Сделка по фьючерсу открывается по цене Last, а не по Bid или Ask. Это нормально? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы написали, что отличие Stop и Limit ордеров лишь в прогнозе куда пойдет цена.
По этому и не понимаете, почему Stop ордера не ставятся в стакан вообще.
В общем вам бы азы изучить, а потом что то писать.
В вашем случае, что вы мне хотите рассказать, знаю уже наперёд.
Хотите сказать, что StopLimit выставляется в стакан, если уровень Limit цены задан лучше текущей цены.
А я скажу вам, что оправляется Limit в стакан, в момент тригера Stop! а не в момент выставления StopLimit заявки.
Алексей правильно подметил, что это разные ордера, но тип у них один Stop. А все Stop ордера хранятся на сервере, или вообще локально на компе (в прошлом)
И StopLimit предназначен не чтобы выставлять лимитки. Для лимиток есть обычная Limit заявка.
И конечно вы не понимаете для чего предназначен StopLimit.
Кажется начинаю догонять, т.е. вместо тейкпрофит на уровне ТП поставить стоплимит с таким же обьемом, который исполнится и станет рыночным в другую сторону, соответственно по цене в обратную сторону, спред будет в плюс. Вопрос дилетанта, в МТ4 два встречных ордера надо закрывать, а в МТ5 их тоже надо закрывать или позиция исчезнет, так как мы дадим приказ на обратное покупке действие.
Кажется начинаю догонять, т.е. вместо тейкпрофит на уровне ТП поставить стоплимит с таким же обьемом, который исполнится и станет рыночным в другую сторону, соответственно по цене в обратную сторону, спред будет в плюс. Вопрос дилетанта, в МТ4 два встречных ордера надо закрывать, а в МТ5 их тоже надо закрывать или позиция исчезнет, так как мы дадим приказ на обратное покупке действие.
Неттинг (Netting) - система, которая допускает только одну позицию по выбранному инструменту в любом направлении. Она повсеместно применяется на фондовом рынке. По факту, трейдер не может одновременно открыть сделку на покупку и продажу по одному торговому инструменту.
Если у вас открыт 1 контракт на покупку, и в качестве стопа стоит лимитный ордер на продажу 1-го контракта, то срабатывание лимитника на продажу влечет за собой закрытие позиции на покупку, при этом позиция на продажу открыта не будет.
Допустим покупка это +1, а продажа -1 в итоге +1 - 1 = 0.
Кажется начинаю догонять, т.е. вместо тейкпрофит на уровне ТП поставить стоплимит ………
Кажется вы не догоняете, а ещё больше отстаёте. Всё-же попробуйте разобраться с типами ордеров. Что значит Stop, что значит Limit и что значит StopLimit
Кажется начинаю догонять, т.е. вместо тейкпрофит на уровне ТП поставить стоплимит с таким же обьемом, который исполнится и станет рыночным в другую сторону, соответственно по цене в обратную сторону, спред будет в плюс. Вопрос дилетанта, в МТ4 два встречных ордера надо закрывать, а в МТ5 их тоже надо закрывать или позиция исчезнет, так как мы дадим приказ на обратное покупке действие.
Наоборот, спред будет в минус, так как StopLimit жахнет по рынку, если конечно указали ему цену хуже.
Забудьте пока про StopLimit, он исполняется по тригеру.
Для TP используйте Limit
Для SL используйте Stop
Имеем позицию Long 1 контракт, по цене 100
Ставим TP, Sell Limit 1, по цене 110
Ставим SL, Sell Stop 1, по цене 90
В данном случае, заявка для TP встанет в стакан как лимитная, и будет ждать пока в неё жахнут маркетом.
т.е. ваш TP как Limit заявка, исполнится по вашей заявленной цене, без проскальзываний.
SL исполнится маркетом.
Никогда не используйте StopLimit для защитного стоп лосса.
StopLimit может не исполнится, и открытый убыток составит гораздо большие потери.
Если у вас открыт 1 контракт на покупку, и в качестве стопа стоит лимитный ордер на продажу 1-го контракта, то срабатывание лимитника на продажу влечет за собой закрытие позиции на покупку, при этом позиция на продажу открыта не будет.
Допустим покупка это +1, а продажа -1 в итоге +1 - 1 = 0.
У вас опечатка. Должно быть, в качестве тейк профита.
У вас опечатка. Должно быть, в качестве тейк профита.
Да, точно опечатался.
Спасибо всем, да конечно, опечатался, лимитный ордер на уровень ТП и отложенный в другую сторону ордера на уровень стоплосс. А логику, вернее не логику, а целевой назначение стоплимитника действительно пока не догоняю. Цена вверх, уровень стоп, еще выше открылся лимитник, который станет ордером Sell. Цена на уровне лимитника может и развернуться, и дальше пойти.
Спасибо всем, да конечно, опечатался, лимитный ордер на уровень ТП и отложенный в другую сторону ордера на уровень стоплосс. А логику, вернее не логику, а целевой назначение стоплимитника действительно пока не догоняю. Цена вверх, уровень стоп, еще выше открылся лимитник, который станет ордером Sell. Цена на уровне лимитника может и развернуться, и дальше пойти.
BuyStopLimit, SellStopLimit ордерами, мы можем контролировать проскальзывание при входе в позицию на пробой.
Да, соглашусь что в структуре MqlTradeRequest, есть deviation, который отвечает за проскальзывание.
Но это реализация от MQ, и управляется она на сервере MT5 вашего биржевого брокера.
А когда вы явно отправляете StopLimit, эта заявка уже хранится на сервере провайдера котировок.
Думаю разницу не нужно пояснять.
BuyStopLimit, SellStopLimit ордерами, мы можем контролировать проскальзывание при входе в позицию на пробой.
Да, соглашусь что в структуре MqlTradeRequest, есть deviation, который отвечает за проскальзывание.
Но это реализация от MQ, и управляется она на сервере MT5.
А когда вы явно отправляете StopLimit, эта заявка уже хранится на сервере провайдера котировок.
Думаю разницу не нужно пояснять.
Устойчивость в исполнении)
Устойчивость в исполнении)
Исключаем из цепочки сервер брокера, и свои заявки храним ближе к бирже.
Так как по любому провайдер котировок находится максимально близко к ядру биржи, в одной коллокации в Авроре.