридный режим - он может использовать их оба. Например, повесить глобальный стоп лосс на позицию, а дополнительными лимитниками докупаться к основной позиции.
Вы просто не разобрались и начали делать выводы на основе неправильно понятой документации.
Для всех «сейчас» и на будущее для других.
...Так как же нарастить позицию, в случае, когда текущая рыночная цена находится от стоп-уровней позиции на расстоянии меньшем, чем StopLevel, не изменяя при этом эти стоп-уровни?
Используйте лимитники, если условия позволяют.
Но не забывайте, что заморозка для того и применяется (если применяется, например на внебиржевых рынках), чтобы не менять ордеры при близости к срабатыванию. Поэтому вопрос ставится некорректно.
Да, нет, Ренат,
я чуствую себя хорошо :)
не волнуюсь... поэтому успокаиваться мне вроде как не с чего...
Главное , - другое.
Ситуация проста до безобразия:
1. Во-первых, использование простых лимитников в качестве стопов, это шаг назад, а не вперед, в отношении того прогресса, о котором Вы говорите. Даже по отношению к ордерам осо и if|done...
2. А, во-вторых, Вы мне все время пытаетесь объяснить систему (или как её обойти), но ничего не говорите в отношении правомочности такого наследования и распространения на всю позицию стопов и тейков последнего приказа.
Я позволю себе напомнить 1-ю фразу из своего поста: " как, в программе, претендующей на проведение операций на биржевом рынке, может быть подобное исполнении приказов/распоряжений клиентов"
И, главное, никак не хотите понять главного, - нет такого приказа от клиента. Не надо программу ассоциировать с трейдером. Вы в курсе, что в ряде компаний существует даже страхование от технических сбоев программного обеспечения.... Или последние ряды исков к крупнейшим биржам, именно по причине обработки клиентских заявок....
Программа - не клиент. Клиент такого приказа не отдавал.
Это функционал (рабочее свойство) системы, её алгоритм. В связи с появлением понятия "нетто-позиция".
Я Вам говорю:" - тормозная система - плохая... Большой тормозной путь...."А Вы мне: - Используйте ручник.... мы это сделали специально, для плавности торможения.... и рассказывааете мне про безопасность....
Я Вам говорю: "В машине движок - троит. Ездить - нельзя."
А Вы мне: "Вы машину завели, - Вы и виноваты"....
Как-то так.
Не имеет права программа, претендующая на выход на биржевой рынок, подменять/изменять/самостоятельно вносить изменения в распоряжения/приказы клиента.
Это ошибочный и порочный алгоритм.
Это откровенный гон.
Прочтите все мои комментарии, пожалуйста. Особенно про то, что трейдер в каждом приказе указывает SL/TP собственноручно.
И зарубите себе на носу - "все, что послал клиент со своего терминала, является торговым приказом клиента". С ветряными мельницами борятся в других местах.
Это откровенный гон.
Прочтите все мои комментарии, пожалуйста. Особенно про то, что трейдер в каждом приказе указывает SL/TP собственноручно.
Кроме ОБЪЕМА, который трейдер не указывает.
С какого перепуга система стопит всю позицию.
Нет от трейдера такого приказа, Ренат.
А есть совершенно четкие указания на совершенно иные объемы.
Так что насчет правомочности подобного алгоритма?
И "гон", Ренат, это когда трейдер отдает совершенно четкий приказ на закрытие 100000 по определенному ценнику, а МТ5 кроит всю позицию клиента на данном уровне. Вот это гон.
Тут выбор небольшой: детский сад, осознанный троллинг или повреждения некого аппарата...
Ну-ну...
Я так и думал.
Вопрос насчет правомочности подобного алгоритма - остается открытым.